11 правил управления рисками для трейдера

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Один из авторов статей для Stocks & Commodities предлагает руководство к контролю над риском. Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда – либо торговал или задумывается об этом. Правило 1:  Проделайте предварительную домашнюю работу. Проделать домашнюю работу перед сделкой – это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль.

Супер трейдеры (Введение)

Дейтрейдинг акциями на фондовом рынке США появился сравнительно недавно, где-то в середине 90-х. Как только развитие технологий сделало возможным установку удаленных торговых терминалов, стали появляться первые компании, предлагавшие своим клиентам попробовать себя на этой, исторически усеянной розами и шипами, ниве. Делалось это в разных формах, разумеется, отнюдь не бесплатно. Некоторые брокер-дилеры, например, предлагали удаленный доступ с открытием счета. В основном, клиентам предоставлялись торговые платформы, рассчитанные не на трейдеров, а на инвесторов на длительный и средний срок. На предмет открытия и закрытия позиций платформы работали медленно, но для инвестиций скорости и не требовалось. Открыл счет, перевел деньги, – и вперед. В такой форме многие компании функционируют и по сей день, и многие из них процветают. Были другие фирмы, предлагавшие более профессиональные условия прямо в своих торговых залах. Обстановка в них несколько напоминала казино. Приходит клиент, отдает наличные или персональный чек. Вот тебе компьютер – давай! Проиграл деньги – давай еще. Нет, – приходи, когда будут. Клиентов особо никто ничему не учил. А зачем? Собственно, такие полу-тотализаторы действовали в США ещё с незапамятных времен. Без компьютеров конечно. Расчет там, конечно, был не на профессионалов, но из них вышли такие, в последующем серьезные люди, как Ларри Ливингстон, звездный игрок Уолл-Стрит на понижение начала …

Супер трейдеры (Введение) Читать далее

Цюрихские аксиомы

Макс Гюнтер сформулировал основные принципы торговли, названные Цюрихскими аксиомами: О риске: Беспокойство – это не болезнь, а признак здоровья – если вы не волнуетесь, вы не рискуете чем-то значительным. Всегда играйте на значащие ставки – если количество является настолько маленьким, что его потеря не будет иметь какого-либо существенного значения, то это, скорее всего, также не принесет какую-либо ощутимую прибыль. Не поддавайтесь соблазну диверсификации. О жадности: Всегда забирайте свою прибыль достаточно быстро. Решайте заранее, какую выгоду вы хотите получить от сделки, и когда вы получаете это, выходите. О надежде:

Правила торговли от Джека Швагера

Джек Швагер – автор широко известных на западе бестселлеров «Market Wizards» и «New Market Wizards», в которых он обобщил опыт лучших трейдеров и наиболее удачливых инвесторов. Первой книгой Швагера, изданной на русском языке, стал 800-страничный фолиант «Технический анализ. Полный курс», вышедший в минувшем году в издательстве «Альпина Паблишер». В свою книгу Швагер включил и квинтэссенцию мудрости рынка – советы трейдерам. С любезного разрешения «Альпины Паблишер» мы публикуем советы в несколько сокращенном журнальном варианте Начало торговли 1. Делайте различие между сделками в русле важных долгосрочных позиций и краткосрочными сделками. Средний риск по краткосрочным сделкам (подразумеваемый числом контрактов в позиции и точкой выхода) должен быть значительно меньше. Кроме того, спекулянту следует фокусироваться на торговле по долгосрочным позициям, поскольку они обычно значительно более важны для успеха торговли. Ошибка, совершаемая многими трейдерами, состоит в том, что они настолько погружаются в попытки поймать краткосрочные колебания рынка (создавая массу комиссионных платежей и проскальзываний), что упускают главные движения цен.

Рынок начинает оживать

Сегодня был хороший день для заработка на рынке. Было очень много хороших акций и возможностей. OPG : НА открытие купил баскет финансов,  но они завалились, хотя рынок открывался в плюсе. Немного потерял. Интрадей : VFC : V.F. Corporation Sector: Consumer Cyclical > Industry: Apparel/Accessories Пришла совершенно глупая идея, зашортить VFC по хаям, на растущем рынке, пойманный лось доказал абсурдность моей затеи. ALV : Autoliv Inc.

