МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Это название — просто шутка! Мы назвали эту главу Святой Грааль, потому что это одна из самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX (Average Directional Index, индекс усредненного направления) Уэллеса Уайлдера, эта стратегия работает на любом рынке в любой структуре времени.
Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет силу […]
Ну не могу я за 2 секуды принять решение. Точнее могу, но войти в позу сыкатно.
Это я к тому, что обычно открываю термиал а там график кричит срочно в шорт! Но мне надо посмотреть на картину поширше, поискать подтверждения… В итоге очередной техничный провафлон ): (, по тыщураз описанному сценарию с пробоем тестом и продолжением)
Потом меня хватает только на мелкий скальп маленьким сайзом.
Мыслей много.
Главное — надо развивать скилл доливания к позиции. Он поможет в доливании к вертуальной позиции. То есть на самом деле не важно вошёл ты по хорошой цене или не вошёл. Если умеешь доливать, то будешь это делать и по худшим ценам, что в итоге всё-равно должно привести к хорошим результатам. Я же в данный момент если пропустил вход, тупо смотрю на уходящий поезд и жду нового (ищу новые сигналы для нового входа).
Всё ещё нет условий для нормаьной работы.
PS. Узнал что такое реквоты (:
PPS. Не трейдерское.
С утра гонял сына на плановое техобслуживание (в год) (((:
Сдали кал, мочу, кровь из пальца. Прошли окулиста, ортопеда, лора, хирурга, стоматолога и сделали ЭКГ. Всё в трёх поликлинниках, в разных районах города. Охренеть не встать. В поликлинниках всё как обычно — очереди, нервотрёпки, опаздывающие специалисты… Санька вымотался, отсыпается. Хорошо ему. А меня, вот после такой утренней гимнастики, за две секунды принять решение и открыть позу не получается ):
Он какбэ показывает нам, где окажется индекс к новому году?
Сегодня буду занять целый день. Если удастся, то буду заглядывать иногда.
Пока ничего особенного не вижу. Так холодно, что трейдеры не могут нажимать на buy/sell.
Подходим к 100 дневной годовщине арбитражной модели с ручным вводом, автоматизации не подлежит. Не на том уровне еще пока computer science, чтобы можно было мне описать когда входить и выходить.
Trades 232
# Profitable 128 (55.2%)
Avg trade duration 4.1 hours
Annual return (compounded) 666.2%
Average win $2,336
Average loss $2,136
Profit factor 1.3:1
Max peak-to-valley drawdown (historical) 12.64%
drawdown period Oct 26, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P -0.116
Sharpe ratio 5.056
C2Realism Factor 99%
Keep after worst-case slippage 82.5%
Probabilities of future account loss
Chance of 10% account loss 17.1%
Chance of 20% account loss 0.0%
Chance of 30% account loss 0.0%
комиссия не учтена- $ 17 010
минусовых- 8 дней
Закрылся по сипу на 1109, хватит на сегодня.
Итог за день +0,56%
Закрыты: шорт Сбербанка, лонг ОГК-1. Полиметалл сработал тейк-профит.
Куплены акции ФСК ЕЭС, Белон, Газпром, ОГК-2, Татнефть.
Удерживаются лонги Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз-п, Норникель, Полюсзолото, Соллерс.
День нарисовал зеленую свечку, к тому же имеем бычье закрытие, выше сопротивления 1315 по ММВБ, что позитивно, учитывая что подросли на очень слабой нефти. Хочется увидеть лайт ближе к 75 долларам за баррель :)
Нью-Йорк. SEC намерена ограничить "спонсируемый" доступ к биржам
14.12.2009
Согласно отчету Aite Group, бостонской консалтинговой компании, около 38% объемов торгов на фондовом рынке США совершается сейчас с помощью так называемого "спонсируемого доступа" к биржам.
Раньше трейдеры были обязаны отправлять каждую заявку зарегистрированным брокер-дилерам, которые либо переправляли ее на биржу, либо исполняли сами. Спонсируемый доступ позволяет трейдерам отправлять заявки непосредственно на биржи. Это вызывает озабоченность у тех, кто считает, что недостаточный контроль за трейдерами может привести к такой же катастрофе, какая уже случилась на рынке деривативов в ходе нынешнего финансового кризиса.
Риск увеличивается тем фактом, что большинство трейдерских компаний занимается "высокочастотной" торговлей. Данная стратегия позволяет совершать миллионы сделок за максимально короткий промежуток времени. Классическим трейдерам, не вооруженным компьютерами и торговыми роботами, такие скорости не доступны. В США уже около 60% игроков используют подобные системы. Совокупные прибыли трейдеров, использовавших в торговле высокопроизводительные компьютеры на нескольких площадках в США в 2008 г., составили $21 млрд.
Проблема состоит в том, что некоторые "высокочастотные" трейдеры отправляют по 1000 заявок в секунду. Если вдруг в работе торговой системы произойдет сбой, то за те две минуты, которые обычно уходят на исправление ситуации, невнимательный трейдер может отправить 120 тыс. ошибочных заявок.
По данным Aite Group, в 2005 г. на долю спонсируемого доступа приходилось всего 9% от объема торговых операций. В связи с ростом числа таких операций, Комиссия США по ценным бумагам и биржам планирует в следующем месяце выпустить специальное постановление, ограничивающие возможности применения подобных стратегий и устанавливающее единые правила действий для брокеров. Ранее SEC уже объявила о готовности запретить флеш-ордера (возможность увидеть информацию о предложениях акций за долю секунды до того, как ее получат другие участники рынка) и увеличить прозрачность "темных пулов" (непубличной торговли большими пакетами ценных бумаг).
Вот такие дела….
Те, кто зашли в сахар на пробой формации могут потихоньку начинать выходить. Scaling out.
25 сопротивление, поэтому кое кто начнет разгружаться.
