грааль

Думаю, что многие даже не подозревают что их высокоприбыльные системы смотрят в будущее. На самом деле это легко определить — если система показывает результат намного превышающий ожидания, то с уверенностью 100% можно сделать вывод что что-то не так, потому что чудес не бывает. Вот только где этот подвох, иногда бывает трудно с первого, а то и со второго-третьего раза определить. Я тоже не являюсь исключением и время от времени попадаю на разные изощренные подсматривания системы в будущее. Хотя подсматривание в будущее, о котором пойдет речь ниже, нельзя назвать уж таким изощренным, но, как ни странно, я попался на это и не подозревал о нем примерно пару недель пока сегодня не убедился на реальном примере. Поэтому очень важно сразу после создания системы не рваться в бой полными силами, а проверить, потестировать на реале самым минимально-возможным размером позиций некоторое время, пристально вручную сопровождая сделки.

В общем, создал я интрадейную систему, содержание которой примерно следующее:

1. Вход — если свечки и индикаторы на дневном графике создают определенную конфигурацию (раскрывать конкретно не буду так как это не принципиально для этого рассказа), то ставим лимитный ордер на открытие позиции по цене экстремума предыдущей свечки против ее направления. В примере на картинке была покупка:

2. Выход —
а) На закрытии сессии.
в) По лимитному ордеру по цене равной середине предыдущей свечи (на рисунке точка выхода обозначена красной точкой)
То есть, если лимитный ордер не сработал, то выходим на закрытии сессии.

3. ММ —
Играем только самые ликвидные акции с долларовым объемом более 100 000 000 долларов за сессию.
Депозит делим на 20 частей, то есть одна часть это 5% от депозита. Если имеем 100 000 долларов, то одна позиция открывается суммой 5 000 долларов. Это означает, что если даже гипотетически потеряем всю позицию за одну сессию до нуля, то эта потеря будет всего 5% от депозита. Это и есть наш стоп. Такого, конечно, никогда не произойдет, но ММ должен присутствовать всегда, иначе в результате непредвиденной катастрофы всегда можно разориться.

И вот что получилось на тестах дневных графиков с начала этого года:

Вообще-то результаты фантастические — Шарп 7.8, прибыль 86% при просадке всего 2%, рекавери 17 !!!!!!!!!!!!!! А график эквити за 8 месяцев таким вообще НЕ БЫВАЕТ!!!!!

Потестировал за 5 лет, за 10 — там вообще эквити в виде прямой линии под углом 45% с максимальной просадкой около 3%, но ее конечно, на таком большом периоде на графике не видно.

В общем, я чувствовал что такого не бывает, но никак не мог найти в чем тут подвох, хотя он лежит на поверхности и как я этого сразу не увидел, ума не приложу — это увидел бы любой первоклассник :)
Хорошо что хватило ума начать тесты на реале минимальным размером позиции, а то ведь мог и максимальным чтоб побыстрее полуостров Барбадос выкупить :)