Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная торговля практически совпадает с историческими тестами.
Система №1, трендследящая краткосрочная
Видно что находится почти в максимальной просадке, поэтому, дальнейший путь только вверх.
Система №2. Трендследящая среднесрочная. Единственная, с более-менее нормальным результатом. Связано со строгим фильтром тренда, который до сих пор считает по многим фьючерсам тренд вниз, поэтому не открывает длинные позиции и не дергается на флете. Но такой период скоро закончится и если и дальше не будет трендов, то просадка неминуема.
Система №3. Трендследящая долгосрочная. Тут все понятно, так как позиции очень долго длятся то и захватывают и тренды и коррекции, то есть долгие подъемы эквити и долгие просадки.
Система №4. Свинговая, только в лонг без шортов. Отсюда и неудачные два года подряд, потому что рынки падали, а система лонговая. Как только рынки начнут расти, система начнет зарабатывать.
Система №5. Сверх-краткосрочная. От этого чувствительная к проскальзываниям и нередко реал не совпадает с историческими тестами. Но, в основном, тенденции соблюдаются.
Новая система, краткосрочная. Начал торговать на пике эквити месяц назад, поэтому теперь в просадке.
Вот такие пока дела по фьючерсам. Если бы этих графиков не было, то конечно бы, уверенности торговать такие системы черпать было бы негде. :)
И, кстати, все эти графики протестированы с издержками на проскальзывание 70-90 долларов на круг, что, на мой взгляд, с хорошим запасом.
