Один из авторов сайт nutblocker, VodkaHaze, порадовал весьма интересным материалом о «чёрных лебедях» . Эта теория была создана Нассимом Николасом Талебом и рассматривает трудно предсказуемые события. Приятного прочтения!
«Я только закончил читать «Чёрного лебедя» Нассима Талеба. Великолепная книга, в которой говорится о случайностях и непредсказуемых событиях. Каждый раз, когда я узнаю что-то новое, то хочу воплотить это в жизни, поскольку знание без возможного применения является бесполезным (если не верите, то поспрашивайте о работе у магистров философии).
Давайте вспомним событие, известное в сообществе как «чёрная пятница». Для большинства «чёрная пятница» будет великолепным примером события из серии «чёрного лебедя». «Чёрный лебедь» – это такое событие, которые является полным сюрпризом, имеет серьёзные последствия, и впоследствии многим кажется, что его происхождение можно было легко предсказать. Кризис 2008 года, террористические акты 9/11 тоже будут неплохими примерами.
Чтобы понять, почему мы вдруг вспомнили о 9/11 в этом вопросе, то мы представим вашему вниманию некоего Боба. Боб был профессиональным трейдером на фондовой бирже с хорошей дисциплиной и большим преимуществом. Он держал все деньги в акциях. Вы знаете, что произошло дальше. Вот график его финансового состояния:
Это типичный график для события «чёрного лебедя» (другой возможностью является невероятное отклонение наверх). Всё, что происходило до «события», было скучным и предсказуемым, хотя что-то, конечно, оставалось непредсказуемым. Все финансовые риски и шансы могут быть просчитаны с помощью самой обычной статистики. Возможно просчитать статистический риск банкротства, если вы придерживаетесь определенного менеджмента и несколькими иными показателями. Поскольку особых причин становиться банкротом перед чёрной пятницей для профессионала не было, то обсуждать мы это не будем.
Само событие является более интересным, поскольку с позиции Боба вы не могли предугадать, что такое может произойти. На самом деле, чем дольше первая часть графика, тем меньше и меньше вероятность того, что событие из разряда «чёрного лебедя» произойдёт (у нас есть больший образец того, что ничего не происходит).
Но как нам использовать эту информацию? Мы не можем использовать нормальную математику и науку, чтобы предугадывать подобные события, поскольку они идут против того, о чем говорит статистический анализ. Я решил немножко опустить уровень своего мышления для решения этой проблемы.
Приведу цитату, которая хорошо освещает концепцию, о которой я подумал:
«Единственное, чем вы по-настоящему обладаете, это ваши действия». Тхить Нят Хань
Мы проводим большую часть нашей жизни в мире, который выглядит бессмысленным, если смотреть на него простым умом. Если бы я рассказал своей собаке, что могу менять цифры на своём компьютере на еду, машины и пищащие игрушки, то пёс бы посмотрел на меня как на идиота, ведь он не понимает английского. Шутки в сторону, но для моей собаки единственным, чем она обладает, являются её действия. Владение чем-то является для моего пса чем-то подвижным, в его понимании мои вещи становятся его, как только он их утаскивает.
Мы так захвачены всеми социальными премудростями, что зачастую забываем вернуться в реальность. События «чёрного лебедя» являются жестокой проверкой реальности. Боб вернулся в реальность, когда произошла чёрная пятница. С течением времени он забыл, что его циферки на компьютере перестанут давать ему возможность делать покупки.
Просто потому, что мы не можем подсчитать шансы странных событий, не означает, будто мы не можем попытаться угадать, какие события могут произойти, а какие нет. Нужно просто думать реалистично. Например, есть несколько неожиданных событий, которые привели бы к потере «всего» на моём аккаунте завтра:
1) Меня взломают, и я не смогу восстановить деньги
2) Акцию закроют и объявят банкротом
3) Чёрная пятница 2
С другой стороны, я не вижу никаких позитивных чёрных лебедей, которые могли бы произойти с моими деньгами . Иными словами, шанс того, что завтра утром на моём аккаунте вдру появятся пять миллион долларов, которые я мог бы снять и потратить, равен 0%. Плохие события для меня достаточно очевидны, но никаких хороших на горизонте не предвидится. А это означает, что не стоит складывать все яйца в одну корзину, то есть хранить всё наше финансовое состояние в одном месте, поскольку никакого пассивного возврата от хранения наших денег здесь, нет, но завтра (или через 15 лет) мы можем проснуться банкротом. Обратной ситуации не будет.
Оставлю вам подумать о возможных негативных и позитивных чёрных лебедях, которые могут произойти с вашими деньгами на банковском аккаунте или под кроватью, держанием в виде акций, венчурных инвестиций, в биткоинах или вложением в недвижимость (последние имеют возможность породить позитивного черного лебедя).
Нашей целью будет забраться в ситуации, где возможен чёрный лебедь, и минимизировать ситуации, где может произойти негативный».
