МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
… в Турции бывал только проездом, и никогда не ездил туда отдыхать. Из принципа. Странно, что для некоторых произошедшее выглядит каким-то откровением. Ответить нужно. Иначе эти товарищи не понимают. Надеюсь, у тех кто в теме, план действий, на этот случай, имеется.
Интернет-бойцов, конечно, забавно читать. Давно ли вернулись с турецкого all inclusive, рублем поддерживая недружественное государство, воины?
Напомнили мне вчера систему в связи с визитом Ларри Вильямса на Смартлаб. Это там где покупать индекс SP500 в конце месяца и продавать через день. Система с кодом была размещена в 2013 году здесь:
Эквити до 2013 года:
Протестировал сегодня из любопытства. Оказалось что с 2013 года система перестала зарабатывать:
Продолжаю самостоятельное самообучение по продаже голых путов с целью получения премий. На прошлой неделе и сегодня выбрал несколько привлекательных акций с высокой подразумеваемой волатильностью и некоторыми другими параметрами. Правда немного напутал с временем истечения, поэтому некоторые истекают в декабре, а некоторые в январе. Вот что продано на данный момент.
Не учел я одного обстоятельства на открытом чемпионате России по ЛЧИ, которое оказалось очень серьезным и послужит препятствием для быстрого увеличения результата. Как известно, изначально стартовая сумма считается от задействованного ГО (гарантийное обеспечение). Поэтому, при росте или просадке проценты значительно больше чем, как если бы считались от депозита. Это хорошо при росте прибыли. Но как только начинаются просадки, к стартовой сумме добавляются убытки. Чем больше просадка, тем больше становится стартовая сумма. И, соответственно, при выходе из просадки, проценты уже не будут так быстро расти, так как заработок тот же, а стартовая сумма уже значительно больше. Например, чтобы купить 90 контрактов Si, стартовая сумма должна быть примерно 469 000 рублей. А так как к моей стартовой сумме добавились убытки, то теперь на 90 контрактов стартовая сумма равна уже 769 000. Это означает что теперь прибыль в процентах будет расти почти в 2 раза медленнее. В общем, сам виноват, не надо было проседать …. :)
Как известно, на днях на Смартлаб заезжал Ларри Вильямс, где однозначно обнародовал свой прогноз о том что с начала следующего года до середины года будет сильный рост российского рынка. Об этом уже узнали все трейдеры Смартлаба и не только — слухи расходятся со скоростью молнии и не сегодня, завтра об этом узнают ВСЕ трейдеры страны. Поэтому здесь сразу сложились два фактора, которые будут действовать синергично.
1. Как известно, публичные прогнозы не сбываются примерно в 100% случаев.
2. Толпа неправа в 100% случаев
Отсюда, сильнейший сигнал на шорт РТС и ММВБ с начала года:
Когда реальность много круче анекдота:
Довольно забавный результат участия в ЛЧИ — последние 2 дня словил тильта за очень долгое время)).
В последние годы у меня это редкое событие, т.к. уже несколько лет торгую Н1Н4Daily 1-3 сделки в неделю максимум.
А тут понесло… )
В четверг тильтанул, потому что отдал всю прибыль за день(в моменте где-то +15-20% к депо), т.к. проморгал момент разворота… и в итоге на самом лое сделал самое худшее — перевернулся :).
Потом долго ржал… (и это сделал человек с 8-мью годами опыта трейдинга :)
В пятницу я было одумался… продал с открытия доллар-рубль по хаям (правда опять на всю маржу), и решил держать до упору. Что произошло дальше я обьяснить не в силах. Я РЕШИЛ НЕ ДЕРЖАТЬ ПОЗУ, А ПОСКАЛЬПИРОВАТЬ НЕФТЬ))).
ПОСКАЛЬПИРОВАТЬ!!! КАРЛ!!!!
В общем… по итогам ржал еще больше. ВСЕ СДЕЛКИ В МИНУС!!! Ессно на полную маржу).
Короче, после всего этого, я понял, что ЛЧИ плохо на меня влияет)) Ооочень плохо)). Продолжать торговлю в конкурсе я демотивирован, т.к. толку ноль, а время и душевное равновесие растрачено. Нахер надо)
Зато это мотивирует с дополнительным усердием побыстрее доделать автоматизацию своих алгоритмов.
В очередной раз прочувствовал насколько это верно, особенно в свете всей вышеизложенной ***ни..)
Всем желаю удачи!
Рассматривая тему, я продолжил упражняться, в составлении ПАММ-портфелей, и занял первое место в конкурсе «Портфель недели». Учитывая, что участвовал всего второй раз, результат считаю неплохим. Все подробности на investflow.ru
Потирая ладошки, в ожидании приза, я решил выполнить данное накануне обещание, и поделиться своими соображениями, в плане грамотного отбора управляющих, и составления правильного портфеля. Сначала несколько слов тем, кто еще не участвует в этом безумии. Не лезьте, пожалуйста, в ПАММы. Деньги жгут – съездите в казино, или на отдых, подарите кому-нибудь. Вероятность потери, в этом мероприятии очень высока, в силу человеческой психологии и рейтингов дилеров, вводящих новичков в заблуждение. К торговым рискам, добавляются не торговые. Большая часть средств инвесторов, приносится на счета со сверхдоходностью, благополучно сливается, и оседает… впрочем, не будем строить догадки. Но если Вы уже влезли, посмотрим, как можно попытаться обыграть систему.
Для начала, я проведу некую условную классификацию управляющих ПАММ-счетов, чтобы было удобнее ориентироваться в дальнейшем.
