Как упоминал ниже, диверсифицированный портфель системы состоит из восьми фьючерсов:
Нефть
мини SP500
живой скот
натуральный газ
платина
кофе
соевая мука
сахар
Для того чтобы приблизительно нормировать эти фьючерсы между собой, надо узнать их волатильность, например ATR(20) и умножить на стоимость одного пойнта. Находим самый дорогой фьючерс и решаем что этот фьючерс торговать будем одним контрактом (для миллионеров — самым меньшим количеством контрактов). Дальше — смотрим что другой фьючерс получается примерно в три раза дешевле — значит его будем торговать тремя контрактами. И так далее. Это надо пересматривать при изменении волатильности инструментов, например, каждый месяц. В обшем, при сегодняшней волатильности получилось следующее примерное распределение:
нефть — 1 контракт
мини SP500 — 2
живой скот — 3
натуральный газ — 1
платина — 1
сахар — 2
кофе — 2
соевая мука – 2 контракта
Предполагаемое слабое место системы — потери при проскальзывании, так как позиции открываются и закрываются стоп-ордерами, а также субъективный подбор инструментов. На других фьючерсах результат получается хуже.
Результаты тестирования одним контрактом без реинвестирования, без учета проскальзывания и комиссионных:
