Придумал как-то в 1999 году Чак Лебо прибыльную систему для торговли фьючерсом на SP500. Тест ее на исторических данных с 10/17/1988 до 12/31/1998 выглядел многообещающе:
Всего было 114 сделок и в лонг и в шорт с профит-фактором аж в 4,69. А процент прибыльных сделок 84%.
Что тут думать — надо покупать и торговать. Допустим, купили и начали торговать. Вот что тогда получилось бы за следующие 11 лет, начиная с 1999 до сего дня:
И, для лучшей наглядности, общий результат за 23 года:
Не повезло кому-то, кто позарился на высокоприбыльную систему в 1999-2000 годах.
Почему это произошло? То что система была придумана и стала продаваться в 1999 году и точно с того времени перестала работать, это совпадение или нет? Может быть не только Лебо выявил эту закономерность, позволяющую стабильно зарабатывать, а и многие другие, и поэтому рынок как саморегулирующийся организм изменился, залатав выявленную многими наблюдательными трейдерами неэффективность?
