МегаБлог

МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.

Апельсиновый сок.

Закрыл вручную краткосрочную позицию по фьючерсу на апельсиновый сок, так как вышел срок нахождения в позиции и не был достигнут тейк-профит.

Сахар №11

Жаль что фьючерс на сахар закрылся по одной из систем. Надеялся на очень долгий тренд.

Стратегии на Collective2

Периодически мониторю стратегии на collective2. На одну даже подписан. В основном, интересуют стратегии долгосрочные, чтобы не надо было сидеть у компьютера. Недавно появилась, на мой взгляд, довольно перспективная стратегия. Я даже подписался на пробный месячный период и сегодня получил на почту новые сигналы для открытия позиций. Но, к сожалению, не могу ими воспользоваться так как те же инструменты задействованы в моих других стратегиях. Все перемешается и будет непонятно где какая стратегия торгуется.

Стратегия торгует сезонные спреды фьючерсов, основанные на 15 летней статистике сезонности инструментов. Среднее время удержания позиций примерно один месяц. Это очень удобно и не напрягает — открыл позиции и гуляй куда хочешь :)

Когда-то я пробовал торговать сезонные спреды фьючерсов, но неудачно — несколько месяцев эквити колебалась у нуля и я бросил это занятие. Наверное, потому что играл чисто механически, по рекомендации сайта(забыл уже его название), не вникая в другие подробности и детали. Но теперь, с удовольствием бы поиграл бы в этом стиле по сигналам опытного трейдера, работающего в этом направлении. Но, к сожалению, нет свободного фьючерсного эккаунта для этого дела.

Трендслежение для избранных акций

Вот уже второй-третий год все хуже работают системы для американских акций, построенные на возврате к среднему (mean-reversing). Особенно на больших падениях цен. Если раньше цена быстро отскакивала на таких падениях, то теперь еще больше падает. И порой, одна неудачная сделка нивелирует всю прибыль за длительное время.

Поэтому, все больше начинают привлекать системы, построенные на принципе трендслежения — покупать на прорыве со стопом короче потенциальной прибыли. Но если тупо применять такие системы для произвольного листа акций, то это не прокатывает — эквити в таких случаях колеблется у нуля или  в лучшем случае равна индексу широкого рынка. Нужен особый подход к выбору акций.

Думаю что надо искать активность спекулянтов — увеличившиеся объемы с повышением цены акции. Это значит что к акции повышенный интерес тех кто в курсе, еще до выхода важных новостей или наступления каких-то значимых событий компании. Но и крупные спекулянты тоже часто ошибаются, поэтому еще необходимо изучить фундаментальные коэффициенты компании, особенно темпы роста прибыли на акцию в течении, хотя бы, нескольких лет. Если есть тренд роста прибыли с каждым кварталом или годом, то можно предположить что тренд продолжится и это отразится также на тренде цены акций на графике. То есть, компания должна быть здоровой, без всяких финансовых проблем.

Либо можно поискать компании с очень большим текущим P/E, который, по прогнозам, в следующих кварталах должен прийти в норму. Это значит что у компании возможен большой потенциал, что приведет к тренду цены на графике.

Либо найти акции, у которых недавно было IPO и они еще находятся в стадии накопления и не выросли в десятки раз. Лучше, такие которые длительно формировали базу во флете и недавно вырвались из нее.

Важна точка входа — думаю, что наилучшим подтверждением серьезности намерений растущей акции вступить в большой тренд это новый хай цены всех времен или, хотя бы, за очень длительный промежуток времени. С другой стороны если сделан новый хай, то возможно будет небольшая коррекция, на которой можно войти по более выгодной цене. Хотя, так можно пропустить сильный, безоткатный тренд.

Но любая здоровая компания в период медвежьего рынка тоже будет падать. Поэтому, желательно подключить в систему индекс широкого рынка. Если индекс в нисходящем тренде, то покупать отдельные акции рискованно.

