в менее значительном снижении занятости -190 000 за месяц (хуже ожиданий), хотя острота этого снижения нейтрализуется пересмотром в сторону повышения за сентябрь и август в целом на +91 000, что позволило показателю быть не таким мрачным. По сообщениям Бюро трудовой статистики, особых причин для пересмотра не было, однако, как правило, в отчет включаются более поздние отзывы, и в этом случае они оказались лучше, чем прогнозы, основанные на последних статистических данных. Это может служить еще одним признаком улучшения. В Бюро трудовой статистики также отмечают, что снижение уровня занятости в октябре было “менее значительным и менее обширным”, чем прошлой зимой. Тем не менее, темпы роста количества рабочих часов и заработной платы замедляются, а уровень безработицы увеличился на 0.4, достигнув 10.2%. Таким образом, отчет указывает на то, что ослабление на рынке труда продолжается, а уровень доходов и объемы производства остаются низкими.
Вообще за конкурсом пристально не слежу, но раз в недельку просматриваю результаты. В плюсе – меньше половины участников. Вменяемый результат (более 5%) имеют примерно 250 человек из 708, чуть больше трети, что неплохо в общем-то. Плюс-минус 5% на счете – не более чем шум, на мой взгляд. Кстати, на любительском Альтернативном Лучшем Частном Инвесторе, в зеленой зоне абсолютное большинство участников, хотя результативность не та, что у лидеров проекта от РТС. Здесь просто сносит крышу – dettier сделал уже 3627% и разогнал депо с 36К до 1 314К!!! Но сейчас, думаю, в районе 2-3 млн, начнется самый интересный момент. Посмотрим.
Привезли дикаря из племени Тумбо-Юмбо в город и научили пользоваться телевизором. Сейчас, конечно, дикари пошли грамотные, и телек юзают только так, но все-таки предположим… Дали ему в руки пульт, и сказали: Вот эту кнопку нажмешь – включится, эту нажмешь – громче будет, эту – другая программа пойдет. Вот живет наш дикарь на новом месте, день живет, два живет. На кнопку нажмет – телевизор включился – жизнь удалась :) Но на третий день убирался кто-то в комнате и вилку из розетки вытащил. Проснулся утром наш герой – на кнопку первым делом “тык” – не включается. Он еще раз, “тык”, “тык”. Ай шайтан, не работает. Да не работает он, я вам говорю, НЕ РАБОТАЕТ. И бежит он к другому такому дикарю, сообщить, что белый человек его обманул самым наглым образом, потому как сказал: “кнопку нажмешь – включится”, а не включается, значит нет больше веры бледнолицым. И летит весть по всем дикарским сообществам, и формируется мнение, и обсуждается обман на всех сборищах… …пока уборщица в следующий раз не воткнет вилку в розетку.
После выхода пятничных данных по безработице, сторонники апокалиптического развития событий на рынке уже радостно потирали руки, предвкушая, что вот сейчас то уж точно, всё низвегнется в пропасть, но не сложилось. Рынки восприняли новость негативно, но потом достаточно быстро восстановились. Я сказал что, картинка на графике вышла бы эстетически некрасивая, а природе свойсвенна гармоничность, пропорции. Когда я учился на архитектора, нам, в рамках курса, давали объемно-пространственную композицию. Звучала примерно такая фраза: “Ребята, вот мы часто мучаемся, рисуем кучу эскизов на кальках – не получается, некрасиво, не то… И наконец, вот он, шедевр. Теперь возьмите его и расчертите по пропорциям. Что получилось?”. Идея, думаю, понятна. Часто мы затрачиваем неимоверные усилия, вместо того, чтобы действовать рационально. Проще плыть по течению, чем грести против. Гармония уже заложена в нас природой. Многие античные сооружения построены по законам золотого сечения. Спираль ионической капители выстраивается в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. Русский архитектор Жолтовский был большим поклонником нахождения пропорций в природе, и как следствие, вся “сталинская неоклассика” базируется на этих принципах. Из уст хулителей теханализа часто можно услышать, что ТА – химера, плацебо, нет точной статистики, математического обоснования, все это очень субъективно и ненаучно. Может быть. Но вся наша оценка окружающей реальности происходит из нашего субъективного восприятия. Приведу любимый пример. Иностранный турист на, скажем, Ла Рамбла в Барселоне. Красивая архитектура, солнце, тепло, море рядом плещется, на пластике куча денег, которые можно потратить на всякие удовольствия. И бомж, сидящий в соседнем переулке. Объективно, эти два человека находятся в одном и том же месте. Субъективно, каждый нарисует свою собственную картинку мира. Люди, по восприятию, делятся на четыре категории. Большинство, около 80%, визуалы. Очевидно, таких очень много и среди трейдеров. Графический анализ дает очень четкую картинку, визуально отображающую общий рыночный настрой, эффективен, прост в употреблении, и не требует мощных экономических познаний. Не нужно быть умным, достаточно наблюдательности и дисциплины. То, что по ТА торгуют большинство участников рынка, лишь усиливает его позиции. Посмотрите, например, как четко ходил евродоллар между фибоуровнями на протяжении последних пары недель, это ли не отображение природного совершенства?! Большинство финансовых аналитиков, на мой взгляд, принадлежат к людям с математическим складом ума. Они воспринимают действительность через призму сложных формул и рассчетов, и получают от этого удовольствие. Это не значит, что их точка зрения неверна. Просто она может отличаться от точки зрения большинства, а на рынке не стоит вставать против движения толпы, затопчут. Теряют же деньги, в основном, из-за эмоций, неграмотного манименеджмента, желания поймать окончание движения, либо, напротив, входя по тренду на его издыхании. В завершении приведу график по S&P500. Цели, обозначенные в этом посте о них писалось во многих трейдерских блогах. Все четко, по Мерфи. Как на этом можно было не заработать? :) Сейчас, в течение недели, возможно формирование правого плеча. Если паттерн реализуется, и состоится пробой линии шеи, нас ждет коррекция, с целью до 950-960. И дальше вверх!
