Среди тех, кто тестирует торговые системы для фьючерса на индекс РТС сложилось уверенное мнение о том что для корректного тестирования этого инструмента необходимо выбрасывать из данных первую минуту торгов, так как на самом деле часто это бывает геп, несмотря на то что рисуется бар.
Ну что же, с одной стороны, это верно, когда это действительно геп. Но ведь может быть геп, а может его и не быть и первая минута это реально первая минута. И на этой первой минуте может, например сработать стоп лосс, а потом цена развернется в нужном направлении. И для того кто тестировал без первой минуты срабатывания стоп лосса на тестировании не будет, а в реале стоп-лосс сработал бы. То же самое и с лимитными ордерами — первая минута может как помочь, так и навредить. И в итоге тестирование на данных без первой минуты торгов также будет некорректным, впрочем, точно также как и с первой минутой.
Единственный выход — тестировать со всеми минутами, но на правильном графике. Тестирование же на графике фьючерса РТС в том виде, какой он есть сейчас, будет заведомо некорректным.
Запись опубликована JC-TRADER.com. You can comment here or there.
