Обкатываю небольшими размерами три экспериментальных системы для американских акций. Промежуточные результаты. По горизонтали количество сделок, по вертикали прибыль в долларах. Одна точка — одна сделка.
1. Портфельная система только в лонг, торгует нечасто, лимитными ордерами. Пока нормально, но надо дождаться медвежьей фазы рынка для полной проверки:
2. Геповая система, внутридневная, так как позиция закрывается в день открытия, но внутридневные графики не требуются. Тоже пока нечастая торговля. Количество трейдов увеличивается при повышенной волатильности. И лонг, и шорт.
3. Портфельная система. И лонг, и шорт. Причины просадки понятны, так как системе нужны чередования фаз страха и жадности (рост-коррекция или наоборот). Она слила на участке где где был рост без коррекций. Думаю, такое в дальнейшем будет не часто, поэтоиу надеюсь что у системы есть перспективы:
