ЛЧИ-2015. Подождать Bulla.
Решил пока не форсировать события и соблюсти субординацию, подождать Булла. А то нехорошо когда какой-то новичок чемпионата не уважает прошлогоднего чемпиона. Он рванет, а я за ним :)
МегаБлог
МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Проценты за вклады в европейских банках
Для примера, в Литве. Банк SEB. На срок до одного года проценты нулевые. До двух лет — 0,2%. Это в долларах. За евро вообще ничего не платят, только сохраняют :)
Последний трейд
Приветствую вас, дорогие друзья!За окном усиливает свое влияние зима, мое самое любимое время года, вид из окна невольно вызывает улыбку и приток хорошего настроения. Рад поделиться с вами новой информацией относительно текущих позиций.
Напомню, что единственной позицией, с которой я остался на…
Блог Григория Богданова
http://www.aeontape.com/
ЛЧИ-2015. Все вокруг виноваты, кроме меня :)
Итак, сначала биржа была виновата в просадке своим сбоем, теперь Трейдматик. :)
Системы уже сами торгуют в Трейдматике, но пока разбирался, было много путаницы, ошибочных сделок, пропущен ударный день во вторник и т.д. В общем, временно ушел в минус. Но спешить пока некуда, впереди еще целых полтора месяца. Незачем раньше времени светиться :)
——————————————————————————————————————
Вот как выглядят сделки за сегодняшний день. На открытии сессии некоторые позиции не открылись из-за гепа, но закрылись потом успешно, а некоторые не закрылись, несмотря на то что должны были закрыться. Долго распутывал вручную какие позиции должны остаться, а какие нет :)
Покрытые опционы. Продолжение.
Очень наглядный пример произошел сегодня по поводу преимущества покрытых колов. Вчера в предыдущем посте я перечислил купленные покрытые колы. Среди них был тикер WFM. Сегодня он упал сразу на 5%. Если бы были только акции, то плавающий убыток уже был бы 477 долларов или 5% от задействованной суммы. Но так как были проданы колы, то они на падении дали прибыль 456 долларов и общий убыток получается равен всего 21 доллар. То есть, если в этой точке было бы заранее намечено закрытие по стопу, то даже несмотря на 5% падение, закрыв всю позицию, почти ничего не потеряем. А если бы были только акции, то потеряли бы 477 долларов или 5 % от позиции. Кроме того, сама позиция стоит дешевле на величину полученной премии, чем если бы просто покупали акции.
В верхней строчке акции, в нижней опционы. Акции в минусе -$477, а опционы +$456
Покрытые опционы.
Все знают что опционы покупать невыгодно так как их цена рассчитана на то чтобы таять среднестатистически на такую величину, на которую цена базового актива продвигается за этот период в вашу сторону, тем самым обнуляя вашу потенциальную прибыль. Это при условии если цена базового актива движется в вашу сторону. Хорошо если цена актива будет догонять таяние опциона, а если нет, то вдвойне обидно — направление угадали, а деньги растаяли раньше. Поэтому, казалось бы, надо действовать наоборот — продавать опционы и подождав до экспирации, всегда забирать себе премию. Но и не тут то было. Иногда, редко но метко, цена на длинных хвостах распределения просто обнулит всю прибыль, которую собирали на премиях долгим и упорным трудом. Так что, хоть покупай опционы, хоть продавай, на большой дистанции исход один, сами знаете какой.
Но не все так мрачно — есть метод, который одновременно соединил в себе две неэффективности американского фондового рынка:
1. Акции намного чаще растут чем падают.
2. Опционы чаще дают прибыль при продажах чем при покупках.
То есть, покупаем акции и одновременно продаем на них кол-опционы. Самая простая стратегия, которая даже доступна для торговли самым зеленым новичкам, и считается самой безопасной стратегией на американском фондовом рынке. Смысл такой — покупаем акции и продав на них колы, получаем денежную премию и, тем самым, создаем подушку безопасности на случай падения акций.
Да, конечно, цена акций может резко упасть и получим большой убыток, но при среднестатистическом падении цена не выходит за пределы безубыточности до экспирации. В любом случае, падение с опционной подушкой даст меньший убыток чем без нее. Логично? Конечно. При большом количестве проведенных сделок будем иметь преимущество. Наверное. Так думаю. :)
Сегодня открыл сделки по покрытым колам (так называется стратегия, когда покупаем акцию и продаем на них опционы). Страйк около цены. Экспирация 20 ноября. Буду держать до экспирации. Горизонтальная линия на графике это уровень безубыточности, то есть все что выше нее это прибыль. Вертикальная линия это уровень окончания действия позиции. Другими словами, осталось продержаться несколько дней и даже если цена будет стоять на месте, получим прибыль.
Алготорговля
Что-то в Квике сегодня котировки, вообще, не идут. Сломалось, наверное, что-то :(
Трейдматики
Ну и на фиг эти Трейдматики. Уже в минус на ЛЧИ вышел из-за этих экспериментов. Задаю чтобы пятью контрактами торговалось, а оно на 105 контрактов шорт открывает, так как впридачу, видимо, продает мою лонговую позицию в 100 контрактов. Прихожу, смотрю, было 100 в лонг, стало 5 в шорт, а цена растет. Пришлось с убытком переоткрыть лонговую позицию 100 контрактов. Стал в настройках смотреть, вроде есть там пункт чтобы только обозначенным количеством контрактов торговало без самодеятельности, поставил галочку. Прихожу, опять 105 контрактов продано и цена растет…… нет бы в мою сторону пошло хоть раз, но закон Мерфи, видимо, не позволяет.
Tradematic или TSlab?
В пятницу опробовал автоматическую торговлю в реале одним контрактом при помощи программы Tradematic. Как ни странно, все прошло безукоризненно. Кстати, скрипты там пишутся почти один к одному как в WealtLab, используются “все те же слова и фразы” :) Может быть и в других программах на C# все точно так же, этого я не знаю так как не программист, но писать системы на WL уже приноровился. Программа очень простая и разобраться в ней можно очень быстро, чего не скажешь, например, о TSLab, к которой все не решаюсь подступиться.
Есть, правда одна особенность, хотя может быть это и не особенность, но смысл в том что раньше, несколько лет назад, некоторое время я торговал автоматически при помощи адаптера WL4 к Квику и там ордера на открытие и закрытие позиций выставлялись заранее, то есть, например, на каком-то баре выполнилось условие фильтров и на биржу посылается заявка стоп-ордер на пробой какого-то уровня. И ордер стоит на бирже пока не исполнится либо пока не изменятся условие и с моего компьютера не пошлется заявка на отмену ордера. А в TradeMatic не так. Заявки заранее на биржу не посылаются. Заявка посылается на окончании бара, например, если стратегия на часовиках, то раз в час проверяется ситуация и если сложились условия на открытие позиции, то на биржу посылается маркет или лимитный ордер на открытие позиции. Но также можно задать условие чтобы ситуация проверялась каждый интервал времени, например, каждые пятнадцать минут, или даже 5 секунд и тогда при каждой проверке программа будет считать что бар завершился и если условия создались, сразу посылается маркер или лимит ордер на биржу. То есть получается что все-таки можно открыть позицию внутри бара. В стандартной версии программы минимальный интервал проверки 5 секунд, а в версии PRO 1 секунда. Но, думаю, лучше было бы отправлять ордера на открытие/закрытие позиций на биржу заранее, было бы надежней, а то может быть такая ситуация что начнет цена подходить к стопу, а интернет на время пропадет и программа пропустит закрытие по стопу.
А интересно, как с этим делом обстоит в TSLab? Оттправляются ли ордера заранее, или тоже программа сама мониторит ситуацию?
Трам-пам-ПАММ…
Продолжение. Начало
Неделю назад, когда я собрал тестовый, “народный” ПАММ-портфель, с целью проверить возможность инвестиций в данную сферу, и написал об этом в ЖЖ, идея, в комментариях, подверглась критике, и было предложено вложиться в агрессивный счет, с целью быстро заработать на коньяк “и немедленно выпить” (с). Что из этого получилось?
, не заработал, но потерял, как раз искомую сумму (стоимость бутылки неплохого коньяка). Минус по портфелю – 12,45%.
На момент написания заметки, доходность инвестора, в управляющих, выглядят следующим образом:
Волк с Уолл-Стрит +35.95%
Великий Ситх +9.11%
Процветание +7.91%
INTEGRIS +3.63%
tradelike.ru +3.56%
A-Scalp -2.93%
AKADEMIK -74.94%
Рубль -81.88%
Следует особо отметить эпичный слив (почти на 95%, в моменте) ПАММа “Рубль” и перемещение его со второй строчки рейтинга Альфы на 65 позиций вниз (вкладчики, восьми миллионов рублей, ожидавшие, по-видимому, сорвать быструю прибыль, и не успевшие выскочить, перешли в разряд долгосрочных инвесторов, в попытке вернуть свои деньги). Также, на 75% просел ПАММ AKADEMIK (там денег инвесторов поменьше, всего 92 тысячи).
А что же наш ? На удивление, у него все неплохо +3.82%.
По отдельным управляющим ситуация такова:
Победа +15.62%
Классический +11.58%
Новый Электроник +7.52%
tradelike.ru +3.56%
Anikin Semyon +0.73%
Сокровища Дракона +0.40%
1020713 +0.33%
Академия -9.16%
Результат почти у всех хороший или удовлетворительный, и если бы не просадка ПАММа Академия, доходность считалась отличной. Замечу, что мы учитываем выгоду для вкладчика, а не доходность самих ПАММов, ибо специфика такова, что риски инвестор берет на себя, а прибыль делит с управляющим, причем аппетиты управов бывают весьма приличными – часто, они хотят до половины заработанной суммы.
Пятерка лидеров, в плане выгодности инвестирования, на сегодняшний момент (только из наблюдаемых счетов):
Волк с Уолл-Стрит +35.95%
Победа +15.62%
Классический +11.58%
Процветание +7.91%
Новый Электроник +7.52%
Важная ремарка. Примерно две недели назад ПАММ “Процветание”, имея в управлении 37 млн, спровоцировал массовое бегство инвесторов, слив больше половины оставшейся суммы, и зафиксировав убыток (по стоп-ауту) больше пяти миллионов рублей. А лидер списка, “Волк с Уолл-Стрит”, и вовсе, терял 3/4 средств.Еще, я посчитал количество реальных денег, инвестированных в ПАММы, входящие в портфель “Агрессивный” – 28 311 945 рублей, и “Народный” – 16 231 653 рубля. Выводы делайте сами.
Продолжаем наблюдение.
Когда этот отчет был написан, выяснил, что мой первый портфель, обошел по доходности победителя конкурса “Портфель недели”, но, я думал, общедоступные выводятся туда автоматически, а нет, нужно регистрировать.