SCTR

Довольно интересный индикатор придумал Джон Мерфи, автор нескольких популярных книг по теханализу. Этот индикатор анализирует силу акции в группе других акций, относительную ее силу. То есть, можно, например, в каком нибудь индексе, например SP-500, выбрать десять самых сильных акций и десять самых слабых на данный момент. Индикатор учитывает движение цены на длинном периоде, на среднем и на коротком, причем, больший вес придается поведению цены на длинном периоде, потом на среднем и менее всего учитывается короткий период.

Полное описание индикатора SCTR можно почитать тут:
http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:sctr

По мотивам этой инструкции сделал себе скринер для сортировки по SCTR для WealthLab:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

using System.Drawing;

using WealthLab;

using WealthLab.Indicators;

using Community.Indicators;

namespace WealthLab.Strategies

{

public class MyStrategy : WealthScript

{

protected override void Execute()

{

DataSeries ma1 = EMA.Series(Close, 200, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

DataSeries LT_EMA = 0.3 * 100 * (Close – ma1) / ma1;

DataSeries roc1 = ROC.Series(Close, 125);

DataSeries LT_ROC = roc1 * 0.3;

DataSeries ma2 = EMA.Series(Close, 50, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

DataSeries MT_EMA = 0.15 * 100 * (Close – ma2) / ma2;

DataSeries roc2 = ROC.Series(Close, 20);

DataSeries MT_ROC = roc2 * 0.15;

DataSeries ppo1 = PPO.Series(Close, 12, 26);

DataSeries ppo_hist = ppo1 – EMA.Series(ppo1, 9, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

double Slope = 0;

double ST_PPO = 0;

DataSeries rsi1 = RSI.Series(Close, 14);

DataSeries ST_RSI = rsi1 * 0.05;

// double TR = 0;

DataSeries stoch = StochK.Series(Bars, 5);

DataSeries ma250 = EMA.Series(Close, 250, WealthLab.Indicators.EMACalculation.Modern);

DataSeries TR = new DataSeries(Bars, "TR");

// ChartPane Pane1 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane1,LT_EMA,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane2 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane2,LT_ROC,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane3 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane3,MT_EMA,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane4 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane4,MT_ROC,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

// ChartPane Pane5 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane5,ppo_hist,Color.Green,LineStyle.Histogram,1);

// ChartPane Pane6 = CreatePane( 60, true, true );

// PlotSeries(Pane6,ST_RSI,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

ChartPane Pane7 = CreatePane( 60, true, true );

PlotSeries(Pane7,TR,Color.Green,LineStyle.Solid,1);

for(int bar = 250; bar < Bars.Count; bar++)

{

Slope = (ppo_hist[bar] – ppo_hist[bar-2]) / 3;

ST_PPO = 0.5 * 10000 * Slope;

// PrintDebug(ST_PPO );

TR[bar] = LT_EMA[bar] + LT_ROC[bar] + MT_EMA[bar] + MT_ROC[bar] + ST_PPO + ST_RSI[bar] + 1000;

{

if (bar == Bars.Count-1)

BuyAtMarket(bar+1, TR[bar].ToString("0000.00"));

}

И если прогнать этот скрипт на индексе SP из 500 акций, и рассортировать их по величине индикатора, то можно определить группу самых сильных акций на текущий момент и группу самых слабых. Для примера, самая сильная акция выглядит так:

Объем Сделок В Режиме Основных Торгов В Иностранных Ценных Бумагах На Санкт-Петербургской Бирже По Итогам Апреля