joe krutsinger

Предостережение любителям оптимизации внутридневных систем.

Joe Krutsinger продает свои торговые системы дорого. По 5000 долларов. Системы предназначены для торговли внутри дня. Он говорит что их надо периодически оптимизировать отдельно для каждого инструмента и для каждого таймфрейма и приводит в качестве примеров довольно идеальные оптимизированные эквити. Наверное он верит что параметры систем имеют память и после оптимизации еще некоторое время являются прибыльными. А может и не верит, а просто так ему удобнее продавать свои системы. Но, во всяком случае, его системная торговля не очень то клеится, судя по результатам на StrategyExchange. Результаты похожи на случайные, типа торговли по монетке:

http://www.strategyxchange.com/ProductDetails.asp?ProductCode=IC_JOE_KRUTSINGER_1

Joe Krutsinger для российского рынка

Продолжая предыдущую тему, можно сказать что для западных рынков его системы не работают, но для Газпрома и фьючерса на РТС на H1 вполне годится. Правда у меня неполные данные по этим инструментам — отсутствуют за 2009 год, но это еще и лучше — проверьте на 2009 как аут оф сэмпл :)

Да, совсем забыл — эта система называется “Time Any”. Вот ее код для WealthLab4:

——————————————–
var Bar, p: integer;
PlotSeries( HighestSeries( #High, 5 ), 0, #Red, #Thin );
PlotSeries( LowestSeries( #Low, 5 ), 0, #Blue, #Thin );

for Bar := 20 to BarCount – 1 do
begin
if LastPositionActive then
begin
p := LastPosition;
if PositionLong( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
SellAtClose( Bar, p, ‘EOD’ )
else
SellAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), p, ‘Stop’ );
end;
if PositionShort( p ) then
begin
if LastBar( Bar ) then
CoverAtClose( Bar, p, ‘EOD’ )
else
CoverAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), p, ‘Stop’ );
end;
end
else
begin
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) – PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
BuyAtStop( Bar + 1, Highest( Bar, #High, 5 ), ” );
end;
if not LastPositionActive then
begin
if (PriceHigh(bar) – PriceLow(bar)) < ATR(bar, 10) then
ShortAtStop( Bar + 1, Lowest( Bar, #Low, 5 ), ” );
end;
end;
end;
—————————————————

Пролистать наверх