С ТрейдСтейшн я не очень дружу, можно сказать что даже совсем не дружу. Но для нее создано очень много систем, так как когда-то это был стандарт для системных трейдеров. Очень много систем есть из прошлого века и даже позапрошлого… Если зайти на аукцион ebay.com, то там системы продаются, в основном, для трейдстейшн, а например, для WLD, вообще, не было никогда. Поэтому, трейдстейшн надо знать, хотя бы в общих чертах. Так вот, разбирал я пару дней старые системы для трейдстейшн и заметил что довольно много прибыльных попадается (прогонял на фьючерсах, в основном на дневках ES и некоторых других). И это было удивительно, так как, например, если прогонять системы на WL, то явно прибыльных просто нет. Не то что удивительно, но и подозрительно.
Недавно, понял в чем дело — во всех чудо-прибыльных системах был трейлинг стоп, процентный либо долларовый. Причем, небольшой, меньше чем длина среднего бара. И меньше длинного бара раза в три-пять. Например, долларовый трейлинг стоп 250-400 долларов для ES. И позиция всегда закрывается на эту величину от вершины бара. Если бар длинный, то понятно что по трейлингу позиция в реале может закрыться и в середине бара, но программа закрывает позицию у вершины. Вот за счет этого и получаются “прибыльные системы”. Но только на бумаге…. Тестировать такие системы надо на внутридневных данных, но тогда и код должен быть совсем другим. А то, когда продают системы по 1000-5000 долларов, в качестве рекламы тесты у них проведены на дневках и коды для дневок. Как пример, система MiniMax2, которая продается на breakoutfutures.com.
Ну в общем, попробовал и я создать чудо-систему. Взял случайный вход (не совсем, конечно, случайный — просто, по-первому попавшемуся индикатору) и выход по долларовому трейлинг стопу 300 долларов. Почти все дневки фьючерсов дают прибыль. Вот пример фьючерса на индекс доллара.
То есть смысл в том, что трейлинг стоп не должен быть меньше тестируемого бара. Если он меньше, надо переходить на меньшие таймфреймы.
Если что не так написал, поправляйте, так как в Трейдстейшн я полный дилетант, как впрочем и во всем другом :)
