Поясню на примере, почему отдача накопленной прибыли сверху для трендследящих систем является нормальным явлением, которое, конечно, поначалу трудно пережить, но с пониманием происходящих процессов постепенно происходит привыкание. Чтобы было понятнее — например открыли позицию, она пошла в нашу сторону, накопилась прибыль 100 рублей, потом цена пошла против нас до 70 рублей, где мы и закрыли позицию. То есть отдали сверху 30 рублей, заработав в итоге 70.
Для примера возьмем дневной график фьючерса на Медь , начиная с лета прошлого года. В качестве средних трейдеров выступят две простейшие системы на каналах Дончиана. Один трейдер это канал Дончиана с периодом 40 — то есть это тот, кто не закрывает все позиции при малейшем намеке на разворот, а терпеливо пережидает коррекции, если, конечно получится, то есть не заденет относительно далекий трейлинг стоп. Второй трейдер это канал Дончиана с периодом 10 — то есть тот который при каждом намеке на коррекцию панически закрывает позиции, а потом опять открывает по тренду — то есть суетится и дергается.
Вот позиции первого трейдера. Как видно она была всего одна. Открыл позицию летом прошлого года, пережидал все коррекции и только недавно закрыл позицию, заработав 24 000 долларов.
Второй трейдер суетился, то открывал позиции, то при малейшей опасности закрывал. В итоге было много сделок, а толку оказалось мало. Что интересно, даже на таком восходящем тренде в результате умудрился получить убыток. А еще интереснее, что несмотря на то что у него в четыре раза меньший риск, просадка оказалась более чем в два раза больше чем у первого трейдера. А также здесь не учитывались издержки на проскальзывания, которые добавят еще больше негатива.
Конечно, согласен, что если трейдер обладает экстрасенсорными способностями к угадыванию пиков и впадин, то ему никакие трендследящие системы не нужны и просадок у него никогда не будет. Поэтому к ним этот пример не относится. На самом деле это просто иллюстрация к обоснованию неизбежности просадок, причем по любым системам, не обязательно трендследящим.
Да, и этот пример исключительно только для американских фьючерсов. Акции (американские, русские) и РТС имеют совсем другие характеристики.
