МегаБлог

МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.

Путь трейдера – этапы развития

Считаю необходимым для каджого трейдера понимать этапы развития, свой путь трейдера. Эта статья поможет вам осознать и понять многие моменты.
Подобно многим другим вещам в жизни – торговый опыт проходит через различные необходимые стадии развития. Это происходит не зависимо ог того, ощущаем ли мы этот процесс иди нет. Время, которое мы тратим на […]

анализ эффективности research’a


на следующий день после сессии, чтобы посмотреть на прошлое более отстранённо, я провожу анализ эффективности research’a :
1. считаю количество точек входа по стакам до 11:30EST – отработанных и пропущенных
2. тоже самое для точек входа после 14:00EST
3. ставлю галочку напротив акции, где была как минимум одна точка входа до/после обеда
4. подсчитываю %-ное отношение всех помеченных акций к общему количеству акций – если на листе суммарно 30 акций, и в 10 были точки входа, то такой research будет иметь 30% эффективность

а вот чем заапдейтил:
январская стата показала, что в интервале 11:30-14:00EST мне лучше не открывать новые позиции, что я и не делаю в феврале, но:
5. я подсчитываю число ложных точек входа с лонглиста и с шортлиста в этом интервале
6. высчитываю для них %-ное отношение
7. подсчитываю число эффективных точек входа, после которых было движение в обеденное время
8. высчитываю %-ное…

таким образом я подсчитаю каково соотношение ложных точек к эффективным и если это число будет не менее 2х, то можно делать вывод о том, что в обед заходить мне можно и затык был не в самих входах в январе, а в КПД research’a в целом.

Научно-технический анализ SP500 от TradingCentral

А это секретный научно-технический анализ SP500 от лаборатории TradingCentral:

Наша точка вращения находится на 1130.

Наши предпочтения: пока 1130 не преодолена вверх, мы предпочитаем направление вниз на 1040 и потом следующая цель 1020.

Альтернативный сценарий: только преодоление 1130 сделает медвежий сценарий недействительным. В этом случае цена должна восстановиться сначала до 1164 и потом до 1200.

Комментарий: дневные индикаторы повернулись вниз и призывают потестировать зону 1020.

Поддержки и Сопротивления:
1200 **
1164 **
1130 **
1103 last
1040 **
1020 **
978 **

ПРОФИТ

ПРОФИТЗлость и раздражительность. Это пока всё, из чего я состою в данный момент. Пиздец я нервный..А знаете почему? Потому что сегодня у ме…

Тренировки по портфельному инвестированию.

Наконец то руки дошли заняться тренировкой составления долгосрочных фундаментальных портфелей. Не всю же жизнь скальпировать и свинговать. С возрастом и быстродействие притупляется, да и склерозы там разные обостряются и прочие болячки. Да и несолидно в преклонном возрасте этим заниматься, поэтому пора задуматься, приобрести опыт и наработать различные тактики и стратегии долгосрочного инвестирования. В общем, составил 8 портфелей по теориям знаменитых инвесторов. Для реалистичности на каждый портфель выделил по $10 000, комиссионные $5 на транзакцию. Каждый портфель из 5 бумаг — хотел по 10, но это в 2 раза больше работы получилось бы. Портфели будут перетряхиваться в начале каждого месяца. Бумаги куплены по цене закрытия 1 февраля 2010 года. Портфели составлял на http://www.google.com/finance — кстати, очень удобно, рекомендую.