Золотые слова о бирже

По утверждению Баффета, для общего здоровья финансовых рынков нужны долгосрочные инвесторы, которые ищут длительные перспективы и делают соответствующие инвестиции. “Путь Уоррена Баффета”, Роберт Г. Хагстрем младший Все профессиональные игроки (одни – раньше, другие – позже, а третьи – регулярно) переживают тотальное банкротство. Причина тому – их способность добровольно поставить на кон все до последнего гроша, даже если шансы на выигрыш сомнительны. “Университеты биржевого спекулянта”, Виктор Нидерхоффер Игра в профессиональные инвестиции невыносимо скучна и чрезмерно требовательна для каждого, кто начисто лишен инстинкта игрока. Тот же, кто наделен этим инстинктом, вынужден платить соответствующую цену за свое пристрастие. “Биржа – игра на деньги”, Адам Смит

Афоризмы Уоррена Баффета

Я всегда знал, что буду богатым, не сомневался в этом ни на минуту. Правило первое: никогда не теряй деньги. Правило второе: никогда не забывай правило первое. Покупай только то, что будешь рад иметь, если рынок закроется на десять лет. Никогда не инвестируй в бизнес, в котором ничего не понимаешь. Существует много разных вещей, в которых я не разбираюсь. Но это не повод для того, чтобы не ложиться спать ночью. Просто это значит, что на следующий день я попробую себя в другом деле. Это то, чего должен  придерживаться каждый инвестор.

День дурака

OPG : Рынок открывался в минусе и на OPG решил продавать РИТЦЫ. Они толком не пошли, но чуток денег срубил. Интрадей : Думал рынок 5 день стоять будет и поэтому решил понаблюдать в сторонке, в итоге не торговал ничего. MOC : Все было как вчера, вышли buy , но все начало заваливаться. Продал Ритцы и финансы, перед единственным аптиком, на котором я и закрыл в минус баскет, после чего все пошло ниже, классика :) Итоги: День закончил флет, а мог сделать денег. У меня начала хромать дисциплина и концентрация внимания на трейдинге. Надо взять себя в руки и четко соблюдать свои правила, очень

SEC кидает камень в сторону Медведей | uptick rule

Сегодня вроде вводится старое правило uptick rule,  я не застал его и по этому точно не знаю как торговать теперь с ним.  Я почти всегда пользуюсь маркетами на шорт, а теперь они будут превращатся в лимитники, чую будет весело, особенно на МОС.

Словарь трейдера и инвестора. 100+ терминов

Финансовый словарь трейдера содержит основные биржевые термины для начинающих. Наиболее актуальный финансовый “слэнг”. Market On Close (MOC) ордер – это ордер, который может быть отправлен днем во время торговой сессии, но будет исполнен в последней сделки на закрытии. В течение всего торгового дня биржи накапливают MOC ордера и сводят их вместе в последней сделке (принте) торгового дня. After-hours trading – осуществление сделок с ценными бумагами после закрытия биржевой сессии. Раньше таким видом торговли с помощью специальных компьютерных систем занимались, главным образом, институциональные трейдеры. Сегодня многие онлайновые брокеры предлагают доступ к “последневным торгам” широкому кругу инвесторов. Ask (asked price) – цена продажи – запрашиваемая продавцом цена, т.е. самая низкая цена, по которой он готов осуществить продажу. At-the-opening order – приказ брокеру о заключении сделки по лучшей цене на открытие биржи (на начало утренней сессии). ATS (Alternative Trading Systems) – альтернативные торговые системы являются наиболее динамично развивающимся средством электронной торговли. Они обеспечивают своим участникам-подписчикам доступ к информации и торгам на различных площадках через специальное программное обеспечение. По сравнению с онлайновыми брокерами работа АТС отличается большей скоростью и большей надежностью в том, что касается обработки и исполнения ордеров. В правилах SEC термин ATS определен как “любая организация, ассоциация, лицо, группа лиц или система, которая: …

Словарь трейдера и инвестора. 100+ терминов Читать далее

Пролистать наверх