24 DEC.
Отстой, отобрал несколько акций себе для торговли: BRY BVN CQB IPI MED
Наблюдал за ними. Но потом глянул в чат, и там кто-то кинул акцию, которая меня заинтересовала. А зовут эту акцию NLY
Вроде бы красиво пробивалась вниз, ну я и открылся на пробитии.
Сам понимаю, первая ошибка – большой стоп.
Ссылка на график
Итог дня: -33с.
PS: […]
Ребята! Что то я не понимаю. Судя по комментам, многие не понимают, как работает парный трейд. Причем здесь голый шорт Сбербанка.
Я говорю о парном трейде и рассматривать его нужно не в отдельности, а вместе. Даже если Сбер пойдет вверх, Газпром тоже возможно пойдет в сним вверх, и при падении скорость падения Сбера может быть выше Газпрома.
Поэтому я привел вам график, чтобы вы увидели, что нужно вместе смотреть , а не в отдельности
Привожу график pair trade Лонг Гапрома и Шорт Сбербанка. Как видно в правой части кривая (bell) распределения. В настоящее время Газпром находится в зоне менее 5%, что представляет собой интерес, как лонг против Сбербанка.
Это не означает, что трейд станет успешным одномоментно, но на протяжении 3 месяцев Газпром может вести себя лучше, чем Сбербанк. Если учесть, что рынок непредсказуем пока и нейтрален, то этот трейд в какой то мере можно назвать рыночно-нейтральным. Судя по нижнему графику внизу, потенциальная прибыль может быть существенной.
Также график нормализован, то есть показывает 2 части Сбербанка против 1 части Газпрома.
Thinkorswim – инновационная торговая платформа с расширенным функционалом. Новостной поток от Reuters, доступ к объемам торгов, комьюнити трейдеров, сканер финансовых инструментов на фондовом рынке, финансовое телевидение, эмулятор торгов, расширенные графики, торговые стратегии, анализ волатильности – все эти функции обеспечивают обширные возможности для успешной торговли. Thinkorswim не только предоставляет доступ к котировкам, графикам, опционам, сканерам, но и делает это абсолютно бесплатно! Теперь вы сможете изучать сектора, изучать ценообразование опционов, торговать все listed акции на NYSE, NASDAQ и AMEX. Программа очень проста и удобна. Содержит очень много полезных функций для активных трейдеров. Регистрация : www.thinkorswim.com/tos/displayLogin.tos Скачать : www.thinkorswim.com/installer/InstFiles/thinkorswim_installer.exe
Холодно. Ниже тридцати. Жгучий северный ветер и по комфорту все минус 37 выходит. Автовладельцы оставили вчерашние попытки завестись, “прикурить” от удачливого соседа. Я даже и пытаться не буду – в такой мороз это издевательство над автомобилем. Хорошо иметь относительно свободный график работы.
А вот на следующей неделе температура обещает быть значительно теплее, может и рынки оттают?
Ну не могу я за 2 секуды принять решение. Точнее могу, но войти в позу сыкатно.
Это я к тому, что обычно открываю термиал а там график кричит срочно в шорт! Но мне надо посмотреть на картину поширше, поискать подтверждения… В итоге очередной техничный провафлон ): (, по тыщураз описанному сценарию с пробоем тестом и продолжением)
Потом меня хватает только на мелкий скальп маленьким сайзом.
Мыслей много.
Главное — надо развивать скилл доливания к позиции. Он поможет в доливании к вертуальной позиции. То есть на самом деле не важно вошёл ты по хорошой цене или не вошёл. Если умеешь доливать, то будешь это делать и по худшим ценам, что в итоге всё-равно должно привести к хорошим результатам. Я же в данный момент если пропустил вход, тупо смотрю на уходящий поезд и жду нового (ищу новые сигналы для нового входа).
Всё ещё нет условий для нормаьной работы.
PS. Узнал что такое реквоты (:
PPS. Не трейдерское.
С утра гонял сына на плановое техобслуживание (в год) (((:
Сдали кал, мочу, кровь из пальца. Прошли окулиста, ортопеда, лора, хирурга, стоматолога и сделали ЭКГ. Всё в трёх поликлинниках, в разных районах города. Охренеть не встать. В поликлинниках всё как обычно — очереди, нервотрёпки, опаздывающие специалисты… Санька вымотался, отсыпается. Хорошо ему. А меня, вот после такой утренней гимнастики, за две секунды принять решение и открыть позу не получается ):
David L. Singer автор блога любезно согласился поделиться своим взглядом на Индекс ПФТС.
