Одна из неэффективностей рынка, которую все знают, но никто не пользуется.

1. Покупаем фьючерс на SP-500 в конце сессии последнего дня месяца если цена закрытия выше скользящей средней с периодом 150.
2. Закрываем позицию в конце следующей сессии.

У кого отнимаем деньги, лень фантазировать. Кто знает, может прокомментировать :)

Тест за 20 последних лет с реинвестированием.

  • Среднегодовая доходность  — 30%.

  • Выигрышных сделок — 70%

  • Шарп > 1

  • Профит-фактор 2,47

  • В 2,73 раза лучше чем бай-энд-холд

  • В рынке всего 3,61% времени

1A

2

Обращаем внимание на то что последние два года доходность 74% и 99%

3

[Кому интересно, код для WealthLab 6:]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using WealthLab.Rules;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
StrategyParameter strategyParameter1;
public MyStrategy()
{
strategyParameter1 = CreateParameter("ma", 150, 1, 200, 1);
}
protected override void Execute()
{
DataSeries ma = SMA.Series(Close, strategyParameter1.ValueInt);
PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close,strategyParameter1.ValueInt),Color.Blue,LineStyle.Solid,2);
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(strategyParameter1.ValueInt); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
SellAtClose(bar, LastPosition);
}
else
{
if(DateRules.IsLastTradingDayOfMonth(Bars.Date[bar]))
{
if (Close[bar] > ma[bar])
{
if(BuyAtClose(bar) != null )
LastActivePosition.Priority = -ROC.Value(bar, Close, 2);
}
}
}
}
}
}
}
  The Holy Grail of Macroeconomics:Глава 1. Японская рецессия.
Пролистать наверх