На днях появился обновленный рейтинг торговых систем по версии FuturesTruth. В общем, в последние два года впечатление такое, что этот рейтинг постепенно деградирует. Место людей занимают машины. Четыре первых места и шесть в первой десятке это системы изготовленные программой для генерации торговых систем . Другими словами, просто заоптимизированный для одного инструмента курвфиттинг. Но, справедливости ради, надо отметить что и старые, считавшиеся ранее робастными, системы, по моим сведениям, переживают далеко не лучший свой период. Какой-то системный кризис наступил. :)
Вот 10 лучших систем за все время с момента поступления системы на мониторинг в FuturesTruth.
=================================================================================
http://www.futurestruth.com/top10sincereleasedate.htm
=================================================================================
А это 10 лучших систем, за последний год с июля 2011 по июль 2012 года. Здесь также "засилье" TSL, а также можно отметить, что подавляющее большинство систем (аж 7 штук) предназначено для торговли американскими бондами. Фишка в том, что если просто купить фьючерсы на бонды в июле 2011 года и продать в июле 2012 года, то результат был бы не хуже чем в таблице, а может быть и лучше. Примечательно, что знаменитый "курвфиттингист" Ruggerio, все-таки обогнал машину, но впрочем ничего удивительного. На протяжении уже нескольких лет его новые системы входят в первую десятку, но потом они пропадают и появляются новые системы, то есть старые работают только на оптимизированном периоде.
=============================================================================
http://www.futurestruth.com/top10past12months.htm
=============================================================================
Кстати, программа для генерации торговых систем TSL довольно дорогая, они даже цену скрывают.
Есть программы намного дешевле, хотя, возможно, они не такие эффективные. Например, стоит всего $1495 и генерирует системы для TradeStation и Multicharts — просто выдает уже готовые скрипты на языке EasyLanguage. Есть также триал-период, то есть можно попользоваться несколько дней бесплатно.
