Переход с контракта на контракт.

Вот, блин, какая морока с роллированием фьючерсных контрактов. Кто не знает, это когда есть позиция по фьючерсу, а фьючерс истекает и надо его закрывать и открывать следующий. Сегодня по графику надо было роллировать 5 штук зернобобовых. Можно просто, например, если длинная позиция, быстро продать один фьючерс по биду и купить следующий по аску — при этом сразу теряем спред, тика 2-3 (15-40 долларов) и комиссию на две транзакции. В некоторых продвинутых платформах есть такая фишка как “spread trader” — там просто задаем желаемую разницу между двумя контрактами, например разницу между вчерашними закрытиями или даже с учетом компенсации за комиссионные. Но в этом случае может не исполниться и тогда в конце дня придется все проделывать вручную, теряя на спреде между бидом и аском. Так еще там пока сообразишь какой спред выставлять, с минусом ли, с плюсом, покупать ли его или продавать — голова сильно напрягается. Могли бы регуляторы придумать фьючерсы без сроков истекания для удобства спекулянтов :)