я всегда знал, что знать какой ценовой диапазон стаков трейдер торгует хорошо, какой хуже, а какой ужасно – это ИМЕЕТ ВЕС!
жаль, что в журнале Силантьева эта функция пока что не учтена, пришлось поработать полчаса ручками, но это, чёрт возьми, стоило того..
итак, знать немного работу с таблицами, сортировкой, выборкой данных в excel – нужно. оказалось, это не так сложно, поэтому – не пугайтесь..
что мы делаем:
1. берем все минусовые сделки и берем цену входа для каждой минусовой сделки
2. тоже самое для плюсовых
3. выносим в две отдельные таблицы
4. начинаем сортировку по ценовым диапазонам для минусовых: $1-10, $10-20, $20-30, $40-100
для меня получилось так, потому что сделок с акциями по цене дороже $40 оказалось меньше всего, поэтому я охватил их в одну группу. для того, чтобы таблица выдавала выборку по нужному диапазону, нам надо залезть вот в такую менюшку:
и вбиваем поочерёдно нужный диапазон.
затем выделяем выборку и выносим в новую мини таблицу, соответственно у меня получилось 4 мини таблицы: все лоси в диапазоне 1-10, потом 10-20 и т.д..
отлично! теперь суммируем все потери для каждой выборки.. опа! сразу видно какой сегмент идёт хуже. но этого не достаточно.
5. делаем тоже самое для плюсовых сделок и разбиваем также на мини таблицы с выборками профитов, суммируем их для каждого диапазона.
6. вот оно! считаем профит фактор для каждого диапазона и конкретно просветляемсо :)
напомню как считается ПФ = сумма_всех_профитов / сумма_всех_убытков.
хорошо если профит фактор больше 1.2, плохо, если меньше 1 и ужасно если в районе 0.5
мой случай – совершенно ужасный профит фактор (0.6-0.7) для сделок в сегменте 30-40 и выше 40..
WOOOW! тут же подумал я.. значит мой трейдинг может стать более эффективным, если я перестану ресёрчить акции дороже $30.
круг сужается – концентрация повышается!
