МегаБлог
МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Трейдер должен брокеру 100 000$
————————————————————————————
…Я перенес через ночь шорт по акции KBIO, ожидая ее плавного снижения с уровня 2$. На закрытии акция веля себя спокойно и я полагал, что за час торгов ничего особенного с ней не случится. Я был в моем офисе на долгой встрече. У меня все оборвалось, когда мой приятель поинтересовался по СМС — как я сегодня пережил свой шорт KBIO. Потеря моих 37 000$ — была бы катастрофой для меня, но все оказалось гораздо хуже …
Акция стоила 16$ и мой счет ушел в минус на 100 000$. Поначалу я думал, что это какая-то ошибка, брокер Etrade -не мог допустить этого, они обязаны закрыть позицию когда счет достигает нуля… но. Я немедленно позвонил им и они подтвердили, что я по прежнему держу этот шорт. Они сказали, что все случилось слишком быстро, чтобы закрыть меня, и сейчас все, что можно сделать — просто ликвидировать позицию по рынку. Я был раздавлен. Я попросил его закрыть меня по 16$ и он предложил немного подождать лучшей цены. Я сказал закрыть прямо сейчас, и он откупил акцию примерно по 18.50$.
В этот момент испарились не только мои 37 000$, я остался должен около 106 000$….
———————————————————————————–
Система №8 для фьючерса на SP500
Повезло, могло быть хуже.
Тренды продолжаются?
Вот как развивались события для индекса товарных фьючерсов. Все знают какой длинный был флет 2011-2013 гг, который подорвал веру в трендследящие системы. 2014 год расставил все по своим местам. Но, мне кажется что это еще не все — после коротких остановок, тренд пытается продолжить свой путь вниз. Медь, Палладий, Серебро, Золото, Платина, да и, частично, Нефть с Бензином снижаются уже который день подряд. Хорошо бы чтобы это движение продолжилось надолго — все бы подешевело и простым людям пришлось бы тратить меньше денег из своей зарплаты. А мы бы на трендах заработали. И всем выгодно, все довольны. :)
Коллекционирование премий :)
Выбрал компанию Киндер Морган (тикер KMI) — владелец газопроводов и нефтепроводов США, Канады и др. Существует с начала прошлого века.
— обладатель 4 звезд надежности от SP.
— платит дивиденды 8,39% годовых
В данный момент повысилась имплицитная волатильность, что означает повышение цены на путы. Поэтому, хороший повод для продажи путов и получения премии
Продал путы страйк 22,5 за $0,49 с истечением через месяц. Следовательно, потенциал доходности 49 / 22,5 = 2,18% за месяц, или 49 * 12 / 22,5 = 26% годовых
Уровень безубыточности 22,01.
Если через месяц закроется ниже 22,50, то получив на счет акции с дисконтом, сразу же продам колы, также получив премию и, вероятно, где-то в тот же период ожидается выплата квартальных дивидендов.
Если же пут истечет не в деньгах, то опять продам путы. Постепенно буду продавать путы других компаний чтобы образовался диверсифицированный портфель по отраслям.
Пока это эксперимент чтобы привыкнуть и освоиться, а там посмотрим :)
Чиф.
USDCHF гонят вверх без передыха. Говорил я на прошлой неделе, в комментах, что рано его шортить. Но так и просится. Наверняка, у многих, рука тянется к кнопке “Sell”.
Разновидности биржевых спекуляций.
На данный момент мой личный псевдо-фонд применяет различные виды биржевых спекуляций. Стараюсь диверсифицировать его разными возможными методами. Если рассмотреть хронологию диверсификаций, то вот как это было:
— с 2005 года, когда начал спекулировать, преобладала свинговые системы для американских акций и на них зарабатывались основные деньги. Были, конечно, мелкие попытки торговать форекс, отдельные фьючерсы, опционы, российский рынок, но доход или убыток от них был незначительным, поэтому все это и осталось в виде экспериментов. В общем, можно сказать что с 2005 года по 2009 торговал только американские акции краткосрочным методом, с периодом удержания примерно от 2 до 10 дней.