Портфель по James P. O’Shaughnessy — Growth/Value Investor

Research guru and money manager James O’Shaughnessy forced many professional and amateur investors alike to rethink their investment beliefs when he published his 1996 bestseller, What Works on Wall Street. O’Shaughnessy back-tested 44 years of stock market data from the comprehensive Standard & Poor’s Compustat database to find out which strategies work and which don’t. To the surprise of many, he concluded that price-to-earnings ratios aren’t the best indicator of a stock’s value, and that small-company stocks, contrary to popular wisdom, don’t as a group have an edge on large-company stocks.
Based on his research, O’Shaughnessy developed two key investment strategies: "Cornerstone Growth" and "Cornerstone Value." Cornerstone Growth favors companies with a market value of at least $150 million and a price-to-sales ratio below 1.5. To avoid outright dogs, it also looks for companies with persistent earnings growth and shares that have been among the market’s best performers over the prior 12 months. This strategy makes sense for value-oriented growth investors who have the patience and personality to stick with a purely quantitative investment approach. Cornerstone Value looks for large companies with strong sales and cash flows, and from those that meet that profile (as measured by four relevant criteria) it selects the 50 with the highest dividend yield. It is appropriate for income-oriented investors.


Портфель по The Motley Fool — Small-Cap Growth Investor

Brothers David and Tom Gardner often wear funny hats in public appearances, but they’re hardly fools—at least not the kind whose advice you should readily dismiss.
Founders of the popular Motley Fool site on the Web, the Gardners specialize in searching out stocks of small, fast-growing companies with solid fundamentals, including healthy profit margins, little debt, ample cash flow, respectable R&D budgets and tight inventory controls. A key indicator of a strong stock, they believe, is one for which the company’s earnings growth rate is greater than its price-to-earnings ratio. Wall Street calls this metric the PEG ratio (price/earnings-to-growth ratio); the Gardners call it the Fool Ratio. By either name, it’s a great way to separate attractively valued growth stocks from those that are overvalued. The Motley Fool investment strategy will appeal to investors seeking solid growth companies in the small-cap sector of the market.

Портфель по Benjamin Graham — Value Investor

Widely recognized as the father of securities analysis, Benjamin Graham argued for investing in stocks that were significantly undervalued relative to their intrinsic worth, which he measured principally by their future earnings potential. Defensive investors who followed his advice, he said, would enjoy an invaluable "margin of safety" in their investment activities. In his classic book The Intelligent Investor, Graham recommended buying stocks of large, prominent and conservatively financed companies with a long record of continuous dividend payments. He warned against stocks with price-to-earnings ratios of more than 25 times trailing seven-year average annual earnings, or more than 20 times their prior 12-months results. (He did that even though he knew it meant excluding growth stocks.) A true bargain, Graham insisted, was a company whose real value was at least 50% more than its stock price.
Graham’s methodology is appropriate for conservative investors worried about the high valuations currently accorded to many stocks, but unwilling to settle for investing only in cash or bonds.

Портфель по David Dreman — Contrarian

If you relish going against the crowd, David Dreman’s contrarian investment style should suit you well. Dreman is manager of the Kemper-Dreman High-Return Equity Fund and an investment columnist for Forbes magazine.
From 1990 through 1997, Dreman’s fund outpaced the S&P 500 by an average of 3.6 percentage points per year. His affection for deep-discount value stocks was sorely tested in 1998 and 1999, when the stock market rewarded momentum stocks to the exclusion of almost everything else, but his long-term track record suggests that his style will serve him well over the long haul. (During the first five months of this year his fund trounced the S&P 500.) Dreman likes to invest in large, fundamentally sound companies (good earnings growth, good return on equity, low debt-to-equity ratio) that are out of favor due to public apathy, delirium or naiveté. Such companies can be recognized by their low price relative to their earnings, cash flow, book value or dividends.


Портфель по Peter Lynch — P/E Growth Guru

From 1977 through his retirement in 1990, Peter Lynch steered the Fidelity Magellan Fund to a total return of 2,510%, or five times the approximate 500% return of the Standard & Poor’s 500 index. In his 1989 book One Up on Wall Street, Lynch described a variety of strategies that individual investors can use to duplicate his success. These strategies divide attractive stocks into different categories, each characterized by different criteria. Among those most easy to identify using quantitative research are fast growers, slow growers and stalwarts, with special criteria applied to cyclical and financial stocks. (The latter, for example, should have strong equity-to-assets ratios as a measure of financial solvency.)


