МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
<Эксклюзивно для подписчиков>
Трейдинг по сути – это очень сложный и трудоемкий вид бизнеса. Вместе с тем многие его воспринимают как путь к миллионам, работе на самого себя. Сделки можно заключать на собственной яхте на каком-нибудь Таити, жить на широкую ногу, путешествовать, гонять на крутых тачках…
В принципе это возможно, но давайте попробуем разобраться в некоторых ключевых […]
Закрыл оставшиеся с пятницы лонги (Сбер, Роснефть, Урси – ручками, РБК по тейку) Сбер-п в пятницу сработал тейк-профит, кто-ж мог подумать, что он сегодня так рванет. Сейчас в кеше, наблюдаю за рынком, т.к. ситуация неопределенная. Формально мы в боковике 1210-1390, но выход из этого диапазона вниз может иметь очень неприятные для быков последствия. Однако, если импульс вниз от 1300 окажется слабым – буду покупать.
На прошлой неделе ни одной сделки.
Всё ещё чёрт знает что с режимом. Просыпаюсь в 4 утра, ложусь в 8, потом силой встаю в час-два дня с надеждой лечь и проспать всю ночь. Разум всё ещё затуманен.
Входил по M30 с дальными и долгими целями. Потом понял, что ещё не готов я морально сидеть по пол дня в позиции. Долил нормально на минутке.
Закрывался по принципу «мне хватит». По-хорошему, крылся бы на 1.5024 (поймал бы локальный лоу).
Максимальная просадка по сделке ~12%. Итог сделки +26%.
Уже лучше. Буду продолжать в том же духе, главное выспаться…
UPDATE
Это конечно радует, но я пока не готов. Моя психика 8 часов в позиции не выдержала бы.
Steve Nison, President Nison Research International, Inc. (NRI), was the first who opened the Japanese method of technical analysis known as candlestick charts, for the West. He – an internationally recognized authority in this area, revolutionized technical analysis in the U.S. and Europe, using these methods. He is the author of two popular books: “Candlestick” and “In the face of Japanese candlesticks. He consults worldwide, including the Federal Reserve and the World Bank. In NRI, Mr. Neeson specializes in Internet-seminars and consulting services organizations. Detection of early signals of turning with the help of Japanese candlesticks The wise man is not one string to his bow. (Japanese proverb) Analysis charts candlestick chart has this name because its lines resemble candles. Used by many generations of people in East Asia. Such schedules have been run long before the column histograms or “tic-tac-toe”, but were virtually unknown in the Western world, before I put them into use in 1990. Now this technique is used in plotting the international level many traders, investors and prominent financial institutions.
На этом портфеле отрабатываю свои рынок-нейтральные стратегии, приходится делать вручную поскольку автоматизировать практически невозможно, так как есть кое какие факторы, которые математически не описать. На реальном также используется эта модель при максимальной вероятности трейдов.
На самом деле кривая эквити лучше, но опять просадки на 95% из проблем сайта и был один случай моей механической ошибки. Графики, кстати, на сайте показывают выходные дни поэтому линии не такие гладкие.
С учетом комиссии 2.20 per side
| Trades | 209 |
|---|---|
| # Profitable | 114 (54.5%) |
| Avg trade duration | 3.7 hours |
| Annual return (compounded) | 706.3% |
| Average win | $2,385 |
| Average loss | $2,225 |
| Profit factor | 1.3:1 |
| Max peak-to-valley drawdown (historical) | 12.64% |
| drawdown period | Oct 26, 2009 to Oct 27, 2009 |
| Correlation w/ S&P | -0.109 |
| Sharpe ratio | 4.883 |
| C2Realism Factor | 99% |
| Probabilities of future account loss | |
| Chance of 10% account loss | 9.8% |
| Chance of 20% account loss | 2.4% |
| Chance of 30% account loss | 0.0% |
Закрываю скальпинг портфель после завершения 1 квартала, надоели это постоянные сбои сайта. Поскольку трейд посылается на исполнение через интернет, то получается сильное проскальзывание на таких волатильных иструментах, как медь. Бывали случаи по 30-40 центов при покупке и продаже. ES более или мене нормально получается еще и потому, что более ликвидный.
Периодически может быть и буду на нем экспериментировать то, что не делаю в модельном.
Оставляю только основной модельный портфель, который буду периодически показывать.
Результат считаю неудовлетворительным по ряду причин как моих, так и больших проскальзывания со стороны сайта с его зависаниями и неоднократными down time., что подтверждено в форумах со стороны администратора. Тем не менее, портфель немного плюсовой. Не сомневаюсь, что найдутся критики. Проторговано 8227 контрактов
Поэтому не рекомендую использовать его сервис до момента устранения всех технических проблем. Но использовать как демо и как сайт для обкатывания стратегий вполне сойдет по крайней мере считает статистику.
Несмотря на неудовлетворительный результат, я все же сохранил хорошие sharpe( более 3) и sortino ratio(более 6). На скальпинге , в принципе, получить хорошую статистику не всегда удается.
