Вот какой грааль выдал machanizator (А.Кургузкин) на своем сайте
Так понимаю, что это просто покупается примерно пополам SPY и TLT, но с нормированием на волатильность, то есть если TLT менее волатилен, то его покупается побольше, а SPY, соответственно поменьше.
Вроде все понятно, но сразу я не придал особого значения так как подумал что все равно доходность будет не стоящая внимания. Но теперь увидел обсуждение этого момента в фейсбуке и очень удивился такой доходности:
Вот теперь сижу и не могу сообразить как может получиться 15,6% годовых если SPY за это время выросла всего примерно на 100%, а TLT примерно на 60%. Значит, если грубо брать их поровну, то получим 80% что дает доходность годовых всего около 6%……
У меня, в упрощенной версии (без нормирования по волатильности каждый день) где просто равными частями каждую неделю балансирую SPY и TLT получается вот такая картинка с 5,5% годовых.
Видимо, чего-то mechanizator не договаривает или я что-то неправильно понимаю. Ведь доходность, как заметил в фейсбуке А.Жаворонков просто отличная для инвестиционной стратегии. И оснований не доверять mechanizator-у нет, так как человек очень грамотный и авторитетный.
