Думаю что надо увеличить порог долларового объема в некоторых системах. Причем, раз в 10, примерно. Потери в этом году, в подавляющем большинстве, из-за неликвида, который никто не поддерживает при коррекциях рынков и поэтому они падают очень глубоко и без отскоков.
Объясняется просто — рынок акций вырос за несколько лет в несколько раз и то что лет пять назад было откровенным неликвидом, теперь перешло порог ликвида, установленного для некоторых систем. Например, пять лет назад цена акции была 5 долларов при среднедневном объеме 200 000 акций. Долларовый объем 5 * 200 000 = 1 000 000. То есть, при пороге 5 000 000 для системы эта акция не проходит в торговлю. Теперь же она стоит, например 50 долларов, но торгуется тем же объемом 200 000 акций в день. 50 * 200 000 = 10 000 000. Теперь она торгуется системой, но как была никому не нужным неликвидом, так им и осталась. При падении рынков все от нее избавляются и никто не откупает так как все переходят в надежные акции из опасений нового медвежьего рынка.
