Закрыл позицию.
Неплохая сделка получилась по наводке подписки на одну из стратегий collective2. Жаль что коррекция, а то думал, будет вечно расти.
МегаБлог
МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 12.06.2017
● Жители Пуэрто-Рико решили присоединиться к США. В ходе референдума за вхождение в состав США на правах штата большинство жителей Пуэрто-Рико проголосовали «за». Всего за вхождение в состав США проголосовали примерно 500 тыс. пуэрториканцев, еще 7,6 тыс. выступили за свободную ассоциацию с США. 6,7 тыс. жителей страны не захотели менять ничего. В настоящий момент Пуэрто-Рико представляет собой территорию, зависимую от США, где действует власть американского конгресса. При этом именно конгресс будет определять статус Пуэрто-Рико.
Как опытные околорыночники обманывают неопытных новичков некорректными сравнениями
Все, наверное, когда-то слышали теорию хитрых околорыночников о том что пока позиция не закрыта, убытка нет. Правда, если цена идет в нужном направлении, то они же, при той же незакрытой позиции, считают что прибыль, все-таки есть. Но не об этом речь.
Когда-то в далеком 2005 году я тоже, будучи зеленым новичком, пришел к выводу что игра на бирже отличается от казино-рулетки, и тем самым, имеет преимущество перед ним за счет того что в рулетке убыточная сделка это потеря определенного количества денег, а вот на бирже если цена пошла не в ту сторону, то можно просто пересидеть и закрыться когда позиция выйдет в плюс. Такой пример широко распространен — вот, например, текст с сайта одного из околорыночных зазывал:
————————————
…Если вы неправильно спрогнозировали рынок и он пошел против Вас — это НЕ ВАЖНО.Это еще не убыток, только если вы САМИ его не возьмете.А вам его брать НЕ НУЖНО!
Почему не нужно? Потому что рынок — не рулетка и не тотализатор! Если Вы поставили в рулетку на красное, а выпало черное — ВСЕ. Это конец. Ставка потеряна и ничего не вернуть. А вот если вы поставили на рост рынка (купили акцию), а она пошла вниз — НИЧЕГО не потеряно. Это всего лишь ВРЕМЕННОЕ снижение и вы можете фактор ВРЕМЕНИ обратить в свою пользу. И в отличие от рулетки и тотализатора, в отличие от всех других азартных игр — только на бирже есть фактор ВРЕМЕНИ…
————————————-
Но дело в том, что это сравнение казино и биржи просто напросто некорректно оформлено, преднамеренно, с корыстным умыслом или невольно, в силу неопытности. На самом деле, все это обстоит немного по-другому.
В казино. Допустим, имеем 100 000 долларов. Ставим на рулетку 1 000 на красное и проигрываем. Фиксируем факт того что у нас теперь осталось 99 000 долларов. Далее продолжаем делать ставки также по 1000 долларов.
Теперь, то же самое на бирже. Открываем длинную позицию на бирже объемом 100 000 долларов. Цена снижается и вот эквити счета становится 99 000 долларов. Это, по аналогии с казино означает что была сделана ставка на красное, но выпало черное. Появляется выбор — зафиксировать убыток (перестать играть) либо продолжить удержание позиции. А дальнейшее удержание позиции уже означает что ДЕЛАЕМ НОВУЮ СТАВКУ на красное. Но опять не везет и эквити счета снижается до 98 000 долларов. Это означает что снова выпало черное и мы проиграли ставку 1000 долларов. И снова появляется выбор — зафиксировать убыток (перестать играть) либо продолжить удержание позиции (поставить на черное). И так далее, допустим что цена все падает и падает (выпадает черное), а мы все удерживаем и удерживаем длинную позицию (постоянно ставим на красное).
То есть, длительное удерживание позиции это не одна ставка на красное, как пишут околорыночники, а постоянно повторяющееся множество ставок на один и тот же красный цвет. Причем, чтобы выйти в ноль или в небольшую прибыль, после длительной череды неудач, нам придется угадать красный цвет очень много раз подряд.
Получается что если уж сравнивать рулетку с биржей, то надо нормировать расход денежных средств. Если в казино делаем ставки по 1000 долларов, то и на бирже для сравнения с рулеткой считаем шаг цены эквити 1000 долларов. А не так как искаженно пропагандируют нам околорыночные обманщики :)
Покупать с зарплаты каждый месяц на одну и ту же величину
Широко известный на смартлабе аналитик пишет на том же смартлабе:
Да, и раньше я слышал такую теорию о том что надо с каждой зарплаты каждый месяц покупать акции одинаковым объемом, и тогда не будут страшны никакие падения цен, потому что на длинной дистанции прибыль будет течь рекой и все будет в шоколаде.
Выглядит такая теория, конечно, загадочно, так как проверить это довольно трудно — лет десять должно пройти, как минимум, чтобы понять что никаких чудес тут нет, потому что их просто не бывает. Но в таких случаях возникает призрачная надежда, особенно после длинной череды неудач, что это, действительно, единственный путь для успеха. И человек начинает верить в это потому что для него это последний шанс так как больше никакие стратегии не работают, и он цепляется за эту спасительную соломинку — “покупать каждый месяц на одну и ту же величину” — и светлое будущее будет обеспечено.
