программа

Долгая, счастливая жизнь…

[info]pratrader разместил серию постов, о том, какая жизнь нас ждет в ближайшем будущем. Рассматриваются популярные в фантастике (вспомнилась прочитанная в школе книга "Властелин над бездной") околонаучные идеи о превращении человека в своего рода киборга, победа над болезнями, генное моделирование, увеличение продолжительности жизни до 200-300 лет, и как кульминация, отделение мозга от тела, помещение его в банку, создание виртуальной действительности и достижение бессмертия. Чем автор уже вызвал появление серии демотиваторов.
 В детстве я очень боялся смерти. Пытался представить, как это, ничего не видеть, не слышать, не чувствовать, верил, что лет через двадцать ученые создадут эффективное искуственное сердце (в семь-восемь лет, смерть у меня ассоциировалась именно со старением и остановкой этого органа) и "нам наверное совсем не надо будет умирать…" Трудно постоянно жить со страхом смерти, поэтому нами придумываются или принимаюся обманки, как правило следующих типов. Первый – религиозный – вера в загробную жизнь, реинкарнацию и т.п. на основе слов пророков, священных текстов, и т.п. Основан исключительно на вере. Второй, назовем его психологический – попытки понять, что находится за чертой путем опроса людей, переживших опыт клинической смерти, транспсихологических опытов, и т.п. Третий отвергает существование сознания вне физического тела и выход видит в развитии науки и медицины, продлении жизни, улучшении ее качества, и как следствие, достижение бессмертия, пусть и путем превращения в сгусток мыслящей материи. Сознание наше устроено таким образом, что сторонник любой из идей будет выхватывать из потока информации факты, подтверждающие собственную правоту, и опровергающие другие мнения. До тех пор, пока кто-то не будет достаточно убедителен, чтобы сменить парадигму.
На мой взгляд, один из величайших мифов, который сейчас активно эксплуатируется, это увеличение продолжительности жизни. Положительные результаты достигнуты, главным образом, за счет снижения детской смертности, и смертей, в периоды эпидемий. Статистически. Реальная же продолжительность  увеличилась очень незначительно, более того, личные наблюдения заставляют меня сделать вывод, что люди стали жить меньше. Хотите подтверждений? Посмотрите историю своего рода, наверняка многие обнаружат прадедушек и прабабушек, живших 95, 100, 105 лет. Посмотрите родственников ближайших – 65, 70, иногда 75. Субъективно, скажете вы? Хорошо, посмотрим эпоху Возрождения. Леонардо – 67 лет, Рафаэль – 37 лет, Тициан – 99 лет, Микеланджело – 88 лет, Ботичелли – 65 лет, Донателло – 80 лет, Пьеро делла Франческа – 72 года (Сейчас просто набиваю в Википедии первое, что приходит в голову).
Мое губокое убеждение – человек живет, пока работает некая программа, цель его жизни. Это создает и жизненный тонус, и наполняет жизнь красками. Когда программа выработана, и ничего не приходит взамен – организм начинает стремительно дряхлеть, активизируются болезни, и результатом будет смерть, если не будет найдена новая идея, задача, неважно какая. Все это блестяще описано у великого психолога Виктора Франкла, сделавшего свои выводы на основе существования людей в экстремальных условиях – в данном случае – фашистский концлагерь. В нечеловеческих условиях выжили те, у кого была какая-то цель. Только не надо думать, что я отвергаю физиологические причины старения. Всё нужно рассматривать в комплексе. Но не кажется ли странным, что многие умирают, спустя 2-3 года, после выхода на пенсию. Казалось бы, начало новой стадии, живи и радуйся, отдыхай, наслаждайся… Ан нет, программа, работавшая десятилениями выработана, а новой не появилось. Бесцельность, бессмысленность существования, и закономерный итог. Именно поэтому в жизнь мозга в банке, в окружении виртуальных развлечений мне верится с трудом.

Чудо-системы для Трейдстейшн.