1. Сверхагрессивные ПАММы – доходность от 300 до нескольких тысяч процентов в месяц. Потенциальные камикадзе со стопроцентной вероятностью. Как ни странно, их очень любят начинающие инвесторы и рейтинги. В них вносится бОльшая доля денежных средств. Вот типичный .
2. Агрессивные ПАММы – доходность от 100 до 300% в месяц.
3. Умеренно-агрессивные – доходность от 30 до 100% в месяц.
4. Умеренные – от 15 до 30% в месяц.
5. Консервативные. ПАММы, с долгой историей, доходность от 0 до 15% в месяц.
Здесь сделаю небольшое пояснение. Естественно, бывают и убыточные месяцы, и мы берем примерную среднюю доходность на прибыльном участке, когда вектор направлен вверх, исключая самый начальный период, когда большинство управляющих, используя эффект низкой базы, пытается разогнать счет и у некоторых даже получается.
Для сбалансированного портфеля, хватит от восьми до двенадцати ПАММ-счетов, от разных управляющих, взятых, обязательно, в равных пропорциях. Взять меньше – увеличить долю каждого, соответственно, в случае слива кого-либо, портфель сильнее просядет. За большим количеством, труднее следить, и смысла особого, распылять усилия, я не вижу. Сверхагрессивные и агрессивные счета, мы сразу отбрасываем. Ранее, я наглядно , что вкладывать в них, равноценно игре в рулетку. Доля умеренно-агрессивных счетов, не должна превышать 25-30%. Это основной фактор роста портфеля, но в случае серьезной просадки, одного-двух из них, портфель удержится на плаву, и если потеряет в весе, то не сильно. Оставшуюся часть портфеля, делим поровну между умеренными и консервативными счетами. Одни будут поддерживать небольшую прибыль, другие – стабильность. Ну, это, в идеале, конечно же. На практике, все, часто бывает печальнее.
Теперь, переходим к самому интересному, отбору управляющих. Существует ряд постулатов, но все они – достаточно спорные.
Первый. Срок жизни ПАММа. Казалось бы, логично, чем дольше, тем лучше. Но, помимо этого, нужно смотреть и число сделок, что даст намного более полную картину. Например, можно на протяжении полугода, заходить один-два раза в месяц, брать 5-10 пунктов прибыли, пересиживать, и не фиксировать убыток. Соответственно, управу могло просто везти, все это время.
Второй. Большой капитал управляющего. Тоже логичный, но ничего не обещающий фактор. ПАММы, с КУ в 3000 долларов, порою сливаются так же как и с 1500 рублями. Примеры ЛЧИ, где теряют миллионы своих денег, у всех перед глазами. Насчет серьезности намерений – полагаю, управляющий, вложивший 100 долларов, но ведущий счет в несколько десятков тысяч, в течение года, не менее мотивирован, чем управ, вложивший 3000 USD.
Третий. Загрузка депозита – считается, что чем меньше, тем лучше. Но этот параметр, отдельно взятый, тоже ни о чем не говорит. Загрузка может возникать вследствие одновременного открытия позиций по различным инструментам, разнонаправленных, типа хэджа, и т.п. Поэтому рассматривать загрузку, следует в комплексе с просадкой по открытым позициям. На картинке ниже, пример грамотной работы управляющего. Даже при агрессивной торговле и загрузке в 80%, на начальном этапе, просадка не превышала 13%. Т.е. риски очень четко контролировались.
Рассмотрим несколько графических примеров.
Ниже, мы видим картинку, со столь привлекательной для инвесторов лесенкой доходности, без ямок и провалов, но посмотрев соотношение средств и баланса, понимаем, что отсюда надо бежать, как черт от ладана. ПАММ находится в перманентной, дичайшей просадке, но деньги вкладчиков продолжают поступать. Полагаю, что крупным дольщикам, выйти уже затруднительно, если вообще возможно, т.к. это неминуемо приведет к закрытию позиций. Разве что, выводить мелкими партиями, по частям.
Еще пример. Видно, что проблемы начались в октябре. Значительное расхождение средств и баланса, имевшее место не как разовый всплеск, что допустимо, а все время увеличивающаяся. Как результат, позиции, очевидно, были закрыты принудительно, а график доходности, нарисовал, хорошо известную всем форексникам «кочергу».
Ниже, бывший лидер рейтинга. Красивый график, на первом этапе. На 158 прибыльных сделок – одна убыточная. Десятки миллионов средств инвесторов. Видно, что убыток не фиксировался, просадки, порою, превышали 40%. В результате, на одной из них, вкладчики начали массово выходить, спровоцировав принудительное закрытие. Потом уже началась черная полоса.
Еще распространенный вариант, когда после «кочерги» происходит резкое восстановление счета, за одну-две сделки. В данных случаях, имеет место мартингейл, или мартингейл в кубе. Управляющий ставит на всё, чтобы отбить убыток. Естественно, такие счета, тоже нужно обходить стороной.
А вот как выглядит график при грамотном управлении. Убыток – фиксируется, значительные просадки – не допускаются. Возможно, это не так эстетично, и радует глаз, но правильно, и намного безопаснее.
На сегодня всё, надеюсь, кому-то, мои рекомендации были полезны и сэкономили деньги. По «Народному» портфелю, отпишусь, наверное, через неделю. В принципе, у него все хорошо, и желающие могут посмотреть его .
Рад всех приветствовать в этот замечательный прохладный субботний день!Эта статья несколько внеплановая, т.к. я собирался вернуться с описанием позиций только к декабрьской экспирации… и в целом я собираюсь сдержать свое слово. Сегодня речь пойдет не о наших оговоренных позициях (я лишь бегло…
Блог Григория Богданова
http://www.aeontape.com/