Портфель по Validea Momentum Strategy — Momentum of the ‘Very Best’ Companies

Validea Momentum Strategy is a proprietary methodology developed by Validea.com based on their interpretation of how to actually use the book "How To Make Money In Stocks" written by the well-known publisher of the innovative and respected Investor’s Business Daily newspaper. In that book, a massive study was described that identified the common fundamental, technical and chart pattern characteristics of the 500 best growth stock over the past 30 years.
The Validea Momentum Strategy seeks to identify the "very best" companies that have high Relative Strength and buy them at the "right" time. This methodology has a general principal that stocks are priced what they are worth at the time. Low priced stocks and stocks selling at their low are low for a reason, and you want to avoid them. Instead, you want to pick stocks that are selling near or at their high. You expect to pay a lot for the very best merchandise with the intent that you will "Buy High and Sell Higher". However, this methodology also requires that a number of other characteristics be met that were present in the 500 stocks just before and during their tremendous rise in stock price.
Among these characteristics are excellent quarterly and annual growth rates, earnings consistency, very high Relative Strength (momentum, that is, price performance of the stock compared to all other stocks over the past 12 months confirmed by it outperforming the S&P500 over the recent 3-4 months), decreasing long term debt-to-equity, high ROE, presence in a ‘leading’ industry (one of the top performing industries over the last 6 months or one of the industries with the highest percentage of stocks making new highs that day), as well as other factorsThe ideal time to buy a stock with this strategy is when the overall stock market has bottomed out and is going up, and the chart pattern of the price of the stock has just broken out of a ‘consolidation’ (a drop back in price by no more than 50% from its highs lasting at least 6 weeks) which results roughly in the image of a cup, sometimes with a handle at the end. It is not always easy to recognize these conditions and to protect oneself from mistakes, this strategy calls for the discipline of absolutely selling if the price of the stock drops by more than 8% below your purchase price—no exceptions.
This strategy is appropriate for momentum investors who are comfortable paying a premium for fast growing companies.

Портфель по Kenneth Fisher — Price-to-Sales Investor

Money manager, best-selling author and long-time Forbes columnist Kenneth Fisher wowed Wall Street in the early 1980s when his book Super Stocks first popularized the idea of analyzing price-to-sales ratios (PSR) as a means of identifying attractive stocks.
Fisher demonstrated that the lower a company’s stock price is relative to its sales, the more attractive its stock is —presuming the company is also growing its earnings and has a strong balance sheet with little debt. Fisher also recognized that price-to-sales ratios and other metrics he developed to analyze stocks (such as the "price-to-research" ratio for technology and medical companies) would vary based on the size of the company and the industry in which it operated; his strategy takes these variations into account. It is well-suited for investors who want to own conservatively financed, well-growing companies that have been overlooked—hopefully temporarily—by the rest of Wall Street.


Портфель по Martin Zweig — Conservative Growth Investor

Martin Zweig is a growth investor with a serious conservative streak. A renowned money manager, newsletter writer and frequent guest on the PBS television series "Wall Street Week," Zweig knows that money lost is money that’s hard to recoup. Accordingly, he searches for stocks that meet a long host of earnings criteria. Quarterly earnings, for example, should be positive and growing faster than they were (a) a year ago, (b) in the preceding three quarters, and (c) over the preceding three years. Annual earnings should be up for at least the past five years. And sales should be growing as fast as or faster than earnings, since cost-cutting and other non-revenue-producing measures alone can’t support earnings growth forever.
Finally, Zweig suggests that companies have a price-to-earnings ratio of at least 5—to weed out weak companies—but no more than three times the current market p/e or 43, whichever is lower. His strategy makes sense for investors who like the potential of growth companies but aren’t willing to pay premium prices for them.

HELP……..

Последний раз программировал в VB лет 10 назад и не хочется снова углубляться, поэтому есть просьба помочь мне через excel вызывать http, что то вроде этого

Your program calls the following URL (all on one line):

http://www.collective2. com/cgi-perl/signal. mpl?cmd=signal&
systemid=1234&pw=abcd&instrument=stock&action=BTO&quant=1200&
symbol=IBM&duration=DAY

Но я хотел бы чтобы этo calling было сделано после выполнения условия в  excel  If( c8>…….,1, ………)

Буду признателен.