С ТрейдСтейшн я не очень дружу, можно сказать что даже совсем не дружу. Но для нее создано очень много систем, так как когда-то это был стандарт для системных трейдеров. Очень много систем есть из прошлого века и даже позапрошлого… Если зайти на аукцион ebay.com, то там системы продаются, в основном, для трейдстейшн, а например, для WLD, вообще, не было никогда. Поэтому, трейдстейшн надо знать, хотя бы в общих чертах. Так вот, разбирал я пару дней старые системы для трейдстейшн и заметил что довольно много прибыльных попадается (прогонял на фьючерсах, в основном на дневках ES и некоторых других). И это было удивительно, так как, например, если прогонять системы на WL, то явно прибыльных просто нет. Не то что удивительно, но и подозрительно.
Недавно, понял в чем дело — во всех чудо-прибыльных системах был трейлинг стоп, процентный либо долларовый. Причем, небольшой, меньше чем длина среднего бара. И меньше длинного бара раза в три-пять. Например, долларовый трейлинг стоп 250-400 долларов для ES. И позиция всегда закрывается на эту величину от вершины бара. Если бар длинный, то понятно что по трейлингу позиция в реале может закрыться и в середине бара, но программа закрывает позицию у вершины. Вот за счет этого и получаются “прибыльные системы”. Но только на бумаге…. Тестировать такие системы надо на внутридневных данных, но тогда и код должен быть совсем другим. А то, когда продают системы по 1000-5000 долларов, в качестве рекламы тесты у них проведены на дневках и коды для дневок. Как пример, система MiniMax2, которая продается на breakoutfutures.com.
Ну в общем, попробовал и я создать чудо-систему. Взял случайный вход (не совсем, конечно, случайный — просто, по-первому попавшемуся индикатору) и выход по долларовому трейлинг стопу 300 долларов. Почти все дневки фьючерсов дают прибыль. Вот пример фьючерса на индекс доллара.

То есть смысл в том, что трейлинг стоп не должен быть меньше тестируемого бара. Если он меньше, надо переходить на меньшие таймфреймы.
Если что не так написал, поправляйте, так как в Трейдстейшн я полный дилетант, как впрочем и во всем другом :)

ECN – Electronic Communication Network

Electronic Communication Network (ECN) — электронная система осуществления сделок купли-продажи биржевых товаров, которая пытается устранить роль посредников. ECN связывает ведущих брокеров и отдельных трейдеров между собой, чтобы они могли торговать напрямую, минуя биржевые механизмы посредников. Содержание : Введение История ECN Регулирования ECN Характеристика Описание Преимущества ECN Источник заработка ECN Недостатки ECN Комиссия ECN Наиболее выгодные маршруты […]

Для чего тестировать

Что на мой взгляд является главным смыслом тестирования систем на исторических данных? Ответ простой — отсеять заведомо убыточные или заведомо незарабатывающие системы. Например, начинающий тредер прочитал в одной из книг, статье, семинаре и т.п. о супер-системе, которая просто не может не выигрывать, потому что она правильная, в нее надо верить и дисциплинированно торговать. У него два пути — дисциплинированно торговать по ней, постепенно сливая деньги в течении 2-3 лет или протестировать в какой-либо специально созданной для этого программе, чтобы убедиться что в прошлом она денег не приносила, а значит, есть вероятность что не будет приносить и в дальнейшем. Второй путь будет намного короче 2-3 лет, и в зависимости от навыков кодирования торговых сигналов(не навыков программирования) это может занять от 2 до 15 минут.

Когда-то давно, когда только начал играть на биржах, мне говорили — “ну как ты можешь торговать, у тебя нет системы, торговля это не твое, без системы ты все равно сольешь… разработай свою систему…”. Я честно не знал что такое система и как ее можно разработать, но в этом не признавался и говорил что у меня есть система, да и сам в это верил — думал, что если торгую, это уже и есть система. Потом прочитал что оказывается система это очень просто — цена выше ЕМА — покупай, ниже ЕМА — продавай. Я посмотрел на графике — и точно, смотрится крайне логично, потому что когда цена над ЕМА, она растет, а когда под ЕМА — падает. Я понял что нашел грааль, теперь зарабатывать будет очень просто. И я начал торговать по ЕМА с периодом 21 на валютной паре EURUSD. Первая сделка закрылась по стоп-лоссу, но я не переживал, я знал что у меня грааль. Я еще не знал что такое пила, но постепенно стал это чувствовать, когда несколько сделок подряд закрылись в минус. Я засомневался….. и решил проверить грааль на исторических данных вручную. Тестировал несколько дней и убедился что грааль сливает…. Кстати, мне очень повезло что в то время еще не были столь распространены семинары, методички и форумные дискуссии с зомбированием о пользе вырабатывания железной дисциплины и слепой веры в правильность метода, где основные постулаты риск/ревард не менее 1:3 и стоп 5 центов — типа, если будешь придерживаться, рано или поздно озолотишься. Представляю, что бы было если зомбирование поразило еще неокрепшее сознание начинающего спекулянта.

