Манипуляторы уже достали окончательно, это повторяется раз за разом. Только не надо говорить что у всех там стопы стояли, поэтому и сняли их. Там был мой единственный стоп всего лишь на один контракт. Имхо, вообще нельзя играть системы со стопом в пределах дневной волатильности. При тестах на исторических данных мы этот момент не учитываем так как наших стопов там нет и никто за ними на тесте не охотится, а когда выходим на реал, то стопы ставятся и за ними обязательно сходят.
Вот например, какова вероятность угадать самую высокую или самую низкую цену за определенный промежуток времени, например из 10 раз. Я лично, по краткосрочной системе для фьючерсов для нефти угадываю примерно 7 из 10 тик в тик. Не в свою пользу, конечно. Такое может быть по теории вероятности?