Оуо,
Я с понедельника опять выхожу на NYSE, буду трейдать сейчас по мелочи, но в жесткими лимитами, буду вливаться в рынок, опять дейтрейдинг на NYSE? – Аха
Лимит потерь в месяц: 200$ gross.
Лимит потерь в день: 30$ gross.
Домашнее задание: точнее отбор акций на следущий торговый день буду стараться писать опять же в блог как и […]
Попалась мне на глаза системка Ларри Коннорса для внутридневной торговли. Прикинул на глаз — вроде в последние дни больше зарабатывала чем сливала — по крайней мере на тех акциях, которые я выбрал случайным образом. Но это ничего не значит – проверять надо на большом отрезке времени, на большом количестве акций и не на глаз, а механическим способом. Но для этого надо все это закодировать.
В общем, суть такова
Для лонгов:
1. Применяем систему только для акций, которые сейчас в сильном тренде вверх. Индикаторно, это можно представить на дневных графиках как ADX(14) > 30 и +DI(14) > -DI(14)
2. Первые 15 минут сессии просто наблюдаем за выбранными акциями
3. После окончания 15 минут выставляем бай-стоп ордер на один тик выше 15-минутного хая.
4. Если ордер на покупку сработал, выставляем стоп-лосс на один тик ниже 15-минутного лоу.
5. Здесь у Коннорса допускается вольность. Пишет, что фиксация прибыли это персональное дело каждого. Идеальный вариант — трейлинг стоп или зафиксировать половину позиции для начала, а оставшуюся трейлить.
6. Закрыть все позиции в конце дня.
Для шортов все сделать наоборот.
Причем для торговли акциями он советует выбирать акции стоимостью выше 40 долларов и со 100-дневной исторической волатильностью более 40%.
Манименеджмент для этой системы Коннорс не описывает так как наверное предполагает что это и так всем понятно. А я вот думаю, что тем кто просто наивно торгует всегда по 100 акций, эта система принесет много неожиданностей в плане ММ, так как стоп надо здесь ставить не просто 5-10 центов от фонаря, а под 15-минутный лоу. Поэтому в данном случае размер позиции должен рассчитываться в зависимости от величины стопа и суммы, которую Вы готовы потерять в одной сделке. Это также в первую очередь касается академика-недоучки Амадеуса с мастерфикуса, который учит считать прибыль в пипсах независимо от кол-ва акций их цены и размера стопа, что напоминает скрещивание бульдога с носорогом. Я бы посоветовал и его ученикам, также рассчитываться за уроки не деньгами, а пипсами. Ну ладно….
Пример:
Ваш депозит равен 5000. В одной сделке Вы готовы потерять 2% от суммы депозита. То есть Вы готовы потерять 100 долларов. (проценты, надеюсь все умеют считать).
Вы открываете лонг акции по цене 50,45. Стоп под 15-минутный лоу ставите 50,05. То есть 50,45 – 50,05 = 0,4 — риск у Вас 40 центов.
Рассчитываем размер открываемой позиции 100 / 0,4 = 250 акций
То есть, в данном примере вы должны купить 250 акций чтобы соблюсти правила своего манименеджмента.
Вот такая система.
А это примеры:
Удачный пример — закрылись в конце дня с прибылью:
Неудачный пример — сработал стоп лосс:
Сколько не читаю трейдерских блогов – везде одно и то же.
ТС, кучи графиков, попытки анализировать.
Но главного нет – как выжить, как сохранить боевой настрой.
Жалко, что я не могу создать отдельный раздел для этих моментов, придется писать прям так.
Я не нашел описания того, как опытные трейдеры справляются с падениями, поднимают себе настроение.
А ведь это куда важней, чем все остальное.
Я скажу искренне: порой иду домой и думаю: “что я сделал?”.
Помогает психологический дневник и четкая статистика.
В дневнике выговорюсь. Потом посмотрю распечатки сделок, сравню и находится выход.
Как другие трейдеры живут без дневника – хрен знает.
Не удивительно, что выживает только пять процентов.