К счастью, мне попалась программка, на которой можно было проверить какие результаты закодированная система показывала в прошлом на выбранных инструментах. У меня уже в то время были разные идеи, и очень много, примерно 1000 :). Представьте, сколько лет надо было бы потратить в реальной торговле, или, на крайний случай на демо, чтобы убедиться в их неработоспособности на почти эффективном рынке. А если слепо придерживаться дисциплины, то сколько денег надо было бы слить. А при помощи программы, после приобретения навыков кодирования торговых сигналов, этот процесс займет, максимум, 1 день. И все. И можно со спокойной совестью эти идеи отбросить и не торговать.

Кто-то скажет — не всегда надо слепо придерживаться системы так как система не сможет предусмотреть того что может человеческий мозг. Например, если цена вдруг пошла против позиции — закрывайся не думая, независимо от того что там говорит система — ведь все просто, надо только следить за ценой. Это, кстати, очень распространенное мнение. Я тоже, кстати, в это когда-то давно верил, пока не стал постоянно замечать что если бы не занимался самодеятельностью, а строго следовал системе, то прибыль была бы значительно больше. И эта болезнь продолжалась относительно долго, было очень трудно от нее излечиться. Даже и сейчас иногда подмывает “улучшить” систему в некоторые моменты. Ну, а то, что при наличии системы требуется постоянно следить за ценой, просто говорит о отсутствии четких правил входа и выхода из позиции.

В общем что я хотел сказать — то что тестирование, это не то, как многие считают: “хватит тестать, трейдать надо”, “математическая самодостаточность”, “искусство ради искусства”, “вся жизнь за тестами пройдет”, “Резвяков не тестирует”, “теоретики” и т.п. Это, в первую очередь, огромная экономия времени. Почему 98% трейдеров сливают деньги? Если бы они протестирвали свои фикс-идеи на прошлых данных и убедились в их несостоятельности, они бы просто не ставили деньги на это и, поэтому бы появился шанс их(деньги) сохранить.

З.Ы. Все вышеперечисленное не относится к очень опытным игрокам. Они на то и опытные потому что прошли через все тернии и они уже сами как программа для тестирования — тестирование проходит у них в голове мгновенно со скоростью, несравнимой со скоростью компьютера и программы. Честь и хвала им :)

Линда Брэдфорд Рашке / Linda Bradford Raschke

Линда Рашке является профессиональным трейдером с 1981 года. Она начинала свою карьеру в качестве трейдера биржевого зала и позже организовала компанию по управлению деньгами “LBRGroup”. Линда Рашке была представлена в книге Джека Швагера “Новые рыночные волшебники” и хорошо известна по ее собственной книге “Виртуозы Уолл-стрит”. Она также опубликовала огромное число образовательных статей по краткосрочной торговле на рынках. Вы можете удалить трейдера из биржевого зала, но вы не можете заставить его забыть привычки биржевого зала. Актуальный пример – профессиональный трейдер Линда Рашке, которая в настоящее время торгует из своего офиса, начинала как трейдер в биржевом зале на Тихоокеанской Фондовой бирже в 1981г. и затем на Фондовой бирже Филадельфии. Хотя уже прошло 17 лет, с тех пор как она перестала торговать в зале, Линда говорит, что рыночные принципы и методы анализа, которые она разрабатывала в то время, остаются составной частью ее торговли и сегодня. На самом деле, некоторые из инструментов, которые она использует сегодня, вроде осциллятора “3-10″, являются по существу теми же самыми, которые она взяла от своего первого наставника более 20 лет назад.