Я не верю в глобальный апокалипсис, по крайней мере, экономический. Просто это коснется абсолютно всех, включая, сильных мира сего, а вряд ли они в этом заинтересованы. Варианты выхода имеются, и опробованны еще с античных времен, вспомним реформы Солона. Верящие в большой п…ц, могут продолжать покупать тушонку и патроны. Мы находимся на одной улице, но исполняем разные роли. Лично я предпочитаю роль богатого иностранца :)
неделя была вялой. несмотря не ежедневный отбор большого числа стаков – в течение всей недели не предоставилось возможности. больше половины дней я бездействовал, т.к. не видел ни единой точки входа для себя, где стоило бы заходить и я понимал, что происходит. как правило цена уныло двигалась от линии, пробой которой привел бы к шорту, до лонговой линии и обратно. зато на дневках видно, как где-то образовался корридор, а где-то сужение диапазона. все это говорит о том, что следующая неделя возможно будет насыщенней.
сегодня лишь по нулям зашел в RGC
судя по динамике после выхода – шансов взять нормальную прибыль не было.
усовершенствовал методику ресёрча тем, что бОльший вес стал придавать дневкам, чем 5м.. и это даёт свои плоды – теперь если я вижу, что на дневке т.н. сужение диапазона, или чёткий диапазон в течение последних 3-4 и более баров – только тогда я смотрю как она ходила внутри дня и добавляю в план. теперь я стал точнее попадать в уровни. смысл в том, что так я отбираю наиболее сильных к прорыву кандидатов.. при ресёрче мне попадалось много стаков, которые образовывали интересные формации внутри прошлого дня, а на дневке это выглядило как безобразный свечной винегрет. но впоследствии вся картина рушилась – пробои были ложные, цена не доходила и сворачивалась еще раньше. я так думаю, что это вызвано сменой настроений к новой сессии, окончанием срока действия лимитных ордеров. а вот если по дневке видно, что тенями несколько свечей упирались в приблизительно одну линию , то это уже говорит о силе уровня и пробой оного вероятно имел бы большую силу.
ну лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать :) верно?… вот пример не очень хорошей для меня ситуации. я бы сказал "не надёжной":
да, фактически, никто не мешает поймать объемы на моменте пробоя и зайти, плевав на дневку. но я сейчас отвлекаться не буду на такой мониторинг, скорее всего в дневной план этот стак не попадёт ко мне.
а вот пример тикера, который мне нравится. т.е. я смотрю на дневку и думаю "ага! у меня есть уверенность в этом дневном срезе".. такое всегда приятно и интересно положить в вочлист и снайперски выжидать :)
приблизительно так… разумеется еще обкатывать и обкатывать) но русло – вот оно.
Очередной отчет по моей тестовой торговой стратегии. Последние две недели прошли под знаком работы над ошибками. Я попался в ловушку, в которую попадают многие трейдеры, действующие по принципу “сохранить”, а не “заработать”. Торговля стала чем-то напоминать структуру макета мастерской Гауди, выставленных в цоколе собора Святого Семейства в Барселоне: множество связей, друг-друга уравновешивающих.
Но стоило допустить ошибку и возник опасный дисбаланс. Потоптавшись пару недель на одном месте депозит начал уходить в минус. Получалось, что вместо того, чтобы нанести удар кулаком, я бил расслабленой ладонью. Поэтому я решил сосредоточиться на меньшем количестве эмитентов и торговать относительно небольшие временные промежутки (внутри недели). Возможно, несколько увеличится волатильность счета, но максимальная просадка должна оставаться в заявленных 10%.
