Высокочастотные алгоритмы искажают ленту и графические сетапы

На улице говорят, что внутри-дневные трейдеры разочарованы. Правила игры изменились. Большинство наиболее вероятных графических сетапов между важными уровнями стали управляемыми высоко частотными алгоритмами. Если вы активный внутри-дневной трейдер, читающий это, я гарантирую, вы стали жертвой того, что я называю screw job program. Позвольте мне объяснить.

Наиболее вероятной сделкой для хорошо капитализированного алгоритма является сделка, где гарантирован эмоциональный поток ордеров. Под эмоциональным я имею в виду поток ордеров, которые выходят из позиций, где трейдеры просто хотят выйти – наши стоп ордера.

Рассмотрим все наиболее вероятные игры:

• флаги на сильных/слабых акциях после движения
• консолидация
• поддержка/сопротивление возле важных уровней

Мы все торгуем их. Мы наращиваем объем, когда игра идет развивается в нашу пользу и мы торгуем их совершенно аналогично, когда игра идет против нас. Мы выходим из акции, когда предполагаем, что мы не правы (особенно, когда у нас есть объем).

Позвольте мне привести пример общей работы screw job program. Акция растет после окрытия, откатывает очень мало и начинает консолидироваться возле хая дня в узком ренжде в течении значительного периода времени. Вы можете увидеть значительный бай-интерес на бидах, покупка понятна. Акция находится в консолидации так долго, что VWAP и средние скользящие начинают догонять ценовое движение. Вы видите огромные возможности для “загрузки корабля” с маленьким риском в консолидации, рассчитывая на другое движение вверх.

Акция берет верх консолидации с объемами и вы добавляете к своей позиции. Вы знаете, что вы в водительском сидении. Потом из ниоткуда появляется большой интерес на продажу, дно консолидации пробивается и вы выходите из игры. Спустя 15 минут акция делает новые хаи, но уже без вас. Говорите о том, что стали укушены рынком. Звучит знакомо?

Просмотрите эти графики акции BAX для иллюстрации моей выше приведенной точки зрения. Один показывает внутри-дневное ценовое движение на 3-минутном графике, в то время как 15-минутный и 60-минутный графики дают нам информацию повышающейся игре.

Я знаю, что был жертвой этих алгоритмов по крайней мере 30 раз в прошлом месяце. Но позже я начал понимать их бессмыслицу и внес некоторые коррективы.

1. Увеличение стоп-лосса в позиции
2. Торговля меньшим объемом пока наблюдаем screw job, потом добавление к позиции, когда акция возвращается выше уровня.
3. Будьте быстрым и спокойным в сетапе, дождитесь screw job и потом добавьтесь, пока screw job в действии. Затем оставайтесь в позиции в то время, как паника стихает.
4. Торгуйте больше премаркет или после закрытия, там очень мало или нету алгоритмов.

Доктор Brett Steenbarger однажды сказал мне: обрати разочарование в возможность. Соблюдение вышеописанных шагов чрезвычайно помогли мне. Очевидно, что алгоритмы имеют ряд некоторых преимуществ, но трейдер, который адаптируется, всегда будет впереди. Удачной торговли!