Партнерка с IBCapital приостановлена

Маленькое объявление. Моя партнерская программа с IBCapital приостановлена. Прошу не пугаться, ничего страшного не произошло, просто я не нашел общий язык с одним из руководителей Компании Рустамом.  Но к самой компании это не имеет отношения.

Джо ДиНаполи / Joe Di Napoli

жо ДиНаполи – профессиональный трейдер, президент компании “Coast Investment Software, Inc.” Хотя его методы применимы во всех временных масштабах и на всех ликвидных рынках, ДиНаполи больше всего предпочитает внутри-дневную торговлю на рынке биржевых индексов. Он начал ими торговать с тех пор, как был введен индекс S&P в 1982г. Джо ДиНаполи – профессиональный трейдер и ветеран торговли с более чем 35-летним рыночным опытом. Он также является настойчивым исследователем, всемирно признанным лектором и широко известным автором. Его официальное образование связано с электрической инженерией и экономикой. Его неофициальное образование было в “Бункере”, так называемым местом торговли, полностью укомплектованном электроникой и коммуникационным оборудованием, где началось большинство ранних исследований Джо. Трейдер Джо – так он подписывает письма и так зовут его друзья и ученики, которые работают в самых разных странах и на разных рынках.

О риск-менеджменте

Мне приходят сообщения с просьбой подробнее рассказать о принципах риск-менеджмента.

Я считаю, что главное – жесткий контроль. Количество сделок, проторгованных  шерс и четкий стоп-лосс.

Если Вас правильно ограничивают – много точно не потеряете.

Проблема с переторговлей вообще исчезает.

Ваш Net четко привязан к Gross’ y. Если растет одно – другое на месте стоять не будет.

Для начинающих – просто супер!

Брокер Trade-Ua совместно с А. Герчиком разработали интересную систему для торговли на американских рынках.

Более опытные люди могут переделать ее под себя, под другие рынки. Новичкам же следует четко ей следовать.

В нашем офисе несколько человек переделали эту программу под себя. Эффект заметен.

Сама программа:

1 этап – 1 неделя. Трейдеру ставится риск на день 9$, автоклоуз 10$, дается 600 шерс (то есть, если первая сделка у трейдера плюсовая, то он может еще сделать 1 сделку, если плюсовая и вторая, то может сделать 3-ью, если трейдер сделал первую сделку минусовую, при этом даже не достиг минус 9$ – должен прекратить торговлю).

При успешном прохождении – переход на второй этап.

2 этап – 2 недели. Трейдеру ставится риск на день 10$, автоклоуз 15$, дается 1000 шерс (то есть трейдер может делать до 5 плюсовых сделок). Разрешается 2 минусовые сделки, после 2-х минусовых прекращает торговлю, даже если не достиг стоп лоса.

При успешном прохождении – переход на 3 этап, при минусовом нете – переход на 1 этап.

3 этап – 4 недели. Трейдеру ставится риск на день 15$, автоклоуз 20$, дается 1400 шерс (то есть трейдер может делать до 7 плюсовых сделок). При 3-х минусовых сделках закрывается, даже если не достиг стоп лоса.
При успешном прохождении – переход на 4-ый этап, при минусовом нете – на 2-ой.

P.S. не пишите гневные письма. Вам никто и ничего не навязывает. Я считаю, что многим это может помочь.
Не нравится – не следуйте.

Так же важно: если вы видите, что у вас отлично получается и статистика в вашу сторону – пробуйте увеличивать количество сделок.

Эта система предназначена для людей, которые только начинают.

В идеале – вы должны сами понять, что у Вас лучше получается, что хуже и составить свою систему подстроенную под ваши личные плюсы и минусы.

Бесплатный Демо доступ к Ninja Trader

Бесплатный Демо доступ к Ninja Trader В современном мире трейдинга есть множество платформ для торговли. Однако одной из наиболее выдающихся и надежных является Ninja Trader. Введение в Ninja Trader Что такое Ninja Trader? Ninja Trader – это торговая платформа, которая предоставляет пользователям инструменты для анализа рынка, разработки стратегий и проведения сделок. Почему Ninja Trader так популярен? Это связано с удобным интерфейсом, мощными инструментами для анализа и возможностью интеграции с различными брокерами.

Пролистать наверх