Тесты на истории коинтегрированных пар.

Думаю что тестирование на истории предварительно отобранных пар для стратегии парного трейдинга является самым неприкрытым курвфиттингом. Как обычно, отбирают пары? Проверяют коинтеграцию двух акций и если она есть, создают их них новый синтетический инструмент — пару. И потом тестируют эту пару на истории. Но это же самообман. Это то же самое что если бы вычислили десять самых выросших акций за какой-то период и стали тестировать на них систему бай-энд-холд за тот же период. Результат, наверняка, для всех очевиден без всяких тестов…..