А ведь действительно — вот, говорят что на случайно сгенерированном графике заработать, создать прибыльную систему нельзя и все тут — это аксиома.
Что из себя представляет график изменения цен биржевого инструмента? Кто-то продает, кто-то покупает по совершенно разным причинам и поводам, кто-то арбитражит, кто-то хеджируется и т.д. и т.п. Кто-то любит отбои, кто-то пробои, кто-то просто соревнуется в скорости проведения транзакций, кто-то инвестирует. В этом процессе участвует миллионы трейдеров с разными целями, взглядами, привычками, убеждениями. В итоге получаем броуновское движение, тот же самый, случайным образом создаваемый, график цены.
А как генерируется случайный график? Наверняка тоже есть какие-то правила его генерации, иначе как же он сгенерируется?
Поэтому возникает вопрос — а чем же случайнее сгенерированный график графика биржевого инструмента. Если неэффективности, на которых можно заработать, встречаются во втором, то может и в первом их можно найти. И зарабатывать возможно на обоих?
То есть вопрос — какое явление более случайное, биржевой график или сгенерированный? :)
