МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
На сайте CME есть хороший сервис, который показывает котировки различных фьючерсов и даже с левел 2.
Особенно те, кто торгует форекс, может сравнить в реальном времени какова цена фьючерсов на валюты, чтобы сравнить со спот ценами своиих ДЦ. Ссылку , которую я даю, показывает фьючерс и форвард пункты. Так вот желательно, чтобы ваш спот от провайдера был как можно ближе к этим ценам и котировки ходили без задержек в нужном направлении.
Не спешу идти в рынок.
Оглядываясь на свои сделки, вижу полно говно-трейдов. Есть и потенциально качественные сделки, испорченные преждевременным выходом. Просто качественных сделок не нашёл. Просто качественных сделок не нашёл. Ну что ж, есть к чему идти.
Качественная сделка — это сделка, открытая по сигналам входа и закрытая по цели, по сигналу выхода или по стоп-лосу. Вот пример:
Биг пикча:
Видна тенденция пробоя линий поддержки и тестирования их снизу.
Трейд:
USA-сессия началась в узком диапазоне. После пробоя вверх можно идти в сторону пробоя с целью тестирования трендовой линии. Потенциал чуть больше 20 пунктов, стоп при ложном пробое и возврате в диапазон около 10 пунктов. Нормально.
Именно такие трейды постараюсь проводить в будущем.
Пробуем учиться на чужих…
Забрёл я на сайт азаров-fx.ру (специально так пишу, чтобы в поиск не попасть). Там, короче, профи-трейдеры предлагают дать им денег в управление. В условиях инвестирования есть на выбор две стратегии: «консервативная (позиционная тактика)» и «ультра консервативная (скальпинг)». Есть там и мониторинг с февраля 2009. Судя по всему ультра консервативной стратегии. Сделки, отчёты, графики всякие… сейчас про них и поговорю.
Вот для начала:
Total return: 340.2% [Net profit as a percentage of gross deposits], Banked return: 340.2% [Banked net profit as a percentage of gross deposits]
С Февраля 2009 +340%, 15% в месяц, нехуёво? Загнал сделки в свою стат-считалку:
Там много разных инструментов, поэтому результаты в пунктах неверные. Но…
Выводы по этому фрагменту:
80% сделок в профите должно быть типа охуенно.
Стиль называется, быстро зафиксирую профит и буду пересиживать убытки.
В самой профитной сделке от открытия до закрытия позиции прошло 7 минут.
В сделке закрытой с убытком — почти 8 часов!
Убыточная сделка свела три дня работы на нет и загнала в минуса.
Ещё три дня понадобилось, чтобы вытянуть счёт к нулям.
Итог — неделя топтания на месте. Так всё начиналось. Смотрим, что было дальше:
В самом начале графика, я пометил рассмотренный выше лось. Следующие два месяца график рисовал хорошую такую параболу, а потом случился ещё лось. Даже два. Подряд.
Эти два лося убили уже не три (шесть) дня, а примерно три недели работы.
Понадобилось более трёх месяцев, чтобы вернуться к тому уровню, от которого упали.
Из 6 месяцев примерно половину топтались на месте.
По моему скромному мнению, у этого счёта (этого стиля\стратегии торговли) нет будущего. Это онанизм какой-то. Не смотря на результат +340%, лично мне, не хочется проходить такой путь.
…как на нее взгромоздился председатель колхоза… Но речь не об этом. Вот только вчера в комментах обсудили статью о планах нападения США/Израиля на Иран, и вероятность физического уничтожения спецслужбами ведущих ученых-ядерщиков этой страны, и вот, уже на следующий день, одного устранили. Слишком очевидно торчат уши Моссада за этим террактом, что даже у меня сомнения закрадываются.
Вот читаю щас “Трансерфинг реальности” Зеланда.. (точнее слушаю) (дада… наконец-то это свершилось)…. и много несостыковок каких-то..Н…
это умора :) однако – и смех и грех… думаю, так бывает, когда влезаешь сайзом, а психологически к нему еще не привык. кстати, эту бирюзовую подкраску стакана в лазере я помню у кого-то на скриншотах на стокпортале. так что народ этот форумный 99%.
