Торговые стратегии – торговля на пробой

Тактики, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм краткосрочной торговли. Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а думает только о непосредственном движении цен.

Системы на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы благоприятствуют некоторому продолжению этого движения. Оно может длиться только один день или даже внутри одного дня пройти немного дальше точки входа, однако этого достаточно для прибыльной сделки. Трейдер должен быть доволен тем, что рынок ему позволил взять прибыль.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. Тот фрагмент продолжения движения, на котором мы играем, развивается вслед за импульсом (на котором входим или перед которым входим). Кроме того, есть еще один принцип поведения цен, который создает торговые возможности. Он заключается в том, что рынки склонны чередовать периоды равновесия (баланс между покупкой и продажей) и неравновесия. Дисбаланс между покупкой и продажей вызывает расширение торгового диапазона – рынок ищет новый уровень равновесия, и это то, что дает возможность нам войти в торговлю.

Существуют различные пути создания краткосрочных систем, работающих на принципе пробития. Различные системы, основанные на расширении торгового диапазона, дают примерно одни и те же результаты. Поэтому то, какой метод выберете вы -зависит только от ваших личных предпочтений.

При проектировании системы можно размещать стоп-входы в зависимости от цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Эти стоп-входы могут быть функцией торгового диапазона предыдущего дня или определенного процента от среднего торгового диапазона 2-10 дневной длительности. Механические выходы могут варьироваться от использования фиксированных объективных уровней до использования функции времени, например открытие или закрытие следующего дня. Большинство из этих систем хорошо работает при использовании очень широких стопов.

Другой разновидностью систем, основанных на прорывах, являются системы на пробое каналов, например покупка на максимуме последних 7 дней при использовании 7-мидневного канала, или максимума 2-х дней при использовании 2-хдневного канала. Другие пробойные системы могут быть основаны на фигурах, образующихся на графиках, пробоях линий тренда, пробоях вверх или вниз регрессионных и прочих каналов или различного рода вариации функций от изменения торгового диапазона.

Торговля краткосрочных торговых систем, основанных на пробоях, может быть очень ценным упражнением для улучшения вашей торговли.

Во-первых, она учит вас делать то, что делать тяжело покупать максимумы и продавать минимумы на быстродвижущемся рынке. Для многих людей это звучит весьма неестественно.

Во-вторых, она всегда требует, в случае входа в тренд, наличие четко определенного стопа, основанного на управлении рисками. Отсутствие такого стопа является наиболее распространенной ошибкой среди трейдеров.

В-третьих, она учит биржевиков важности завершающего этапа в случае вхождения в сделку, поскольку многие пробойные системы дают лучшие результаты при переносе позиций на следующий день. И, наконец, это прекрасное средство для улучшения исполнительского мастерства трейдеров. Большинство пробойных систем чрезвычайно активны по сравнению с долгосрочными, следующими за трендами. Трейдер может размещать ордера на большом количестве рынков. Наличие механически определенной точки входа часто является тем необходимым средством, которое помогает трейдеру преодолеть боязнь при получении сигнала. Ордера размещаются заранее, и рынок затем автоматически накатывает на них и вбрасывает трейдера в сделку при пробое уровня стоп-сигнала.

Даже если трейдер предпочитает торговать, полагаясь исключительно на свой опыт, торговля механической системы, основанной на пробое волатильности, может быть неоценимым подспорьем. Она должна, по крайней мере, уменьшить неуверенность трейдера при некоторых типах движения цен на рынке, особенно если он предпочитает входить на коррекциях против господствующего тренда. Она не может помочь при истинном трендовом дне, однако подчеркивает его силу.

За и против торговли пробойных систем:

– Как и большинство тактик, системы, основанные на пробое волатильности, будут срывать куш на высоковолатильных  или убегающих рынках, и давать перемежающиеся результаты при боковых колебаниях или уменьшениях объемов. Они находятся в числе наиболее прибыльных систем торговли, и  будут оставаться такими в долгосрочном плане. Они длительны и устойчивы, однако могут давать сбои при размещении очень большого по отношению к рынку количества ордеров. Однако чтобы вы не решили, что нашли «Святой Грааль» торговых систем, необходимо помнить следующее:

– Входы могут быть очень болезненными, особенно когда рынок находится в состоянии убегания. Хорошие прорывы не дают затем откатов, которые можно использовать для входа. Вы или на коне или нет. Если вы понимаете, что хороший прорыв дает начало дню тренда, который заканчивается вблизи максимума или минимума, тогда войти не так трудно. Лучше всего размещать стопы, открывающие позиции, заранее, когда рынок спокоен.

– Иногда рынок открывает с разрывом сразу за пределами вашего сигнала. Это часто в последующем дает хорошие трейды. Однако иногда такая ситуация приводит к наиболее болезненным потерям. Большие разрывы указывают на необходимость входа в трейд, однако они же дают дополнительную волатильность для выходов. Если вам пришлось выйти по стопу, и после этого поступил новый сигнал в противоположном направлении – этот трейд в обратном направлении, как правило, дает прибыль, существенно превышающую начальные убытки.