Остальные просто тонут в …
Так же помогает общение с опытными трейдерами. Поговоришь и понимаешь, что в своих проблемах
ты не одинок. Что через все это проходили и другие. Все, что нужно делать – идти, не опускать руки.
Как гласит старая мудрость: “дорогу осилит идущий”.
Если трейдеры отпишутся в комментариях к этому посту о том,
как они справляются со стрессом и неудачами – буду очень благодарен.
Да думаю, что не только я :)
Одному не выжить – нужна команда.
Трейдеры, если вам лень оставлять комментарии – напишите на эту тему пост хотя бы у себя в блоге.
Это реально поможет людям. Куда больше, чем ваша аналитика и кучи графиков.
Помню, когда я только-только начинал интересоваться биржевой торговлей, качал все видео и книги, которые только мог найти. В результате в голове была каша. Четкой картины не было и я понятия не имел, как ее сформировать.
Со мной начинал мой друг. Мы пытались разобраться вместе. Во время встреч обсуждали кто какие термины узнал, кто что понял.
Время шло, а результата не было.
Когда я впервые говорил с Александром Михайловичем Герчиком, сразу задал вопрос:
“Александр Михайлович, в голове каша, что делать? как с этим разобраться?”
Герчик посоветовал не пороть горячку, успокоиться, торговать, анализировать сделки и копить опыт, и что дальше все само придет.
Теперь я понимаю, что он был абсолютно прав.
Новичкам нужно читать меньше книг о торговле и больше торговать самим.
Только так вы сможете научиться.
Очень важный момент статистика – этому я тоже научился у А.М.
Только так вы систематизируете все, что происходит. Что у вас получается, не получается, что понимаете и не понимаете.
После того, как у вас есть эта четкая картина, нужно садиться и анализировать.
Будет не сложно найти ответы на все вопросы и решить все проблемы.
Если статистики нет – к конечной цели идти придется в несколько раз дольше. Это факт и с ним не поспоришь.
Можете попытаться, но в конечном итоге придете к этой же мысли.
Что я хочу всем этим сказать? Не забивайте голову фигней. Фильтруйте информацию. И очень много работайте.
Тогда все у вас будет хорошо.
Удачных трейдов и попутного тренда.
Банзай!
Торговые стратегии – торговля на пробой
Тактики, основанные на пробое, могут на самом деле считаться одной из форм краткосрочной торговли. Другими словами, трейдер не озабочен какими-либо долгосрочными прогнозами или анализами, а думает только о непосредственном движении цен.
Системы на пробое волатильности основаны на предположении, что если рынок сдвинулся на определенный процент от предыдущего ценового уровня, то шансы […]
Второе января – первый рабочий день нового года.
Жизнь слижком коротка, чтобы профигачивать ее на непонятные вещи :)
Так что отдохнули пару дней и за работу!
Всем приятного и прибыльного января.
Чую, этот год будет офигительным!
Это название — просто шутка! Мы назвали эту главу Святой Грааль, потому что это одна из самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX (Average Directional Index, индекс усредненного направления) Уэллеса Уайлдера, эта стратегия работает на любом рынке в любой структуре времени.
Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет силу […]
Сегодня решил добавить свой блог в рейтинг на сайте www.stockportal.ru
Посмотрим, что получится :)
80—20’s — стратегия, используемая нами для дэйтрейдинга. Многие из наших читателей, возможно, уже знакомы с книгой «Торговая техника Тэйлора» (The Taylor Trading Technique), справочным руководством для торговли на колебаниях. В двух словах, метод Тейлора подразумевает, что рынки двигаются в естественном ритме, складывающемся из дня покупки, дня продажи и дня короткой продажи. Эта модель также подтверждается […]
Настроения нет, весь на нервах, дёрганый какой-то, завожусь с пол оборота ):
Сижу Whiplash кодирую.
Нахождение хай\лоу\опен\клозов по сессиям сделал, осталось не так много — закодить основной алгоритм сравнения всего этого дела и трейда…