Начало года очень удачное для моих систем по акциям США. Давно такого роста баланса в единицу времени не было. Даже посещают мысли, а не закрыть ли все позиции, а то ведь вечно такого везения быть не может. Уже ведь сколько раз такое было — растет, растет постепенно, а потом раз и уполовинивается за один день все что наросло за несколько недель. И это в лучшем случае, так как сейчас применяю системы на 90% лонговые. Но системы есть системы и их надо придерживаться. В общем, в этой части моего, так называемого, небольшого фонда, пока дела идут хорошо.
Следующая часть экспериментальная.
Трендследящая система фьючерсов — сегодня неожиданная потеря OJ(апельсиновый сок). Была в относительно большом плюсе, но закрылась по стопу в минусе — сегодня OJ ходит по 12% то вверх, то вниз. Пока открыты позиции (все в лонг):
GE +888
QM +1460
JJC +1485 (акция вместо меди, так как контракт меди слишком дорогой)
ES +3220
NQ +1612
PA +4452
SB +3917
PL +4887
YI +755
YG -144
AUDUSD +845 (спот вместо контракта)
USDCAD +984 (шорт)
USDSGD +140 (шорт)
Трендовая система “ETF вместо фьючерсов” пока не радует, баланс колеблется туда-сюда вокруг незначительного плюса.
Система из акций IBD100 тоже в последнее время отстает от рынка. Подумываю об уменьшении капитала на эту систему. Пока имеем позиции:
AAPL +7%
BGH +6%
BMA -2%
CTSH +5%
FFIV +9%
GES +21%
GMCR +29%
LL -1%
UIS +11%
VIP +16%
VRX +7%
VSEC +15%
WDC +20%
НО много акций закрылось по небольшим стопам, поэтому прибыль получается небольшая. Меньше широкого рынка :)
Ну и о форексе чуть не забыл. Пока с начала года +5%. Играю бессистемно.
Вообще-то я крупный дилетант в опционных стратегиях. Но все равно никак не доходит до меня, как можно получить от 20% до 30% гарантированной прибыли от покрытого колл-опциона + дивиденды (шорт колл оциона + лонг акции + дивиденд по акции).
В общем есть такой многократный чемпион мира по трейдингу (http://www.worldcupadvisor.com) Chuck Hughes. На этом сайте приведена его доходность — самая большая из там присутствующих. Торгует акции + опционы.
Переходим на его личный сайт http://www.chuckhughes.com/
Там он описывает свою стратегию, по которой уже заработал несколько миллионов. Предлагает скачать в качестве доказательства свои налоговые декларации и стэйтменты. Стратегия его такая:
————————————————–
I have found the cash dividend strategy to be the best approach for current market conditions. The cash dividend strategy generates cash income from the sale of “covered” options. Many investors are not familiar with the concept of selling option premium to generate cash income. When you sell an option, cash is immediately credited to your brokerage account.
Selling options to generate cash dividends is very different than the traditional stock dividend strategy which requires you to own a stock for a year in order to receive a 4% or 5% annual dividend yield. Most stocks don’t even pay a 4% or 5% annual dividend. When you sell options, you can get paid up to a 20% to 30% cash dividend “up front” when the option is sold. You get to keep this cash dividend regardless of the price movement of the underlying stock.
Selling covered options can realistically produce a 20% to 30% or higher cash dividend that is instantly credited to your brokerage account when the option is sold. The key to selling option premium to generate cash income is to make sure the option you sell is “covered”.
There are two ways to implement the cash dividend strategy:
-Purchase stock and sell a call option
-Purchase a call option and sell a call option with a higher strike price to create a spread (put options can also be used)
Limited Risk Strategy
With both methods the short option is “covered” by owning the stock or owning a call option. Because the short option is covered this is a limited risk strategy. Receiving a 20% to 30% cash dividend reduces risk considerably. The cash dividend strategy incurs less risk than owning a stock or owning an option.
