РТС + ММВБ
Какой-то нетрендовый день. Все четыре в минус.
На ММВБ сигналов не было. В портфеле только “Газпром ао”
ММВБ
Начало…..
Ну вот, не обманул Кит-Финанс. Заработал Квик. Заодно и сразу включился в игру. Поступил системный сигнал на открытие позиции по Сбербанку, а также открыл позицию по МТС — правда сигнал был давно, но цена, как бы находилась в минусе, поэтому купил по более выгодному курсу. Здесь надо заметить небольшой нюанс — по системе должен открывать и закрывать позиции на открытии сессии, но так как я в это время еще успешно сплю и менять распорядок из-за ММВБ не собираюсь, то протестировал версию системы если бы я открывал позиции не на открытии сессии, а на закрытии — то есть после закрытия сессии сканирую акции, выявляются претенденты на открытие позиции, и исполняю сделки на закрытии следующей сессии, либо, по мере возможности, в середине дня если цена уйдет ниже предыдущего закрытия на половину дневного АТРа. В общем результаты выходят примерно те же, как для стандартного варианта системы, так и для модифицированного.
Ну вот, на данный момент есть две позиции из десяти возможных. Горизонтальная линия на графиках — это цена открытия позиций:
Продолжение дискуссии на тему “на кой вам бумажки россии?”
у меня вопрос-на кой вам бумажки россии?))
на найсе уже весь папир проглотили что ли? юра вам к нам не надо-если только не возникло желания трейдать фьюч РТС.акции нафиг не упали лично вам..
————————————————————————————-
–На рос. акциях работают трендовые стратегии, в отличии от амер.акций. В сущности это клондайк — не зарабатывает только ленивый :)
–Растущий развивающийся рынок — больше рост, больше прибыль.
–Растущий развивающийся рынок — больше рост, больше прибыль.
–Диверсификация по страновым рискам.
Фьюч РТС только один. Я специализируюсь на портфельной торговле.
————————————————————————————-
нуууу не знаю
1) на америке акций как таковых ну очень много.это цитадель мирового фондового рынка- биржа найс и иже с ней.собсно на том и выезжают перейдя на стоки америки-громадный выбор,под любую стратегию и любой алгоритм.не слышал я чтобы ктото захотел на россию вернуться-вы по сути первый..-))
2)бумажки россии очень не просты-ну всмысле ими заниматься нужно.а клондайк он всегда есть-только в истории он уже
3)рынки сильно скорелированы-растет снп 500,растет и ртс.вместе с голубыми фишками рус фонды
воля ваша конечно-ибо деньги точно ваши…но просто если нужен рабочий процесс как таковой нацеленный на результат-то на рф делать банально нечего.там нет них-кроме несколкьих ликвидных фишек
второй и прочие эшелоны грешат плохой ликвидностью..очень неразвитая прослойка рус фонды.не советую туда суть важный капитал кидать-так только поиграться если..
хотя в общем то вся ваша торговля,насколько я могу судить полистал ваше ЖЖ-есть игра. видимо большое депо и портфельный подход в делу позволяют блюсти мал мала суть важное преимушество.и правда что-можно и на рф фантики погонять.разницы никакой
это разумная ломжка дегтя-не обижайтесь-))
————————————————————————————–
Лучше всяких слов и рассуждений — показать ситуацию на конкретных примерах.
Берем простейшую трендовую систему и применяем ее сначала к 30 акциям из индекса ДоуДжонс-30, а потом к 30 акциям из индекса ММВБ-30. Тестируем за 10 лет начальным капиталом 1 000 000 долларов/рублей, деля портфель на 10 равных частей, то есть одновременно могут быть открыты позиции по 10 эмитентам.