– Убытки конечно болезненны, однако они совершенно неизбежны при торговле пробойных систем. Множество раз трейдеры покупают максимумы и продают минимумы. Должна быть вера в статистику для торговли систем этого типа. Системы необходимо тестировать на данных длинной в три года, лучше в 10.

Усиление базисной системы, основанной на прорыве волатильности:

Добавление фильтров может иногда усилить систему. Примеры возможных фильтров: индикаторы, определяющие находится ли рынок в состоянии тренда или нет; сезонность рынка; день недели; степень изменения волатильности, уже присутствующая на рынке. Периоды низкой волатильности могут быть определены по сужению торгового диапазона, низкому значению ADX или статистическим индикаторам, таким как, например, стандартное отклонение.

Система может тогда выглядеть примерно так:

1. Первоначальные условия волатильности;

2. Стоп-покупка или стоп-продажа рассчитываются, исходя из цены открытия плюс минус процент от торгового диапазона предыдущего дня;

3. Стопы, основанные на управлении рисками, активизирующиеся после открытия позиций;

4. Стратегия выхода.

Переменные, которые могут быть использованы для создания простых систем пробоя волатильности:

– Период – прорыв определяется  по функции предыдущего дня или, например, предыдущего 10-дневного периода;

– Торговый диапазон – используется средний торговый диапазон за период, максимальный, минимальный или общий;

– Проценты – какой процент от диапазона использовать? Возможно, например, использовать 120% от общего диапазона предыдущих 3-х дней;

– Основа – функция торгового диапазона добавляется к закрытию предыдущего дня или открытию текущего. Эта же функция может быть добавлена к минимуму или максимуму предыдущего дня или предыдущего периода, например 10-тидневного.

Чем больше величина используемого процента, тем больше будет количество выигрывающих сделок, однако общая прибыльность может снижаться из-за снижения чувствительности системы -поэтому важно найти устраивающий вас баланс между прибыльностью и риском.

Пример начальных условий: Входить в сделку только если дню предшествовало наименьшее за последние 7 дней значение торгового диапазона. Или, входить в рынок только если в последние 5 дней был сделан новый 20-тидневный максимум или минимум. Перед тем, как окончательно добавить фильтр к системе, необходимо оценить насколько сильно он поднимает производительность системы.

Стратегии выхода:

– Основанные на времени (закрытие вчерашнего дня, открытие сегодняшнего);

– Первое прибыльное открытие;

– Цель или объективный уровень (максимум минимум предыдущего дня);

– Трейлинг-стоп (смещенная скользящая средняя, параболик, 2-хдневный минимум максимум).

Риск:

Контролируемый риск – размер риска, который может быть предопределен и заложен в money management.

Типы money management:

1. Фиксированная прибыль;

2. Уровни цен (например, минимум максимум бара).

Неконтролируемый риск:

1. Перенос позиций на следующий день (риск разрыва на открытии). Вы не можете закрыть позиции, когда рынок не работает, Поэтому вы потенциальная жертва разрыва, который может случиться из-за каких-либо новостей.

2. Риск проскальзывания. Быстрые изменения на рынке или тонкий волатильный рынок могут быть причиной того, что трейдер входит в сделку по ценам существенно худшим, чем те, на которые он рассчитывал.

В общем, результативность любой системы очень сильно зависит от поимки нескольких крупных выигрышей. Вы не должны позволить себе пропустить хороший трейд, который может сделать месячную прибыль.

Несколько замечаний по использованию этих или иных систем:

1. Сначала приобретите уверенность в системе, торгуя на бумаге.

2. Сначала убедитесь в том, что вы можете с прибылью торговать свою систему механически, перед тем как начать пытаться отходить от нее.

3. Записывайте свою реальную прибыль в конце рабочего дня для сравнения с той, которую бы дала механическая система.

4. Измеряйте производительность системы достаточным количеством измерений например, 100 сделок или определенной количеством недель. Не позволяйте одной неудачной неделе или одной неудачной сделке обескуражить вас.

5. Управляйте больше выходами, нежели фильтруйте входы. Невозможно заранее предсказать, какой трейд будет прибыльным. Любой пропущенный вход мог бы дать очень большую прибыль, поэтому нельзя пропускать ни один сигнал входа. Управление выходами означает две вещи: первое, определите при каких условиях можно задержать выход еще на час или на два. И, второе, более зависящее от опыта, научитесь определять при каких условиях трейд не работает и можно выходить еще до того, как сработал стоп.

6. Все системы имеют свои тонкие нюансы и меняются с течением времени. Заведите блокнот, куда будете заносить свои наблюдения и характерные фигуры, которые вы приметили.

7. Если проскальзывание кажется значительным, это часто означает хороший прорыв треугольника или фазы консолидации. Помните: что-то должно двинуть рынок на достаточное расстояние, чтобы сделать прорыв осуществившимся.

Источник: журнал Fortrader.

okbm(“http://nysetrader.net/torgovlya-na-proboj/”,”Торговля на пробой”)