В этом году активы базирующегося в Лондоне крипто-хедж-фонда Nickel Digital Asset Management выросли примерно на 260%, поскольку ряд стратегий, ориентированных на криптовалюты, обеспечил прибыль на протяжении всего периода "американских горок" в секторе. Рост, в результате которого общая сумма активов компании достигла более $250 млн, был обеспечен последовательной положительной доходностью по четырем стратегиям фонда.
Первоначальная флагманская стратегия Nickel Digital, фонд Digital Asset Arbitrage Fund, в настоящее время занимает примерно треть от общей суммы активов компании, получив 12,6% в 2021 году. С момента создания в начале 2019 года фонд показал около 96% при волатильности 3,5% и коэффициенте Шарпа 3,8. Полностью автоматизированный рыночно-нейтральный арбитражный хедж-фонд испльзует целый ряд торговых стратегий и подходов для получения прибыли от неправильного ценообразования в биткоине и других цифровых валютах.
Nickel Digital был запущен в начале 2019 года бывшим портфельным менеджером Goldman Sachs и JP Morgan Анатолием Крачиловым, бывшим трейдером Bankers Trust Майклом Холлом и бывшим управляющим Macrosynergy Partners, Toscafund и Liongate Алексеем Клодой.
Три других фонда под управлением Nickel:
- Diversified Alpha Fund – включает в себя пул труднодоступных и ограниченных по мощности стратегий, в том числе высокочастотный маркет-мейкинг, статистический арбитраж, арбитраж волатильности и трендследящие системы. За прошедший год он вырос на 14,6%.
- DeFi Liquid Venture – в августе вырос более чем на 30%. Этот фонд стремится воспользоваться потенциалом роста в более широкой инфраструктуре цифровых активов за пределами биткоина, ориентируясь на возможности в области протоколов и децентрализованных финансов.
- Digital Gold Institutional Fund – долгосрочная buy&hold стратегия на биткоин.
По материалам Hedge Week
