Довольно часто продавцы систем продают свои системы, протестированные на индексе SP500 или на любом другом индексе. Надо понимать что индексы не торгуются, а рассчитываются математически и из-за этого есть некоторые важные отличия от их торгуемых аналогов, например фьючерсов или ETF-ов. Поэтому, если заинтересовались системой с хорошими показателями, но с тестом на индексе, то смело делите результат пополам или даже больше, так как на торгуемом инструменте такого результата не получите.
Сегодняшний день это очень показательный пример того как различаются теоретический инструмент и реальный. Верхний график это индекс на SP500, а нижний — торгуемый на бирже ETF на SP500. Допустим, система продает на пробой вниз и закрывает позицию через пять баров. По индексу, в этом случае будет получена значительная прибыль. А на реальном инструменте система продаст на открытии первого бара, в точке, которая окажется минимумом и закроет позицию с убытком. Во такое различие получается.
Вывод: системы на продажу надо тестировать на индексе — тест будет намного лучше и большее впечатление произведет на покупателя. :)