— с 2009 года наравне со свингами на акциях, начал торговать первую среднесрочную трендследящую систему для портфеля диверсифицированных американских фьючерсов. Впоследствии, в течении 1-3 лет добавил еще 3 трендследящих системы.
— в 2012 году стал торговать пару краткосрочных систем для портфеля фьючерсов.
— с 2013 года добавил еще пару краткосрочных систем для индекса SP500, одна на фьючерсе, другая на акции SPY.
— с 2014 составил небольшой портфель для долгосрочных позиций американских акций, которые пересматриваю еженедельно.
Ну вот, в общем, на данный момент применяю такой набор биржевых спекуляций. Это то, что с переменным успехом приносит доход.
Ах да, забыл российский рынок. Несмотря на то что тут торговал с 2005 года, но особых успехов не было. В основном, держал в лонг акции долгосрочно с небольшой прибылью. Пробовал индекс на РТС, но в связи с тем что торговать интрадей не очень то было желание, быстро забрасывал. Вот только в прошлом году, в связи со взлетами доллара по отношению к рублю, удалось в несколько раз увеличить счет за счет фьючерса на доллар/рубль. Сейчас есть небольшой портфель российских акций, уже примерно год держу.
Что не получилось.
— пробовал торговать календарные спреды для фьючерсов на основе сезонности минимальными деньгами на реале. После нескольких месяцев бросил это занятие — не получилось.
— пробовал торговать спреды (вернее ratio) для американских акций на основе коинтеграции и возврата к среднему (на демо). Тоже не вышло.
— периодически возвращаюсь к опционам с переменным успехом. Как говорят, альфы, пока не нашел :)
Какие еще методы торговли применяют хедж-фонды? Можно, например, на сайте посмотреть индексы стилей торговли “профессионалов участников рынка”.
Trend Following Strategy Index — трендслежение, это я применяю
Systematic Trader Index —
Stock Index Trader Index — торговля фондовыми индексами
Option Strategy Index — опционы пока в разработке
Diversified Trader Index —
Discretionary Trader Index —
Agricultural Trader Index —
В общем, надо расширять диверсификацию. Все равно внутри дня не торгую, поэтому есть время для экспериментов и исследований. :)
ЛЧИ-2015. Раскорреляция Si
Что-то по-моему в последние дни произошла раскорелляция Si с нефтью. Нефть падает, рубль уверенно растет. Вероятно рубль теперь будет коррелировать с частотой бомбовых ударов по Сирии.
Мои длинные позиции по Si удачно закрылись, возможно скоро откроются короткие. А вот Bull по-прежнему держит 2100 контрактов в лонг….
Тактика Выписывания Опционов и Коллекционирования Премий и Дивидендов
Это продолжение по опционам покрытый кол,
А теперь уже, как выяснили, и непокрытый пут,
Который идентичен покрытому колу.
Горизонт инвестирования – год
Составляем список сверхнадежных акций США
Неволатильных с бетой меньше единицы
Выплачивающих дивиденды не менее 5%
Портфель не менее чем из пяти частей
Продаем непокрытые путы
Лучше во время падения рынка
Волатильность будет побольше
Соответственно и полученная премия повыше
Ждем месяц, можно два
Если пут остается неисполненным
То радуемся полученной премии
И продаем непокрытый пут снова
Если же цена акций за это время понизилась
И пут исполнился
Появилась длинная позиция по акции
Сразу же продаем на нее покрытый кол
Ждем месяц, коллекционируем дивиденды
Опционы истекают, продаем снова
Коллекционируем премии
Если акций не становится, продаем голые путы
Повторяем это вновь и вновь
Получаем премии за непокрытые путы
Получаем премии за покрытые колы
Получаем дивиденды за акции
Все вместе дает результат
Какой? Да как повезет
Думаю что не более 20% годовых
О которых мечтает каждый американский инвестор.
Seek & destroy
В ход пошла стратегическая авиация?