Все знают что есть такая примета (многие называют это сантиментом) на фондовом рынке — когда индекс технологичных акций Насдак опережает консервативный индекс SP, то это означает что инвесторы готовы рисковать и, в связи с этим, возможен рост рынков. В данный момент после длительно перевеса консерваторов, уже несколько дней наблюдается перевес желающих рисковать. На картинке спред между QQQ (Наздак100) и SPY (SP-500), который показывает разворот в пользу Наздака.

Рассматривать я буду только недельные графики, потому что стратегия долгосрочная. По тестам, среднее удержание позиции примерно 30 недель. Есть твердый стоп, который варьируется от 10 до 20%. Есть тейк-профит, который будет устанавливать на глаз, где-то в районе 40-60%. Есть мягкий следящий стоп — то есть позиция закрывается не сразу по достижении стопа, а на открытии следующей недели если предыдущая неделя закрылась ниже уровня следящего стопа, чтобы исключить случайные дергания, да и для того чтобы проверять позиции только раз в неделю, перед понедельником.

Одновременнно может быть открыто до 10 позиций.

Пока для этого дела выделил небольшую сумму денег. И сразу же открыл 5 позиций:

Это их недельные графики:

Палладий

Полмиллиметра не дошел до тейк-профита. Закрыл вручную.

Брехит – продолжение

Я тут проанализировал результаты торговых среднесрочных и долгосрочных трендследящих систем в день брексита и установил что в первый момент был неправ при оценке последствий этого дня, потому что результаты считаю только по неделям, а не каждый день. Оказалось что потери были значительно больше в дни, предшествовавшие брекситу. Вся дни этой недели практически были убыточными в связи с фиксацией профита от закрывавшихся сделок.

Вот теоретические результаты трех трендследящих систем. Видно что в день брексита убытки значительно меньше чем в предыдущие дни недели.

Но как я уже отмечал в комментариях предыдущего топика, основные убытки 24 июня появились не по вине логики систем, а по моей вине, так как не успел расставить некоторые ордера по евро, сипи500, австралийскому доллару, нотам, бондам, в связи с чем цена убежала от точек выходов и входов.

Так что, к системам по поводу брексита никаких претензий быть не должно.

Брехит

Итак, как он прошел для меня. Очень неудачно. Я просто ничего не успел, так как ордера расставляю утром по московскому времени. Если бы расставлял ночью, то было бы не так плачевно. Как назло, в конце предыдущего дня открылись длинные позиции по евро, сипи500 и австралийскому доллару. Поэтому, ночью стопов, естественно, не было. Также, в предыдущий день закрылись позиции по бондам и нотам, поэтому ордеров на повторное открытие позиции тоже не было. А эти позиции значительно бы скомпенсировали потери по евро и сипи500. В общем, такое положение. Сразу просевшие позиции не закрывал, решил рискнуть в надежде что хоть немного скорректируются и, действительно, немного положение улучшилось. Закрою в конце сессии. Повезло что золото было в лонг.

Также закрылась еще одна позиция по соевым бобам.

Заметка о неудачной спекуляции по акциям НМТП ао

Когда цена взлетела на новости о том что акции будут выкупать по 8 рублей, хотел закрыть позицию в районе 6 рублей, но рука дрогнула. И вот теперь вместо прибыли завтра закрываю позицию в убыток. И все из-за жадности :)

Покупал по 4,22

Заметка о краткосрочной спекуляции по фьючерсу на Кукурузу.

Это относительно интрадейная система. Было так: с утра пропустил вход в короткую позицию, потому что цена убежала ночью. Но я не отчаялся и поставил лимитник в надежде на то что цена вернется. И она, действительно вернулась и открылась короткая позиция. Закрытие позиции было по закрытию сессии. Повезло что цена на кукурузу сегодня упала аж на -5,7%. И захвачено было, практически, все движение дня.

Пролистать наверх