Подходим к 100 дневной годовщине арбитражной модели с ручным вводом, автоматизации не подлежит. Не на том уровне еще пока computer science, чтобы можно было мне описать когда входить и выходить.
Trades 232
# Profitable 128 (55.2%)
Avg trade duration 4.1 hours
Annual return (compounded) 666.2%
Average win $2,336
Average loss $2,136
Profit factor 1.3:1
Max peak-to-valley drawdown (historical) 12.64%
drawdown period Oct 26, 2009 to Oct 27, 2009
Correlation w/ S&P -0.116
Sharpe ratio 5.056
C2Realism Factor 99%
Keep after worst-case slippage 82.5%
Probabilities of future account loss
Chance of 10% account loss 17.1%
Chance of 20% account loss 0.0%
Chance of 30% account loss 0.0%
комиссия не учтена- $ 17 010
минусовых- 8 дней
