Система для ам.акций

Начал играть новую систему. Пока пробным размером, так как протестировать до конца ее невозможно, так как некоторые нюансы не запрограммировать. Можно только проверить, имеет ли такой подход статистическое преимущество на большом интервале времени, на большом количестве акций, проверяя на самых разнообразных скомпонованных листах, а таких у меня предостаточно, так как каждый месяц появляется 3 новых листа — одни акции выбывают из них, другие прибывают. Да и на акциях из индексов, например Рассел1000, 2000, 3000, СиПи 500, 400, 600 и т.п.
В общем, на всех листах система уверенно переигрывает индексы. Система для американских акций, только лонг, краткосрочная, можно сказать свинговая со средним временем в позиции 4-5 дней. При тестах были применены издержки на комиссию 0.015 на акцию (в одну сторону). Одновременно допускается 10 открытых позиций.
В данный момент тестируется в WL4 на всех выбывших стоках до 2007 года с фильтром на ликвидность, конечно. Уже крутится часа четыре, но дошло только до тикеров, начинающихся с буквы M. Подозреваю, что когда дойдет до последней буквы, зависнет программа, как очень часто бывает в подобных случаях.
А вот тест на одном из листов из почти 2500 акций. На остальных листах получаются похожие результаты: