Если верить данным, которым я скачал по SPX с сайта ФИНАМ, то получается интересная статистика по гепам.
С 2001 года и по настоящий день 2620 дней . Количество гепов вверх и вниз БОЛЕЕ 1% примерно одинаково 52-53. Распределение по величине также практически одинаково.
Из 53 гепов порядка 72-76 % приходится на ГЕП от 1% до 2%, порядка 15-18% от 2% до 3% и 5-6% на ГЕП выше 3%.
Выходит, что ГЕП В более 1% по величине встречался в 53/2620 = примерно 2%. Можно сказать, что в квартал хотя бы дважды но ГЕП точно был и в большинстве случаев от 1 до 2%. ПО фьючу ES полно загруженный счет может произвести как прибыли ,так и к потере до 40-45%.
АПДЕЙТ
Оказывается, что данные которые я скачал с Финама являются данными либо по SPY либо SPX, но с учетом цен открытия всех акций. Поэтому цифры остаются такими же
Может кто нибудь и периодичность сможет вычислить :))
Последние даты минусовых ГЕПов более 1%
20081112
20081114
20081117
20081126
20081201
20081204
20081217
20090114
20090122
20090123
20090202
20090217
20090227
20090302
20090305
20090327
20090330
20090407
20090521
20090615
20090817
20100212
20100225