Фьючерс на бензин
Еще одна сделка по сверхкраткосрочной системе из серии “тут было уже поздно покупать”. До тейк-профита правда не дошло, закрыл по сетлементу.
МегаБлог
МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Замена дивидендам.
Кстати, для любителей получать дивиденды и верящих что цена акции не имеет значения, так как пока акции не проданы, убытка нет, правда не учитывают что компания может в любой момент уменьшить дивиденды или вообще перестать платить — так вот для них есть очень хорошая замена дивидендам, не имеющая таких недостатков. Рецепт:
Покупаете любую отстойную компанию у которой нет риска обанкротиться, типа нашего Газпрома или Ростелекома, но для примера возьмем американскую компанию AT&T (тикер T). После покупки акций по 39 долларов за акцию сразу же продаете дальний колл с расчетом чтобы цена с большой вероятностью не дошла до страйка этого опциона. Например, вероятность 94% остаться вне денег у опциона со страйком 42 и истечением опциона 15 сентября. Сразу же получаете на счет свои 0,06 доллара на одну акцию в виде премии. Это и есть ваши дивиденды. Получается 12,2% годовых — значительно больше чем дивидендный процент. Причем этот процент легко регулируется выбором более ближнего опциона. например со страйком 41 стоимостью 0,15 и вероятностью остаться вне денег 86% — уже получится 30.5% годовых. То есть, сами себе выбираете размер дивидендов — где еще такое бывает? После 15 сентября, когда прежний опцион истечет, опять продаете следующий опцион кол, снова получив свои “дивиденды”. И каждый раз после истечения опциона повторяете заново эту операцию. Получается значительно больше и надежнее чем дивиденды.
В америке это называется покрытый колл и является наиболее популярным способом зарабатывания денег у инвесторов. Правда, в России это дело осложняется очень неприятным фактом — у нас опционов на акции просто не существует (все для инвесторов). Почему то опционы только на фьючерсы. :)
———————————————–
Update 20:33
Что-то никто не сделал замечание что я ошибся в расчетах в 10 раз :)
Поэтому, надо, конечно, не такие дальние продавать, а поближе, но принцип от этого не меняется.
Я понял логику, наверное…
Мне кажется я понял логику любителей “дивидендного потока” со смартлаба во главе с Ларисой Морозовой. Они, видимо, считают что будущие дивиденды манят инвесторов и они создают ажиотаж в акции, покупая ее чтобы заполучить дивиденды, и от этого дивидендные акции растут как на дрожжах. А недивидендные акции не имеют такого двигателя и поэтому не растут.
В америке все наоборот. Дивидендные акции, в основном, стоят на месте, либо слегка растут. А недивидендные акции растут сильно. Видимо американцы чего то недопонимают из того что знаем мы…. что с них возьмешь.
IBM и Лондонская фондовая биржа задействуют блокчейн на рынке ценных бумаг
Borsa Italiana, подразделение Лондонской фондовой биржи (LSEG), объединит усилия с IBM Blockchain, чтобы помочь европейским малым и средним предприятиям получить доступ к различным ресурсам, ранее доступным лишь крупным публичным компаниям. Об этом сообщается на сайте LSEG. По мнению разработчиков новой блокчейн-платформы, малые и средние предприятия обычно испытывают трудности с доступом к капиталу, а также сложности с выпуском акций.
До мажор
На клавишах играю исключительно в тональности До мажор, либо Ля минор, так как в этих тональностях используются, в подавляющем большинстве, только белые клавиши. Черные так и не научился использовать :)
CHKP
Если в предыдущих примерах моих долгосрочных позиций, компании, которые совершали рост ракетой вверх, отличались высоким P/E, более 100-200, то данный пример компании с относительно низким P/E = 26, показывает что компании с таким низким показателем склонны к распродажам в пользу компаний с очень высоким P/E. Вот и сегодня имеем геп вниз на 7%. Дивиденды, компания, естественно, не платит, иначе я бы и не покупал эти акции, зачем нам это дивидендное стоячее болото. Уж лучше тогда деньги на депозит положить, там хоть гарантированные выплаты, к чему нам эта лотерея с флуктуацией курсов базового актива. :)
На всякий случай приведу выписку из терминала, а то скажут что сочиняю тут в своем ЖЖ о несуществующих позициях. Указан тикер компании и цена входа в позицию. Количество акций заштриховано:
Квантквант ВСЁ.
Судя по тому что сайт
мертв — последняя запись полгода назад, а предпоследняя вообще в 2016 году, можно сделать вывод что системный трейдинг тоже не живой.
Напомню, что этот сайт появился после отделения некоторых зазнавшихся системщиков, решивших покинуть форум , в то время считавшийся наиболее продвинутым в области грамотности трейдинга, и создавших свой закрытый сайт-форум, а также системный блог, который просуществовал очень короткое время. На форуме была кастовая система — те которые обозначили себя в качестве крутых системных трейдеров присвоили себе звание участников в “красных пиджаках” и всякие привелегии, остальным сочувствующим выделили зеленые пиджаки, а новичкам черные. Регистрация на форуме была только по рекомендациям и после всесторонней проверки интересанта на предмет системной подготовки и отсутствия вредных привычек, типа пристрастий к волнам Эллиота и расширениям фибоначи. :)
В результате, постепенно оба форума, как Паук, так и форум красных пиджаков сдали свои позиции и если еще на Пауке есть какое-то черепашье движение, то у пиджаков уже все закончилось.
Системы больше не работают. Системной торговли в России больше нет. Теперь все стали инвесторами и получают дивиденды на смартлабе :)
NFLX
Сегодня Нетфликс еще неплохо прибавил в цене. Не зря покупал его по 103.
Характеристики идеальные: дивиденды не платит, P/E = 212. Кто не в курсе, чем больше P/E тем востребованнее акции. У Газпрома, например, P/E около пяти, поэтому и акции никому не нужны, да к тому же и дивиденды выплачивает, постоянно уменьшая свою капитализацию. В общем, наглядный пример неэффективной компании. Другое дело Нетфликс :)
Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 17.07.2017
● Белый дом заявил, что падение налоговых поступлений приведет к тому, что дефицит бюджета возрастет до $702 млрд в этом году, что на $99 млрд выше, чем прогнозировалось в конце мая. ● Apple может быть вынуждена отложить поставки новых iPhone из-за проблем, возникших в ходе производства датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники. ● Американские банки начинают наконец ощущать преимущества более высоких процентных ставок. Квартальные результаты четырех крупнейших кредитных институтов США оказались лучше прогнозов экспертов. ● Bank of New York Mellon Corp. (NYSE: BK) назвал бывшего исполнительного директора Visa Inc Чарльза Шарфа своим новым CEO.
Продолжаем шортить. Очередная возможность.
Ну вот и появилась новая очередная 101-я возможность добавить к шорту американских индексов. Для эффективности и продуктивности мероприятия надо использовать каждый исторический хай SP-500. Скоро америка рухнет :)
Лидируют пока индексы крупных компаний СиПи500 и ДоуДжонс30
Отстает немного Насдак так как коррекция была глубже:
А также индекс небольших компаний Рассел2000. Не очень то пользуются спросом в этом году:
