Подумал — что тут тянуть, надо начинать. Недавно демонстрировал результаты торговой системы для акций ММВБ30 со средней продолжительностью сделки 56 дней. Позавчера появилась еще одна система, но с продолжительностью средней сделки 20 дней. Решил их совместить для торговли акциями из индекса ММВБ. Обе системы решил торговать только в лонг, без маржи по примерным ценам закрытия сессии. То есть, примерно в 18:30 запускаю программу, она прогоняет акции и выдает ордера на открытие/закрытие позиций и я вручную исполняю их до закрытия сессии, которая, как я понял заканчивается в 18:45. Можно было, конечно, заниматься позициями на открытии сессии, как я делаю для американских акций, но тут срабатывает естественный фактор — во время открытия российской сессии я еще сплю и ради каких-то акций не собираюсь менять распорядок дня :)
Манименеджмент системы простой — для каждой из двух систем выделяется по 10 частей от депозита. То есть, может быть одновременно открыто максимум 20 позиций, но при этом одна и та же акция может быть открыта для двух систем одновременно — значит это уже будет считаться как две позиции. Система будет играться с реинвестированием как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения депозита. Например, если сегодня депозит 1Мио рублей, то на одну позицию выделяется 50К рублей. Если завтра депозит (открытые позиции+деньги) увеличился до 1,2Мио — на позицию выделяется 60К. Если депозит уменьшился до 0,9Мио — на позицию выделяется 45К рублей.
Так как у меня был портфель бай-энд-холд в Гута-банке, то я вчера-позавчера с успехом позакрывал ненужные позиции и открыл часть позиций по системам. На самом деле, например, по какой-то акции фактическое открытие позиции должно было быть неделю назад, но так как сегодняшняя цена ниже точки входа, то открыл сегодня. Или, например, ГМК Норильский Никель у меня был в старом портфеле по цене 2005 года, а по системе он уже месяц должен быть в позиции, то я его просто не закрывал, а считаю теперь что открыт он по системе месяц назад. Ну вот примерно так — на сегодняшний день имеем следующие позиции:
Правда, планирую, перед новым годом все позиции закрыть и после нового года открыть счет у другого брокера(пока предварительно остановился на Финаме). На это есть некоторые специфические причины бюрократического характера.
Если распределить по системам, то сейчас:
По долгосрочной системе открыты:
1. Роснефть
2. Сбербанк
3. Русгидро
4. Сургутнфгз
5. Татнефть 3ао
6. ОГК-3 ао
7. ГМК Норник
8. ФСК ЕЭС
9. Сургутнфгз-п
По среднесрочной системе открыты:
1.Сбербанк
2. ГМК Норник
3. Ростел
4. Интер Рао
5. ПолюсЗолото
6. Русгидро
