МегаБлог
МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Нефть – красавица!
С очередным минимумом вас! Такое ощущение, что уже никто не покупает, с задором и азартом. А вспомните: 70 – ну все, разворот; 60 – ну сейчас точно; 52,5 – самое время брать; 40 – лонг на все… И вот уже 30 не за горами, а разворотом, на графике, и не пахнет…
Оп-па…Форекс. Прощайте плечи.
В кои-то годы, была возможность, принять нормальный закон и собирать налоги, а вышло, как всегда, через ж..пу. В результате, опять, все деньги мелочевки будут уходить в офшор.
“Сообщаем Вам, что в связи с требованием пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 460-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 01 января 2016 года АО «Нефтепромбанк» будет вынужден приостановить заключение с клиентами сделок с иностранными валютами, в результате которых открытые позиции могут в несколько раз превышать размер вариационной маржи (средств) Клиента. То есть, с 01 января 2016 года Банк прекратит обслуживание клиентов – физических лиц на рынке FOREX с предоставлением «кредитного плеча» для заключения сделок и поддержания открытых позиций (обслуживание клиентов – юридических лиц продолжится без изменений).
Для приведения деятельности Банка на рынке FOREX в соответствие с действующим законодательством, с 16 ч. 00 мин. (время московское) 28 декабря 2015 года маржинальное обеспечение открытой позиций по каждой паре валют будет определяться как 1/1 (100%) от суммы открытой позиции (кредитное плечо уменьшается до 1:1). Также, в соответствии с пунктом 3.12 Регламента проведения арбитражных операций с иностранными валютами на условиях «Margin Trading», Клиент будет обязан поддерживать размер текущего сальдо не менее величины начальной маржи. Все позиции, открытые ранее Клиентом с использованием «кредитного плеча» и не закрытые на момент времени 16 ч. 00 мин. (время московское) 28 декабря 2015 года, будут закрыты Банком в одностороннем порядке по текущему рыночному курсу.
В связи с этим обращаемся к Вам с просьбой в срок до 15 ч. 59 мин. (время московское) 28 декабря 2015 года закрыть все открытые позиции и снять размещенные отложенные ордера.
Всем клиентам, которые хотели бы продолжить пользоваться услугами на рынке FOREX, качество которых не уступает и в некоторых случаях даже превосходит качество услуг, оказываемых АО «Нефтепромбанк», Банк рекомендует открыть торговый счет в компании NPBFX.
АО «Нефтепромбанк» принимал непосредственное участие в организации сервиса компании NPBFX, чтобы клиенты могли быть уверены, что в компании NBPFX обеспечивается высочайший уровень надежности и добросовестности при их обслуживании.
Компания NPBFX использует для обслуживания клиентов те же технологии агрегирования ликвидности и исполнения клиентских заявок на межбанковском валютном рынке FOREX, которые разрабатываются и используются в АО «Нефтепромбанк».
Бизнес-модель компании NPBFX построена на обслуживании клиентов без конфликта интересов и продолжает бизнес-модель, по которой АО «Нефтепромбанк» оказывает услуги на рынке FOREX на протяжении 20 лет.
Клиенты АО «Нефтепромбанк» имеют возможность перейти в компанию NPBFX на специальных условиях. Более подробную информацию об обслуживании в компании NPBFX Вы можете получить на сайте компании NPBFX – www.npbfx.org, а также у сотрудников АО «Нефтепромбанк».
C уважением,
Отдел клиентского обслуживания
на финансовых рынках
АО «Нефтепромбанк».
Какая страна больше зависит от нефти
Прочитал на фейсбуке комментарий какого-то кремлевского бота о том что оказывается в РФ рубль еще стабилен по сравнению с другими нефтедобывающими странами, типа Канады, Норвегии и др. Типа, экономика РФ очень развита и только на 15% зависит от цен на нефть. Люди не спорят, значит, видимо, верят. Но мне почему-то не поверилось, решил проверить. Итак, с начала 2014 года по сегодняшний день доллар по отношению к местной валюте:
ДолларСША / Канада +30%
ДолларСША / Норвегия +42%
ДолларСША / Мексика +31%
Арабские страны привязаны в доллару, поэтому 0%
ДолларСША / Россия +118%
Кстати, США тоже теперь нефтедобывающая страна, причем, самая крупная в мире, и тем не менее…. несмотря на падение цен на нефть….