Что поделать, я обвесил своего “Фердинанда” 200-миллимитровой броней со всех сторон и придал лишь маленькую пушечку. В результате, он еле передвигался, и был неэффективен, хотя и трудноуязвим. Сейчас часть брони снята, а пушечка заменена на дальнобойную 88-мм зенитку. Результат последней торговой недели виден на графике. И если общая доходность за два месяца составила 12.39%, то лишь за последние четыре торговых дня(неделя была неполной), счет потолстел на 5,04%. Плечи, по-прежнему, не используются.
Почему “Фердинанд” :) Несколько лет назад, мы в офисе активно играли вечерами по локальной сетке в SuddenStrike2. Фердинанд (Элефант) был практически неубиваемым юнитом и очень эффективным, хотя и медлительным.
Весь прошлый год Боб торговал. Он все еще новичок, но сделал уже сотни сделок. Сегодня он в длинной по Интелу. У него есть план. Он управляет риском. Эта сделка ничем не выделяется среди прочих его позиций. Нет никаких причин как-то отличать эту сделку, но чем-то она все же выделяется. Он не уверен, что может сегодня торговать. Он задается вопросом, почему он продолжает торговать. Он думает: “Нравится ли мне все это? Какова цель? Чего я хочу достичь в целом?” В этой сделке, прямо сейчас, Боб несет избыточный эмоциональный груз. Он вошел в обычную сделку, а сделал ее символом общей картины; наделил ее глубоким смыслом. Боб изучает, что же именно эта сделка значит для него. Большинство трейдеров советует взять выходной, когда появляются подобные мысли.
Руководство и сотрудников биржи РТС уже давным давно пора привлекать к уголовной ответственности за срыв торгов и манипуляции котировками. В Америке за это бы выебли по полной программе. А в России, будащем меравом фенансавом центре, можно делать что угодно. ФСФР закрывает на этот беспредел глаза.
Тут вообще можно делать что хочешь – хочешь можно подбрасывать бюллетени в непропорциональном количестве за нужную партию, а хочешь можно одеть погоны, бухать, ездить по встречке, сбивать беременных женщин или просто таранить другие автомобили с людьми. Можно взять подчиненных военнослужащих и поехать решать личные вопросы. А можно просто отобрать груз на таможне объявив его контрабандным. Можно убивать российских солдат и стать президентом республики в российской федерации. Можно летать на вертолете и охотиться на краснокнижных животных. Еще можно воровать федеральный бюджет на десятки миллионов долларов, платить штраф на тысячи рублей, и с условным сроком и свежеспижженым капиталом устроиться на должность мэра в другом городе. Здесь за деньги можно все. А с властью и деньгами вообще все-все-все.
Короче. Утром на ФОРСТ РТС торги в очередной раз не открылись. Конечно же не открылись по техническим причинам. Хм, по каким же причинам они еще не могут открыться. Заявки снимать и выставлять было нельзя. Но многие увидели в своих стаканах как бегут котировки, как будто торги идут. Причем понижение/повышение цены реагировало на ММВБ и Дакс. Год, полтора назад, на графике фьючерса на инд.ртс однажды выскочили несколько минутных свечей котировка перед торгами. Многие шутили что это из будущего. На закрытии график построила точно такие же свечи по формации и цене – “предсказание” сбылось.
Здесь я задал вопрос бирже. Но думаю как и все в этой стране спустят на тормозах а тему удалят, как админы делали это не раз.
Вопросы бирже 1. Чьи выставляемые заявки мы видели в стакане до открытия торгов 10.55 (эти котировки видели многие участники торгов. часть котировок я записал на видел и выложу позже.)
2. Как они могли попасть в стакан если биржа не работала. (неважно вчерашние они или сегодняшние, что они вообще там делали?)
зы. мое имхо Это заявки котировального робота РТС, обеспечивающего ликвидность в стакане. т.к. снижение и повышение цены реагировало на движение индекса ммвб/сипи/дакс. Именно поэтому с Тройкой как с бывшим МаркетМейкером этого инструмента (фьючерс на индекс ртс) новый договор заключен не был. Потому что РТС создала своего робота, и в услугах ММ больше не нуждается. Этим роботом можно делать что хочешь. Хочешь вверх- хочешь вниз. Любую котировку.
Сегодня РТС в открытую спалилось и показало всем, что робот, который постоянно мельтишил заявками в стаканах, который гасил все движения и закидывал заявками это их робот. РТС проводит конкурсы ЛЧИ , выявляет стратегии, чтото выбирает для своего робота. РТС решило само стричь купоны – жадность она такая. РТС опустилось на уровень второсортной форексной конторы РТС – КУХНЯ.