далее про конкурс

Писал-писал длинный-длинный пост про конкурс… Сцуко, свет отрубили в самый ответственный момент. Как оказалось
бесперебойник нихрена не держит уже. Сгонял за новыми батареями, поменял. Попробую повторить подвиг.

Ну вот, меня поздравили с успешной регистрацией.

Нахрен мне это надо? Не раз слышел, что конкурсы — зло. От части, жопой чую, что в этом есть доля правды, но объяснить не могу. Данный конкурс отлично заманушный. Главное — длится всего сутки. Правдо по-дурацки стартует в 15:00 (по МСК) и продолжается до 15:00 следующего дня, разгар евросессии уже прошёл, а до открытия штатов ещё далеко. Участвовать, думаю будут около тысячи человек. Программа максимум — это конечно первое место. Минимум — в двадцатке. Иначе — фэил.

Так вот, эти торговые сутки должны быть оброзцово-показательными. Собственно каждый день должен быть таким.

Наконец-то испробую в деле то, о чём давно думал. Рабочий терминал буду держать только для заключения сделок, ну и смотреть на сколько лотов открываться можно, чтобы потдерживать отсутствие свободных средств. Умышленно хочу не смотреть на прибыль, проценты, пункты, баксы и всё такое. Буду искать только точки входа\выхода. Анализ чартов в другом терминале буду делать. основну часть времени втыкать в свои рисунки, а не в позиции.

Не смотря на то, что буду входить на все сотые плечи, риск (стоп-лосс) по сделке в худшем случае не будет превышать 4%. По плану 2-3%. Это примерно 5-7 пунктов (всего!) В худшем случае антиприбыль составит 30-40%. В лудшем сделаю 800%+ (: Ну, хотя-бы 100% я должен нарисовать! (чтобы попасть в двадцатку надо хотя-бы +200%)

Нарубить максимум можно только поймав движение и отжав его по полной (ИМХО). Главная проблема — это отличить тренд от шума. В шуме надо постоянно вертется туда-сюда, а не отжимать до последнего.

Обычно хорошие движки идут после долгого занудства. Сегеодня, после неудачной попытки прорваться наверх (и укола 50% фибы) очень даже активно направились к нижней границе канала. Если прорвём и потрогаем снизу — есть шанс на продолжения мошьного движения, обновления лоу и т.п. можем продолжить топтание на месте.

Возможно разделю депо на две части. Одной ловить движения и держать, другой скальпировать. Хз блин…

еще две картинки про автомобили

и еще.
январь к январю тойота -16%, хонда -5%. зато последняя гайденс подняла.
если не забуду, после понедельника покажу продажи в сша по компаниям.

Сантимент на сегодня.


Сантимент на продажу пока слабый, но начинает созревать — радует весточка от Мальцева после долгого молчания, как всегда откровенная и однозначная.

————————————————————————————-
Валерий Mальцев:

Вчера и сегодня покупал русские акции. Буду держать их пока не перебьют прошлые high. Сегодня буду покупать американские акции, так как считаю, что сейчас наступила зона покупок. Также на демонтируемом фьючерсном счете куплю некоторые фьючерсы с расчетом роста… Пойду покупать.


Другие пока более осторожны — шутят, но в каждой шутке есть доля сантимента:

rrv73:

опаньки)) как оказывается все быстро произошло!!!)))
теперь тарить на фсёёёё!!!!!!!!))))))))))))

rusmarket:
Дно кризиса пройдено! :)
———————————————————————————–

Но пока нет единого мнения:

———————————————————————————-
kknop:

…возможно это весь отскок который ожидали…
———————————————————————————

Поэтому ситуация неоднозначная, но с перевесом на шорт, так как Валерий Мальцев зря покупать не будет :)

Пролистать наверх