Чуть ранее я уже писал о части того инструментария трейдера, который сам использую в своей торговле (см. статью «Инструментарий«)
Поскольку основной моей специализацией является именно графический анализ японских свечей на форекс, фьючерсах. акциях, я в данном посте постараюсь раскрыть эту тему более подробно.
Итак, для анализа рыночных ситуаций и прогнозирования цен я использую биржевые графики. Если речь […]
Взглянул так быстренько на график ММВБ и почему то , учитывая последнюю динамику, возникла мысль возможного провала до 1150-1050 зоны в случае продолжающейся слабости по нефти и малейшей коррекции SPX. Что то в этой восходящей структуре мне внутренне не нравится….
Вильям Делберт Ганн, лучше известный во всем мире как В.Д.Ганн, является легендой в мире биржевой торговли. Он был одним из самых успешных, когда-либо живших, биржевых трейдеров. В.Д.Ганн родился 6 июня 1878 на ферме примерно в семи милях от Лафкина, в Техасе. Он был первым из 11 детей Сэма Хьюстона Ганна и Сюзан Ганн. Семья Ганна жила в очень маленьком доме без каких-либо изысков. Они были бедными и молодой Вилли ходил за семь миль в Лафкин в течение трех лет, чтобы посещать школу. Его отец был фермером в Анжелина Кантри. Они все беспокоились о цене, которую принесет их хлопок. Если бы Вы спросили молодого Вилли, хотел ли он, когда станет старше, также обрабатывать почву на востоке Техаса, то он, скорее всего, сказал бы “нет”, он так не думал – он хотел быть бизнесменом. Но работа, которую он мог выполнять на ферме, была более важной для семейства, так что Вильям никогда не заканчивал начальную или среднюю школу. Как на старшего сына, на него возлага лась особая ответственность, и те годы работы на ферме, возможно, положили начало его привычки напряженно работать.
Выбор сделали за нас Для некоторых малоактивных позиционных трейдеров и инвесторов с ограниченными финансовыми возможностями использование более дешевых Интернет-брокеров может быть предпочтительнее. Трейдеру, совершающему 1-2 сделки в месяц и держащему открытые позиции в течение недель или месяцев, – прямой доступ вряд ли нужен. А вот активным трейдерам без прямого доступа не обойтись. Возможность быстрого реагирования на изменение ситуации на рынке – основа успешной работы активного трейдера. Тем более, что большинство из нас стали сегодня дэйтрейдерами – даже если мы себя таковыми не считаем. Согласно вступившим в силу 28 сентября 2001 г. новым правилам SEC и NASD, дэйтрейдерами считаются участники рынка, совершающие 4 или более сделок за 5 торговых дней. Если доля таких сделок не превышает 6% от общего числа, клиент не считается дэйтрейдером. Минимальный депозит для дэйтрейдеров составляет теперь $25,000. Одновременно увеличена покупательная способность (плечо до 1:4).
Предвосхищая полеты гнилых помидоров в мою сторону, сразу оговорюсь, что лишь выкладываю результат трейдов на экспериментальном счете и не претендую на абсолютную истину. Только факты.
Усреднение имеет как сторонников, так и яростных противников. В пользу первого высказывается, к примеру, мой ЖЖ-френд shlakoblock, критиков, по-моему, на порядок больше. Несколько месяцев назад, мы общались с одним товарищем на тему торговли, и была высказана (не новая, в общем-то) мысль, что если сооблюдать железный манименеджмент, не ставить стопы и усредняться через определенное число пипсов, от уровней, без мартингейла, “отстреливая” убыточные позиции только при их компенсации прибыльными, можно получить высоходоходную торговую систему. Предположение решено было подтвердить экспериментально. Я открыл небольшой реал на форекс. Результат торговли можно видеть на графике.
