МегаБлог

Полистал смартлаб. Наткнулся на интересный топик — неоднократный чемпион ЛЧИ под ником Татарин30 вел свою статистику торговли за 2016 год. Цель заработать 10 миллионов рублей. Так вот, кинул я свой взгляд на процентную статистику по месяцам и даже невооруженным взглядом оценил что тут уже давно заработано не 10 миллионов, а на порядки больше:

Решил прикинуть в экселе. Получается что если даже взять начальную сумму по минимуму 1 миллион рублей, то с учетом выводов денег на конец 2016 года должно быть  91 878 312 рублей:

Но это если начальную сумму взять по минимуму, а с учетом того что товарищ неоднократный победитель ЛЧИ и уже несколько лет торгует с ультрадоходностью, то начальная сумма наверняка превышает 1 миллион. Уж 10 миллионов то точно должно быть в наличии и в этом случае, к концу года, сумма составила 918 783 120 рублей.

Поэтому, КАКИЕ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ? Есть кто со смартлаба? Сообщите наконец человеку что у него уже несколько миллионов долларов!!! :)

А годовая доходность то какая получается — 9 088%. И что там господин Мовчан пел о невозможности заработать более 7-8% годовых? :)

Выпал тонкий слой снега и стало чисто и бело.

На лыжах можно ездить без лыжни так как слой снега тонкий и лыжи не проваливаются.

Оставляю за собой следы от конькового стиля:

И от классического:

Посетил сегодня форт Тотлебен. Это искусственный остров в Финском заливе, насыпанный в 18 веке для отражения атак врагов на Санкт-Петербург. Маршрут на картинке в виде синей линии составляет 5 км в одну сторону.

Ездил на лыжах по замерзшему Финскому заливу.

С одной стороны большая земля

С другой Форт Тотлебен

И я посередине

Форт Тотлебен становится все ближе и ближе

И вдруг, среди тишины по нарастающей пошел низкочастотный гул и следом оглушительные взрывы льда — пошли длинные трещины. У меня чуть душа в пятки не ушла от этого ужаса :)

Почти у цели

И вот он, Форт Тотлебен

В Великую Отечественную войну отсюда наносились артиллерийские удары по немецким войскам

Здесь, наверное стояла крутящаяся пушка

Наблюдательный пункт. Отсюда смотрел в бинокль командир подразделения

От солдатских казарм остались одни стены

Здесь был ДУК

Внутри уже давно ничего нет

Здесь явно надо делать ремонт

В последнее время, как я погляжу, на смартлабе наблюдается приток новых гениев российского фондового рынка. Пропагандируются, возрождающиеся с новой силой, правила торговли — не ставить стоп-лоссов, пересиживать убыточные сделки (пока сделка не закрыта, убытка нет) и усредняться.

Но многие, наверное, знают мудрую поговорку — “перепутал собственную гениальность с бычьим рынком”. Проведем бектест системы за последние три года на портфеле 49 российских акций из топФинам. Система заключается не только в случайной покупке, но и в случайном закрытии покупки. То есть точки входов и выходов выбираются совершенно случайным образом. Для диверсификации, одновременно может быть открыто до десяти позиций.

В результате получаем довольно ровную эквити без значительных просадок

35% годовых с просадкой 9%, что лучше чем доходность индекса ММВБ.

Ну и распределение прибыли по годам.

То есть, имеем вывод что не заработать на таком рынке от лонга просто невозможно. И настоящий гений тот, у кого на этом периоде получился убыток. :)

Вот скрипт для примера. Когда прогоняю в Explore на портфеле акций (чтобы получить сигналы на покупку на завтрашний день), то выдает не только нужные сигналы, но и те, по которым уже открыты позиции (например, вчера, позавчера и т.д.). А как сделать чтобы проигнорировать повторные сигналы. Имею в виду что, например, позавчера уже была открыта позиция по акциям ХХХ. Но так как условие на вход до сих пор действует, то и сегодня получаем сигнал на покупку ХХХ. А как сделать чтобы этого сигнала уже не было, так как позиция по ХХХ уже открыта и повторного входа не предусмотрено.

SetPositionSize(10, spsPercentOfEquity);
SetOption(“MaxOpenPositions”, 10);
SetOption(“InitialEquity”, 100000);
SetOption(“UsePrevBarEquityForPosSizing”, 1);
Equity(1, 0);
SetTradeDelays(0,1,0,0);
RoundLotSize = 1;

///////////////////////

Setup = BarCount > 20 AND
Close < MA(Close, 5);

lim = Close – ATR(10);
prior = ATR(10);

Buy = Ref(Setup, -1) AND Low < Ref(Lim, -1);
BuyPrice = Min(Ref(Lim, -1), Open);
PositionScore = prior;

Exit = Close > MA(Close, 5) AND BarCount > 20;
Sell = Exit;

////////////////////////
buy = ExRem( buy, sell );
sell = ExRem( sell, buy );

Filter = Setup;
Shares = 100000/Lim;

//AddColumn(Filter, “Buy”, 1);
AddColumn(Lim, “LimitPrice”);
AddColumn(Shares, “Shares”, 1.0);
AddColumn(PositionScore, “Priority”, 1.5);