В шоке как визуально отличаются графики с поправкой и без поправок на дивиденды. Всегда для тестов использовал данные без поправок на дивиденды и дистрибьюцию. Правда, все системы были краткосрочные, поэтому, дивиденды почти не влияли. Но в последнее время все больше перехожу на более длительное удержание позиций, поэтому желательно были бы данные с поправкой на дивиденды, но ПремиумДата, которой пользуюсь, предоставляет данные без поправки на дивиденды, а жаль.
Это SPY с 2000 года. Красная без дивидендов, синяя с дивидендами:
А это TLT. За 14 лет накопилась разница более чем в три раза. Всегда когда читал о системах портфельного инвестирования с применением TLT не мог умом воспринять пользу от этого етээфа. А вот визуально очень даже теперь стало понятно :)