Сначала я торговал практически бессистемно, по разным валютным парам, пипсовал, входил абы-как, ловил кинжалы. Счет начал проседать. Стояли очень дальние стопы, но они сработали, причем, практически одновременно (9 сентября на графике). После этого, чудесным образом, цена вернулась к исходной точке. Я пополнил счет и стал торговать чуть более систематизированно – результаты улучшились, но все равно, игровой момент все еще присутствовал, равно как и серьезный убыток по открытым позициям (в моменте достигал 400 пипсов плюс несколько усреднений). Действительный интерес представляет период с начала ноября. За три недели было сделано более 100% к депо. Как удалось добиться таких результатов? Я не скажу, какой частью депо нужно открывать позицию и через сколько усредняться. Поэкспериментируйте сами, если есть желание. Скажу лишь, что чем меньше и реже, тем менее рисковая система. Общие постулаты. Флетовая, относительно медленная, валютная пара, с откатами и разворотами (в моем случае евродоллар). Не подойдут керри-трейд и фондовый рынок. Тактика входа контртрендовая. Т.е. смотрим 4-часовой график и намечаем ценовые уровни. От определенных уровней позиционируемся в шорт, от определенных в лонг, главное, не ловить быстролетящие свечки. Фактически, ловим вершинку (но не на отбой). Выход по тейк-профиту (обычно 10-40 пипсов) Между уровнями курим бамбук. Возможно это неправильно, т.к. пропускаем основное движение, но я описываю конкретную систему. Если ошиблись и цена идет дальше – доливаемся через определенное число пипсов, переводя минусовую позу в безубыток.
PS Технические параметры. Доходность 178% менее чем за три месяца. Трейдов 325. Плюсовых сделок 93%.
, я думаю, вы это видели, слышали и уже знаете в чем дело.
кроме того, что график 5летних трежарис "смотрелся" вверх давно (доходность вниз), у меня особых соображений не было,
хотя о бондах я кричу уже месяц)
моя интерпретация, вероятно все та же на протяжении все того же слишком значительного периода времени.
задача (например фед’а) – растянуть период адаптации к новой реальности – пережить схлопывания пузыря-не-пузыря-но-чего-то-неприятного спокойно, дабы избежать судьбы 29-33 и Японии (сравнения для красоты, ес-но ситуации перекликаются масштабами и обстоятельствами).
иными словами – задача состоит в обеспечении мягкой посадки, а там как получится.
экономический рост – 1) цикл запасов; 2) конфиденс (все успели испугаться, но все успели пострадать); 3) стимулсы – а что кто-то ожидал, что они не сработают (их задача остановить падение, а не обеспечить рост).
переход к такой мыслительной конструкции рынком дает нам искривление кривой доходности (рост длинных ставок, снижение коротких), что вобщем-то является приведением в норму рыночных ожиданий.
плюс, повышение спроса на короткие бумаги может быть вызван опасениями потрясений на валютных рисках в кракосрочке.
или же исчерпывание потенциала всяких ам развивающихся рынков, что переориентирует потоки керитрейд во внутрь США (плюс и валютный риск ликвидируется).
конечно, как всегда все это может ничего и не значить, особенно для акций.
но вот он первый по настоящему сильный знак, о том, что все, приехали, покатались, теперь пора и санки возить.
вопрос не в раздаче пирожков, но на всяких окраинах в центре мира панику можно и устроить)
Баллансируем в очень узком диапазоне.
Каких-то 55 пунктов.
Ох пробъём и пойдём…
***
Заметил интересную фигню. Что такое интуиция? Один из вариантов — это быстрая логика. Настолько быстрая, что сам не успеваешь осознать. Так вот. Бывает открою график и в ту ж секунду «бля, надо шортить». Потом начинаю сомневаться, ведь анализа-то толком никакого не было. Пока сомневаюсь всё летит вниз. И опять «бля, надо шортить»… И опять сомнения, на этот раз уже на тему ушедшего поезда. И опять всё продолжает лететь вниз. В итоге на третий раз захожу-таки в позицию и отлично ловлю коррекционное движение против себя. А то и вообще разворот…
Но бывает ещё хуже! Вхожу в позицию как надо, но из-за сомнений (или ещё чего) закрываюсь. .
Кто сказал, что ММВБ не техничен.
Привожу 2x часовой график с проведенным каналом из далекого прошлого :)))