Без комиссии
C учетом комиссии 2.20 per side
| Trades | 903 |
|---|---|
| # Profitable | 491 (54.4%) |
| Avg trade duration | 1.6 hours |
| Annual return (compounded) | 355.8% |
| Average win | $876 |
| Average loss | $926 |
| Profit factor | 1.1:1 |
| Max peak-to-valley drawdown (historical) | 13.54% |
| drawdown period | Oct 08, 2009 to Oct 27, 2009 |
| Correlation w/ S&P | -0.219 |
| Sharpe ratio | 3.583 |
| C2Realism Factor | 93% |
| Probabilities of future account loss | |
| Chance of 10% account loss | 19.5% |
| Chance of 20% account loss | 2.4% |
| Chance of 30% account loss | 0.0% |
Trader Monthly’s 5th Annual Top 100 Highest Earning hedge fund manager list is out….
And no suprise here, John Paulson, who shorted sub-prime related issues in arguably the best trade in history, tops the list at $3 billion plus….
To make the top 100, you had to make at least $75 million….
Here’s the top 10:
-John Paulson, New York, Paulson & Co. Estimated 2007 Income: $3 billion+
-Phil Falcone, New York, Harbinger Capital Partners Estimated Income: $1.5–$2 billion
-Jim Simons, New York, Renaissance Technologies Corp. Estimated Income: $1.5–$2 billion
-Steve Cohen, Connecticut, SAC Capital Advisors Estimated Income: $1–$1.5 billion
-Ken Griffin, Chicago, Citadel Investment Group Estimated Income: $1–$1.5 billion
-Chris Hohn, London, The Children’s Investment Fund Estimated Income: $800–$900 million
-Noam Gottesman, London, GLG Partners Estimated Income: $700–$800 million
-Alan Howard, London, Brevan Howard Asset Management Estimated Income: $700–$800 million
-Pierre Lagrange, London, GLG Partners Estimated Income: $700–$800 million
-Paul Tudor Jones, Connecticut, Tudor Investment Corp. Estimated Income: $600–$700 million
Вот вам и торговля…:) Приятно такое читать. Пост старый (April – 7 – 2008)
Озадачился вопросом раппортирования рынка. Если представить рынок как некий одушевленный эгрегор, теоретически этого возможно достичь, только вот как осуществить практически? Читал где-то, что трейдеры, изолированные на время от общения с противоположным полом, увеличивали свою результативность – фактически вступали в эмоциональную связь с рынком, чувствовали его, и это укрепляет мою мысль, о возможности создания работающей психотехники. Подумаю на досуге. У кого есть идеи, подключайтесь.
попробуйте по трем графикам определить страну о которой идет речь. быть может региональную или иную принадлежность сраны, или региона.
первый график: структура ВВП в привычном разрезе по компонентам (потребление на правой шкале), но вместо чистого экспорта взят просто экспорт, для сохранения интриги, т.е. сумма компонентов не дает 100%.
второй график: темп роста номинального ВВП а долларах США.
третий график: структура ВВП по добавленной стоимости секторов.
есть варианты?
на самом деле, это мировая экономика.
что кажется замечательным:
* рост доли экспорта. не сам рост, а величина роста. глобализация, однако.
* сокращение потребления после 00х. за счет сокращения доли США? сомневаюсь, нужно смотреть детальнее по странам.
* все же для акций, номинальный рост ВВП очень важен. в прошлом посте Розенберг вспоминал о зависимости (плотности зависимости) между номинальным ростом ВВП и ростом продаж компаний. особых выводов делать не стоит, но номинальная динамика очень интересна.
* что удивило, это стабильность доли торговли, строительства и транспорта. и, например, отскок в добыче, но практически его отсутствие в машиностроении.
UPD.
хм..
обнаружена странность. еще мной не понятые нюансы методологии приводят к тому, что “Mining, Manufacturing, Utilities (ISIC C-E)” и “Manufacturing (ISIC D)”, это часто одно и тоже, поэтому на графике выше сумма долей где-то 120%, а не 100%. при чем, выйти на 100% не получается из-за непостоянного соотношения (т.е. доли одного в другом, что приводит к двойному счету).
на всякий случай,
добыча занимает небольшую часть ввп обычно. но рост ее доли в сумме добыча+машиностроение заметен. фишка в том, что “машиностроение” не равно “(машиностроение+добыча)-добыча”, потому что еще есть утилиты)
Вчера, по итогам недели, Надежде Грошевой практически удалось отбить свои потери. С чем её и поздравляем :) Кто-то из блогеров рекомендовал стратегию “бай энд холд” на долгосрочную перспективу. Бегларян тут же выступил решительным критиком, приводя в качестве аргумента японский фондовый рынок. “То же самое ждет и Китай!”, И вообще, “скоро мировая экономика перестанет существовать в том виде, в котором она есть сейчас”, “пузырь лопнет”, “мы живем в Матрице” и т.д. Досталось и Баффету. Конечно, Григорию виднее, только где он, а где Баффет? :) Рынок акций существует уже сотни лет, и никаких принципиальных изменений не претерпел. Лишь ускорились процессы, начиная с покупки ценных бумаг и кончая временем циклов. А трансформации происходят всегда – это непрерывный процесс.