Наглядный график индекса товарных фьючерсов от Голдман Сакс. Четко видны участки где трендследящие системы для диверсифицированных портфелей товарных фьючерсов имели возможность зарабатывать, а где сливать.
Синей линией обозначены прибыльные участки, а красным флеты, где заработать проблематично:
До 2005 года было все как положено. Бычьи фазы сменялись медвежьими, тренды были правильными. Трендследящие системы распространялись на разных сайтах. Трендследящие фонды имели стабильную прибыль почти каждый год — просто покупай на пробое и подтягивай стоп. Только в 2005 году немного запилило и это оказалось первой ласточкой — первое предупреждение, так сказать..
Явно выделяются 2007-2008 годы, где по поводу всемирного экономического кризиса сначала наблюдался уверенный рост фьючерсов, надули пузырь, а потом, после фиксации прибыли (срабатывание стопов и отдачи части прибыли обратно рынку) стали с лихвой его сдувать — начался самый денежный участок графика за последние десятилетия — оставалось только шортить и подтягивать стопы. После этого, в 2009 году рынки немного отдохнули, поколебавшись на месте и наступил последний участок 2010 – начало 2011 года, где можно было заработать напоследок. После мая 2011 года все трендовые системы стали сливать в жестокой пиле в течении четырех последующих лет, трендследящие фонды стали закрываться, переквалифицироваться, торговцы трендследящими системами и сигналами закрывать сайты и т.д.и т.п.
Ждем новых трендов! :)
