смотрю на стату за февраль по ..
интересная картина: сделок 158.. по всем стакам с NYSE – сливаю, по стакам с NASDAQ – забираю.
казалось бы – один и тот же амерский рынок, но разные площадки: NYSE все обзывают гибридной, NASDAQ – очевидно электронная.
фактически – 1ая имеет больую склонность к плавности, а 2ая – более волатильная, ибо нет специалиста (да и на NYSE его роль уже не ясна).
распределение такое: 46 сделок пришлось на акции с NASDAQ, остальные 112 на NYSE.. а значит, что минимум 30 значений выборки по законам матстатистики – имеется.. данные считаем достоверными :) правда торговых дней менее 30 занесено пока что в журнале.
большинство прибыльных сделок также приходится на долю NYSE, но и другой конец палки в том, что и самое "заливное" было тоже на найсовских акциях…
вспоминаю Тимоти Сайкса… неспроста он свои пенис-стоки :)) торговал исключительно с наздака. а ведь и на найсе их завалом. в чем был его мотив? из своего опыта скромного приходит на память только то, что у пени-стоков с найса нету той "взрывности" (Тимоти называет это super nova"), которая есть у наздачных. однако, это точно не мой подход к делу…
попробовать чтоли скинуть NYSE на первую неделю марта, да посмотреть на результаты…