Очень понравилась аналогия с графиком нефти.
Месячный график. Для увеличения .
Недельный график. Для увеличения .
скатался на собеседование в еще одну контору. чистый новый офис, новые моники 20-22", широкоформатные. по две штуки на столе. собеседовала 1на мадам, вторая наблюдала. мягко, вежливо, галантно. по сути к кандидату два требования – удобен ли такой график и дорога до офиса и второе: согласны с тем, что на этапе обучения доходов не будет. ну это везде так. поэтому я почти сразу эпилепсично закивал))
что ОЧЕНЬ понравилось – в процессе обучение каждый сам находит свой метод на найсе (работают они на амер рынках исключительно). т.е. нет обязаловки быть скальпером или еще кем-то: к чему душа лежит, так и рубись. после обучения стартуешь с депозитом $3000 и лимитом дневных потерь в $30. обучение 1.5 месяца.
99% иду к ним развиваться дальше, должны отзвонить в конце недели и сказать когда стартап тренинга.
кому интересно – .
правда если кто туда на метро собрался ездить – я вообще не представляю как это будет)
пс: на обратном пути позвонили из свифта, ждут на второй этап – я их попросил отложить его. спрос вобщем-то есть)
upd: ах да.. побаблу – 20-40%
попробуйте по трем графикам определить страну о которой идет речь. быть может региональную или иную принадлежность сраны, или региона.
первый график: структура ВВП в привычном разрезе по компонентам (потребление на правой шкале), но вместо чистого экспорта взят просто экспорт, для сохранения интриги, т.е. сумма компонентов не дает 100%.
второй график: темп роста номинального ВВП а долларах США.
третий график: структура ВВП по добавленной стоимости секторов.
есть варианты?
на самом деле, это мировая экономика.
что кажется замечательным:
* рост доли экспорта. не сам рост, а величина роста. глобализация, однако.
* сокращение потребления после 00х. за счет сокращения доли США? сомневаюсь, нужно смотреть детальнее по странам.
* все же для акций, номинальный рост ВВП очень важен. в прошлом посте Розенберг вспоминал о зависимости (плотности зависимости) между номинальным ростом ВВП и ростом продаж компаний. особых выводов делать не стоит, но номинальная динамика очень интересна.
* что удивило, это стабильность доли торговли, строительства и транспорта. и, например, отскок в добыче, но практически его отсутствие в машиностроении.
UPD.
хм..
обнаружена странность. еще мной не понятые нюансы методологии приводят к тому, что “Mining, Manufacturing, Utilities (ISIC C-E)” и “Manufacturing (ISIC D)”, это часто одно и тоже, поэтому на графике выше сумма долей где-то 120%, а не 100%. при чем, выйти на 100% не получается из-за непостоянного соотношения (т.е. доли одного в другом, что приводит к двойному счету).
на всякий случай,
добыча занимает небольшую часть ввп обычно. но рост ее доли в сумме добыча+машиностроение заметен. фишка в том, что “машиностроение” не равно “(машиностроение+добыча)-добыча”, потому что еще есть утилиты)
Стив Нисон, президент Nison Research International, Inc. (NRI), был первым, кто открыл японский метод технического анализа, известного как « свечные диаграммы», для Запада. Он – международно-признанный авторитет в этой области, революционизировавший технический анализ в США и Европе применением этих методов. Он автор двух популярных книг: «Японские свечи» и « За гранью японских свеч». Он консультирует по всему миру, включая Федеральный Резерв и Мировой банк. В NRI мистер Нисон специализируется на Интернет-семинарах и консалтинговых услугах организациям. Обнаружение ранних сигналов разворота с помощью японских свечей Благоразумный человек имеет не одну тетиву для своего лука. ( Японская поговорка) Анализ графиков японских свечей имеет такое название, потому что его линии напоминают свечи. Использовавшиеся многими поколениями людей в Восточной Азии. Такие графики были в ходу задолго до столбцовых гистограмм или «крестики-нолики», но были практически неизвестны Западному миру до того, как я ввел их в обиход в 1990 году. Теперь эта техника построения графиков используется в международном масштабе множеством трейдеров, инвесторов и известных финансовых институтов.