Это тест акций из DJ-30:
А это тест той же системы для акций из ММВБ-30:
Как я искал посредника для игры на бирже ММВБ
Интересный день получился. Выбрался днем в город по делам, решил заодно и брокерский счет открыть где нибудь для торговли на ММВБ. Перед этим поискал в интернете различных брокеров и остановился на “финаме” и “открытии” — выписал на бумажку их адреса в Питере и поехал. Сначала заехал в Финам на Московском проспекте.Зашел, говорю открывайте счет. Но не тут то было — после переговоров с Москвой выяснилось что Москва требует заверенный перевод литовского паспорта. Девушка, оформлявшая документы оказалась смышленой — понимала что зачем нужен перевод паспорта если у меня вид на жительство на русском языке, тем более что вспомнила что когда-то оформляла клиентов по виду на жительство без всяких переводов, но Москва оказалась непоколебимой — без перевода никак. Ну ладно, если никак, то и не надо — лень мне этот перевод делать, да и если такие проблемы начались с первого дня знакомства с Финамом, то представляю что будет в дальнейшем, поэтому лучше пресечь общение с этой компанией в зародыше. Тем более что заглянув в список документов, требуемых для открытия счета иностранным гражданам, на их сайте
таких документов как переводы паспортов не требуется, а требуется:
“Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства”. (Копия с обязательным предъявлением оригинала)”
Ну, с Финамом не получилось — иду в “Открытие”. На сайте
указан адрес — Невский проспект, 19
Я зашел именно по этому адресу, тем более над входом висит вывеска “Брокерский дом Открытие” — то есть ошибки быть не могло — я зашел в эту дверь и ни в какую другую. Иду по пустынному коридору, а навстречу мне выбегает удивленный сторож (или охранник), кстати, похожий на того кто на фотке на сайте. И говорит, — А вы куда? Я сообщаю ему что готов открыть торговый счет. На что он еще больше удивился и сказал что Они не банк и никаких счетов не открывают, чем ввел меня в замешательство. Говорю — так у вас же над дверью висит вывеска “Брокерский дом Открытие” и мне нужен не банковский счет, а именно торговый. Но он стал меня уверять что они вообще никаких счетов не открывают, они здесь просто работают и что я явно ошибся. Действительно, странная ситуация. Я еще раз обошел вокруг близлежащего квартала, даже в подворотни, но вывеска “Брокерский дом Открытие” была только над этим входом, да и адрес на сайте указан именно этот.
Ну ладно, на этом адреса брокеров на моем листочке закончились и я поехал домой. Сегодня еще парочку-тройку выпишу — попытаю счастья :)
Торгуем ММВБ-30
Подумал — что тут тянуть, надо начинать. Недавно демонстрировал результаты торговой системы для акций ММВБ30 со средней продолжительностью сделки 56 дней. Позавчера появилась еще одна система, но с продолжительностью средней сделки 20 дней. Решил их совместить для торговли акциями из индекса ММВБ. Обе системы решил торговать только в лонг, без маржи по примерным ценам закрытия сессии. То есть, примерно в 18:30 запускаю программу, она прогоняет акции и выдает ордера на открытие/закрытие позиций и я вручную исполняю их до закрытия сессии, которая, как я понял заканчивается в 18:45. Можно было, конечно, заниматься позициями на открытии сессии, как я делаю для американских акций, но тут срабатывает естественный фактор — во время открытия российской сессии я еще сплю и ради каких-то акций не собираюсь менять распорядок дня :)
Манименеджмент системы простой — для каждой из двух систем выделяется по 10 частей от депозита. То есть, может быть одновременно открыто максимум 20 позиций, но при этом одна и та же акция может быть открыта для двух систем одновременно — значит это уже будет считаться как две позиции. Система будет играться с реинвестированием как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения депозита. Например, если сегодня депозит 1Мио рублей, то на одну позицию выделяется 50К рублей. Если завтра депозит (открытые позиции+деньги) увеличился до 1,2Мио — на позицию выделяется 60К. Если депозит уменьшился до 0,9Мио — на позицию выделяется 45К рублей.
Так как у меня был портфель бай-энд-холд в Гута-банке, то я вчера-позавчера с успехом позакрывал ненужные позиции и открыл часть позиций по системам. На самом деле, например, по какой-то акции фактическое открытие позиции должно было быть неделю назад, но так как сегодняшняя цена ниже точки входа, то открыл сегодня. Или, например, ГМК Норильский Никель у меня был в старом портфеле по цене 2005 года, а по системе он уже месяц должен быть в позиции, то я его просто не закрывал, а считаю теперь что открыт он по системе месяц назад. Ну вот примерно так — на сегодняшний день имеем следующие позиции:
Правда, планирую, перед новым годом все позиции закрыть и после нового года открыть счет у другого брокера(пока предварительно остановился на Финаме). На это есть некоторые специфические причины бюрократического характера.