———————————————–
Вкратце, как я понял смысл такой, что продается колл опцион одновременно с лонгом акции по которой намечаются дивиденды. Пишет что при этой комбинации риск ограничен, с чем я бы поспорил так как если акция сильно падает, то риск на мой дилетантский взгляд будет неограниченным. Но он уверяет что типа образуется защитная подушка безопасности в 20-30% за счет продажи колл опциона. Подушка-то образуется, но что-то не верится что такая большая.
Надо проверить на примере. Открываем ТОС, ищем какая компания платит дивиденды в ближайшее время. Ну вот, сегодня последний день у ABT (Abbot Laboratories), дивиденд $0,4 на акцию. Цена акции 55,29. Ищем январскую экспирацию — колл опцион со страйком 57,5 можно продать по $0. Не годится такой вариант. Открываем февральскую экспирацию — колл опцион со страйком 57,5 можно продать по $0,3. То есть получается подушка безопасности для базового актива всего около 0,5%, но никак не 20-30%. Даже если прибавим дивиденд, который собираемся получить 0,3+0,4=0,7 — получим подушку всего в 1,2%.
Допустим что все-таки совершили эти сделки и продержали позиции полтора месяца до экспирации и допустим что нам повезло и цена акции осталась той же что и была. Что имеем в результате. Допустим что покупали 200 акций В активе имеем 80 долларов дивидендов и 60 долларов за продажу колла. Итого 140 долларов. Позиция в долларах была $11 058. То есть с этой сделки заработали всего 1,2% за полтора месяца. Где же обещанные Chuck Hughes 20-30%?
З.Ы.Даже если продать дорогой опцион с экспирацией в январе 2011 года, за 2,20 и то получим только в лучшем случае 4,5% годовых продержав позицию целый год.
Чем больше я читаю и вижу экономической информации об экономике в США, тем более ,я становлюсь шокированным тем эффектом, который получился от такого резонанса множества негативных факторов в штатах.
Сам факт того, что в США был overleveraged не играл большой роли, это именно резонанс всего того негативного помимо overleverage, что вызвало такое "10 бальное землетрясение по шкале Рихтера". Это и экономические, и социально-политические причины, которые послали в тяжелый нокдаун такого " супер тяжеловеса".
И несмотря на то, что я осторожно оптимистически смотрю на ситуацию в штатах, меня все же пугает ситуация с безработицей и с ретейл продажами. Ситуация на рынке недвижимости хотя и стабилизировалась, но это не означает, что будет резкий спрос. Откуда ему взяться если люди теряют работу и работодатели не спешат нанимать. Не говоря еще и о коммерческой недвижимости, которая просто завалилась. Сколько помню, то никогда до этого landlords не понижали стоимость аренды квартир и теперь и до этого даже дошло и все равно есть незаполненные квартиры.
Что же происходит сейчас в США!?
Мне это напоминает ситуацию с заправкой самолета в воздухе. ФРС накачивает ликвидность, это требует филигранной работы, как и заправщика в воздухе, денег практически не поступает в реальный сектор, может то "топливный бак с дырой"!! Так и носом можно клюнуть.
А что если вовремя не подзаправить!?? А что если горючее не то?
Конечно рынок ведет себя как игрок, который показывает "хорошую мину при плохой игре", то есть идет вверх, как будто все там прекрасно.
P.S Это я все к тому, что могу пересмотреть свой оптимистический станс на ситуацию в США и на доллар, если не увижу реальных сдвигов и шагов в направлениях, которые действительно улучшат ситуацию для проживающих в США.
Прожив столько в штатах, я вижу глубину изменений не просто на экономическом , но и на ментальном уровне людей, что может изменить их паттерн мышления.
Итоги дня +4,20%, неплохо, я считаю. Рынок, конечно, побольше сделал, но у меня лонги были открыты только на часть депозита. Сейчас решил немного подшортить фишки, но это скальп шорт, о позиционке пока что речь идти не может. Брокер сегодня снял с меня налог за прошлый год, поэтому в копилку конкурса пойдет сумма меньшая (не стал заморачиваться и высчитывать налог только с прибыли АЛЧИ, как есть, так и будет).
Великий Мегакукл вернулся из отпуска и всем воздал по заслугам. Покладистым – подарки, дерзких шортистов, как и предупреждал – на коврики. Ничего личного, только бизнес ;)