Я давно хотел проверить эту стратегию на истории, но обычным способом это не протестировать, так как тут отсутствует первоначальный депозит и он постоянно пополняется во времени, в связи с чем возникают трудности в определении среднегодового процента прибыли. Но сегодня, наконец, решил заняться этим вплотную. Оказалось, все просто — в электронных таблицах типа экселя, есть специальная функция для этого дела и называется она XIRR. Поэтому, технология бектеста напрашивается сама собой:
1. Пишем скрипт в программе бектестинга — что-то типа “покупаем в начале каждого месяца на определенную фиксированную сумму”
2. Копируем данные сделок с их величиной и датами в электронную таблицу.
3. Вычисляем остаток (депозит) от всех внесенных денег на сегодняшний день.
4. Применяем функцию XIRR.
Вот и все. В результате получаем среднегодовой процент прибыли(убытка) за тестируемое количество лет.
Если взять конкретно Газпром, то за 10 последних лет убыток -5% годовых. За 5 последних лет убыток -6% годовых. И никакого денежного дождя. Так рушатся надежды :)
Еще некоторые результаты — индекс ММВБ за 10 лет +5,50% (в рублях, конечно). Тот же американский долларовый аналог RSX (российский етээф) -4,5% годовых.
SPY +10% годовых против 5% годовых если просто купить и держать.
QQQ +16.5% годовых против 10% годовых если купить и держать.
В общем, складывается такое впечатление что доходность такого подхода примерно повторяет доходность самого тестируемого актива, ну может с небольшими отклонениями. Если акция растет, то растет и доходность, если акция падает, по и доходность будет такой же отрицательной. То есть, денежный поток ниоткуда отменяется :)
Фрагмент применения функции XIRR для Газпрома за последние 5 лет:
Новости фондового рынка США — NYSE, NASDAQ на 08.06.2017
● Boeing Co рационализирует системы производства самолетов на своей крупнейшей фабрике, пытаясь сократить расходы, чтобы конкурировать с Airbus и урезать дефицит около $30 млрд из-за Boeing-787 Dreamliner, пишет Reuters. Boeing перемещает часть производства за границу. Но гендиректор компании Деннис Мюленбург в интервью WSJ утверждает, что это не ударит по рабочим местам в США● Федеральная резервная система (ФРС) США, как ожидается, повысит ставки в июне вне зависимости от того, какими будут экономические данные. В то же время трейдеры теряют веру в повышение ставок во втором полугодии, пишет ZeroHedge
Глубокое понимание рынка :)
Индекс ММВБ оказался в цугцванге. Любой его ход, хоть вверх, хоть вниз, не даст кинуть одну из двух групп трейдеров. Как я уже сообщал в недавнем посте, есть большая группа смартлабовских игроков, которые собираются покупать частями на падении индекса на 20% от хая и так далее через каждые 10-20% падения. Так вот, индекс не дошел до отметки 20% (уровень 1835,20 руб) и собрался вверх для того чтобы не брать в поезд лишних игроков, ждущих на станции 1835,20 и тем самым оставив их в деньгах на растущем рынке не дав заработать ни копейки.
Но по последним данным разведки, на смартлабе присутствует, также, еще одна большая группа более продвинутых игроков, которые принципиально не покупают падающие ножи, а собираются покупать на попытке разворота после падения. И в пятницу, как раз нарисовалась такая разворотная свеча, после которой эта группа игроков должна была закупиться акциями. И теперь индексу ММВБ, для того чтобы кинуть эту группу игроков, придется возобновить снижение.
Но если индекс продолжит снижение, то тогда первая группа игроков сможет закупиться на отметке -20% от хая. А если начнет восхождение, не дав закупиться первой группе, то вторая группа игроков начнет получать прибыль. То есть, как ни крути, а кинуть обе группы индексу никак не получится. вот такой у него образовался цугцванг (это такой шахматный термин — положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции).
Трендследящий индекс Wisdomtrading
опять в минусе. В этом году положительных месяцев еще даже и не было. Какой-то апокалипсис в этом направлении трейдинга.
Это трендследящий индекс за последние 12 месяцев:
Пять месяцев подряд в минусе. Перед этим, в прошлом году тоже было пять подряд минусовых месяцев, после чего был один положительный и теперь снова серия минусов…
Свинги
Везучие сделки. Первая, куплена всего на два тика выше локального лоу. Бывали, конечно, сделки и по самому лоу, но очень крайне редко :)
Сколько можно уже
Задолбали уже своими дивидендами. Был нормальный график, так надо взять и все испортить. Теперь по системе надо будет закрывать позицию с убытком, а дивиденды когда еще поступят на счет так еще и налог с них возьмут. И так периодически торговлю портят — сегодня ВСМПО, недавно то же самое с НМТП было, просто невозможно нормально системно торговать на российском рынке.
Новости фондового рынка США — NYSE, NASDAQ на 31.05.2017
● Руководство компании Bosch уверяет, что проблемы с поставками деталей на заводы немецкого автопроизводителя BMW ликвидированы. С сегодняшнего дня предприятия концерна без перебоев получают электрические механизмы рулевого управления. ● Федеральная резервная система оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн за недостатки в борьбе с отмыванием денег в банковских операциях на территории США. ● Доллар может укрепиться примерно на 10% по отношению к иене и евро, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки еще как минимум два раза в этом году, прогнозирует Goldman Sachs Asset Management.