Если распределить по системам, то сейчас:
По долгосрочной системе открыты:
1. Роснефть
2. Сбербанк
3. Русгидро
4. Сургутнфгз
5. Татнефть 3ао
6. ОГК-3 ао
7. ГМК Норник
8. ФСК ЕЭС
9. Сургутнфгз-п
По среднесрочной системе открыты:
1.Сбербанк
2. ГМК Норник
3. Ростел
4. Интер Рао
5. ПолюсЗолото
6. Русгидро
Ощущение…
Что-то у меня ощущение, что еще Мамбу продавят …
Техничесские зарисовки
Привожу дневной график SPX, чтобы наглядно представить что можно ожидать во временной зона 19марта-8апреля.
19 марта, как я предполагал, оказался критическим днем, судя по величине падения в сравнении с предшествующей активностью. Остановка моментума произошла на пересечении вертикальной линии 19 марта и фиолетовой линии мини тренда. Я лично недооценил, что это должно было произойти на отметке 1170, думал, что рановато для штурма таких высот. Если предположить, что у нас сформировалась свечная формация, говорящая о локальном топе, то сразу возникают линии поддержки при откате от этих высот.
Очевидно, что скоростная восходящая линия тренда( зеленого цвета) является основной поддержкой, а также и горизонтальная линия предыдущего локального топа в районе 1150-1152. В случае закрытия ниже пересечения этих линий, откроется таргет на более существенную линию поддержки, нижняя линия восходящего канала( фиолетовая линия).
Одним из негативных сценариев является откат к вертикальной пунктирной линии( фибо зона) это район 8 апреля.
Учитывая, что линии поддержки динамические, то ориентировочная цель такого сценария к 8 апреля == 1130.
Надо также отметить, что SPX забрался высоковато относительно многих МА и поэтому сами МА будут являться поддержками и одними из целей отката.
Безусловно, что это сценарий вероятен при отсутствии каких либо супер положительных новостей.
Воскресение несет нам голосование в Конгрессе и поэтому этот новостной риск может создать непредсказуемую реакцию на рынке.
Надо также отметить, что конец квартала обычно пытаются закрыть на положительной ноте window dressing.Но первая неделя апреля может быть более отрицательной.
Что касается индекса ММВБ, то мне не нравится, что индекс находится все еще не выше уровня 1455-1460 и ниже линии тренда( зеленая линия) при том , что уровень RSI высок и выше 75. Это считается негативной дивергенцией. Поэтому в случае коррекции на внешнем рынке тестирование районе 1300 становится высоковероятностным.
На недельном графике также отчетливо просматривается дивергенция по RSI.
Необходимо отметить, что и флагманы российского рынка показывают дивергенции.
В отношении Газпрома все сказано ранее и остается актуальным, можно посмотреть графики в по тагу Газпром. Если не найдутся заступники в Газпроме, то можно будет засвидетельствовать отметку 150.
Сбербанк, хотя и лучше Газпрома, но есть дивергенции на недельном графике. И если 90 останется камнем преткновения, то " разкрутка пружины" в район 55-60 вполне вероятна(это пессимистический сценарий).
ММВБ- технический
Поскольку вырисовалась интересная картинка, хочется выразить кое какие мысли о "состоянии здоровья" индекса.
Как видно из приведенного графика, негативным является пробой восходящей зеленой линии, для нивелирования этого нужно преодолеть 1455.
Положительным является нахождение выше основных МА.
Негативным может быть потенциальное формирование правого плеча и в случае пробоя 1300, цель возникает 1150 и ниже. Чем дольше будет находиться ниже 1455, тем больше возникает риск падения. Нужно также наблюдать за корреляцией с SPX при слабой корреляции риск возрастает.
Медвежуть.
Ну и придавили рынок, а Сбер в особенности – головы не дают поднять. Удержим ли 1300 по ММВБ?
Сводка с поля боя.
Ну что, быки похоже перешли в наступление, судя по объемам (скажу по-секрету, я тоже прикупил на отскок). Линия обороны устояла. Посмотрим, удасться ли сегодня закрыть гэп.