Ром и Пепси-Кола Это Все Что Нужно Звезде Рок-н-ролла
По-прежнему осваиваю FL Studio, и по-прежнему на Зоопарке :)
Система №1 для американских фьючерсов
Фьючерс на Природный Газ
Фьючерс на Крупный Рогатый Скот
Старые раны
Еще одну песню смастерил в учебных целях в FL Studio. И снова на стихи Михаила Науменко. Хотел сначала на стихи “У лукоморья дуб зеленый” Александра Пушкина, но что-то не срослось
Стратегия Свинг Трейдинга Опционами
Скачал книжку с паука “Jeske – A Complete Swing Trading Option Strategy”, которая переводится “Полная Стратегия Свинг Трейдинга Опционами”.
В принципе, ничего нового, но зато систематизировано, особенно когда в голове каша из различных идей. То есть, неплохо для их упорядочивания. Если опустить теорию и воду, то всю книжку можно описать при помощи нескольких строк.
Условия для входа в длинную позицию по американским акциям
1. Скользящая средняя для индекса SP-500 с периодом 10 выше скользящей средней с периодом 30. (проверяем условие что тренд вверх)
2. Индикатор ВильямсR (или можно применить любой стохастик) с периодом 3 больше -20 (проверяем условие что рынок корректируется)
Если оба условия выполняются, то начинаем искать акции для торговли.
1) Скользящая средняя с периодом 10 должна быть выше скользящей средней с периодом 30 (проверяем условие что акция идет вверх)
2) Закрытие акции должно быть выше скользящей средней с периодом 30, но ниже скользящей средней с периодом 10 (проверяем условие что акция корректируется)
3) ADX с периодом 10 должен быть выше 20 (проверяем условие что акция движется, а не стоит на месте)
Дополнительные условия:
4) Акция стоит более 40 долларов. (для того чтобы нарезка опционных страйков была с меньшим интервалом)
5) Для акции есть оционы (так как торговать будем опционы на акции)
6) Цена акции выше скользящей средней с периодом 200 (проверяется долгосрочный тренд, но автор не настаивают на этом условии, то есть, по желанию).
После сканирования получаем лист акций.
И тут уже начинается ручная работа.
1. Автор советует найти на графиках акций ближайшую поддержку, так как оно увеличит вероятность отскока акции после коррекции. То есть торговать только акции, которые достигли уровня поддержки и, возможно, даже показывают признаки отскока от нее.
2. Также неплохо разделить акции по секторам и проверить какие сектора в данный момент являются самыми сильными и отдать предпочтение акциям из этих секторов и избегать акций из слабых секторов.
3. Не торговать акции, если в процессе удержания позиции ожидается квартальный отчет, потому что реакция на него может быть непредсказуемой.
Далее начинается самое интересное так как торгуем не сами акции, а их опционы с экспирацией не более месяца. Автор предлагает два варианта
1) Покупка колов. Покупать надо глубоко в деньгах, так как меньше временной стоимости и больше дельта. Не очень мне нравится этот вариант, так как если покупать глубоко в деньгах, то это почти ничем не отличается от акций.
2) Торговать спреды. Например, лонг пут с меньшим страйком и шорт пут с большим страйком. В этом случае, даже если цена останется на месте или уйдет чуть ниже, все равно получаем прибыль. Максимальный убыток и прибыль известна заранее. И стопов не надо ставить как в случае с акциями — снимают стопы и идут в нашем направлении, но уже без нас.
Ну и рисковать в одной сделке не более 1% от капитала. То есть одновременно может быть открыто много разных позиций по разным акциям, но в каждой из них рисковать не более 1% от капитала.
К сожалению, автор не пишет когда выходить из позиции, поэтому этот момент каждый решает за себя :)
Я склонен держать опционы до экспирации, или если уже почти достигнута максимально возможная прибыль по спреду, то можно зафиксировать ее раньше экспирации.
Если кто хочет торговать еще и в шорт, то соответственно все условия переворачиваются вверх ногами. Я, лично, не любитель этого дела.
=================================================
Ну в общем, в принципе, ничего нового. Обыкновенная стратегия, которой пользуются многие трейдеры, покупая акции по тренду, на коррекциях. Но интересно как это будет если заменить акции опционами.
Зачем?
Почему?
Зачем?
От досады. В последний день ЛЧИ потерял больше половины имеющейся прибыли и в итоге скатился далеко вниз в турнирной таблице. :)
Был выбор:
1) Разбить чашку кофе об стену
2) Разбить мышку об клавиатуру
3) “Разбомбить Воронеж” (С)
4) Удалить ЖЖ
Выбрал виртуальный вандализм, так как меньше последствий :)